Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках

Актуальность выпускной квалификационной работы связана, прежде всего, с тем, что среди всех видов банковских операций валютные операции занимают особое место.

Это связано с тем фактором, что содержательный аспект таких операций (будь то расчетные, гарантийные, вексельные и иные операции) неизбежно испытывает влияние валютного регулирования, приводящего в конечном итоге к удвоению структуры банковской операции: с одной стороны, по содержанию она остается чисто банковской операцией (например, кредитовый перевод; выдача банковской гарантии; акцепт векселя), а с другой стороны, по форме она приобретает характер валютной операции (кредитовый перевод иностранной валюты с банковского счета клиента-резидента в уполномоченном банке на его счет в банке-нерезиденте за рубежом; выдача банковской гарантии в качестве банка-гаранта в пользу бенефициара-нерезидента в иностранной валюте; акцепт векселя, выставленного трассантом-нерезидентом в иностранной валюте).

Валютный риск (риск курсовых потерь) представляет собой вероятность потерь при покупке или продаже иностранной валюты по различным курсам. Он связан, прежде всего, с интернационализацией банковских операций, а также диверсификацией их деятельности. При осуществлении валютных операций возникают валютные риски, которыми необходимо управлять.

В нашей стране вопросы, связанные с изучением сущности и техники проведения валютных операций приобретают огромное теоретическое и практическое значение. Это связано с необходимостью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности нашей страны, со становлением конвертируемости рубля, с бурным развитием банковской системы в стране и появлением новых банков, получивших лицензии на осуществление валютных операций и делающих первые шаги в освоении валютного рынка, создающегося внутри страны, и международного валютного рынка, а также это связано со всем курсом реформ, проводимых в нашей стране.

Знание техники проведения валютных операций на рынке позволяет банкам и участникам внешнеторговых сделок страховаться от валютных рисков, избегать необоснованных потерь иностранной валюты, получать дополнительную прибыль на спекулятивной игре и разнице курсов. Все это призвано помочь банкам РФ в освоении международного валютного рынка.

Несмотря на длительную историю валютно-обменных отношений, не существует единой валютной политики для всех банков.

Каждый банк формирует свою собственную валютно-обменную политику, учитывая, экономические политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность.

Поэтому изучение проблемы и совершенствования системы проведения валютных операций в работе банка будет всегда актуальным.

Целью выпускной квалификационной работы состоит в анализе системы валютного прогнозирования, а также в определении оптимальных методов управления рисками.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать сущность и классификацию валютных операций;

- рассмотреть валютные риски и способы их минимизации;

- провести анализ операций с валютой и управление валютными рисками в банке;

- выявить проблемы в системе валютного прогнозирования и управления рисками в коммерческом банке;

- определить направления совершенствования валютных операций в банке.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Липецке.

Предметом исследования – валютные операции банка и управление валютными рисками (Приложение 1, рис.1).

Методологической и теоретической основой работы послужили труды классиков и современников банковской экономики, представляющих различные школы и направления экономической науки, связанные с вопросами становления, развития, функционирования и совершенствования проведения валютных операций.

В ходе работы изучены нормативно-правовые акты РФ, законы, инструкции, письма и указы, связанные с регулированием валютных отношений в РФ и в банковской сфере.

При написании выпускной квалификационной работы использовались следующие методы исследования: графические, табличные, исторические, сравнительные, методы абсолютных показателей.

Поставленная в работе цель позволила сформировать следующую структуру работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении сформулирована основная цель и поставлены задачи работы, доказана актуальность выбранной темы.

В первой главе «Теоретические основы валютных операций» содержатся основные термины, понятия. В ней раскрывается сущность таких понятий как валюта, конвертируемость, инфляция, методы прогнозирования курсов валют.

Во второй главе «Анализ операций с валютой и управление валютными рисками в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Липецке» дана краткая характеристика филиала, рассмотрена особенность осуществления валютных операций в банке, процесс управления валютными рисками в банке и система валютного прогнозирования.

В заключительной главе «Пути совершенствования системы валютного прогнозирования в коммерческом банке» составлен краткосрочный прогноз Доллара США и Евро, на основе которого рассмотрены мероприятия по совершенствованию управления валютными рисками.

В заключении подведены основные итоги исследования.

В качестве инструментария применялись методы анализа научной и информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно содержит разработки рекомендаций по совершенствованию системы валютного прогнозирования, имеющей огромное значение для дальнейшей деятельности банка.

Выдвигаемые в выпускной квалификационной работе выводы могут использоваться при выработке научно обоснованных решений относительно политики валютных операций в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Липецке.

Еще по теме:

Виды межбанковских расчетов. Расчеты через расчетно-кассовые центры. Прямой и косвенный расчеты. Клиринг
Межбанковскую операцию, проводимую через систему РКЦ. можно разделить на три фазы: - инициирование платежа (начальный провод); - расчет по платежу (ответный провод); - урегулирование расчетов (взаимная выверка) [1, c.122]. Такое разделение позволяет четко проследить и разграничить функции контраген ...

Стратегия и направления эффективности управления и использования собственного капитала банка
Под стратегией управления собственным капиталом банка следует понимать ключевые направления достижения уровня адекватности капитала, необходимого для реализации корпоративной миссии банка. Можно выделить три типа стратегии управления собственным капиталом банка [21, c. 92]: 1. Стратегия управления, ...

Депозитный портфель коммерческого банка: его формирование и управление. Система гарантирования вкладов РК
1.Специфика банковского учреждения состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется за счет заемных, а не собственных средств. Их главными видами являются средства, привлеченные банками в процессе работы с клиентурой, и средства, позаимствованные у других кредитных учреждений. Депозитн ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru