Структурно-динамический анализ валютных операций банка

Финансовая аналитика » Исследование валютных операций коммерческих банков » Структурно-динамический анализ валютных операций банка

Страница 1

В результате опережающих темпов прироста остатков на рублевых счетах частных вкладчиков Банка за 2010 год (27,0%) по сравнению с остатками вкладов в иностранной валюте (18,1%) удельный вес рублевых вкладов в общем остатке вкладов физических лиц Банка впервые за последние четыре года превысил 80%. В то же время ускоренный прирост остатков вкладов в евро (56,8% за год) по сравнению с остатками вкладов в долларах США (10,5% за год) привел к увеличению удельного веса вкладов в евро в общем остатке валютных вкладов физических лиц, хранящихся в Сбербанке России, с 12,7 до 18,3%.

Рисунок 2 - Динамика удельного веса вкладов в ДО №8593/03 ЦЧР Сбербанка России в различных валютах

Вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы – уровень валютного риска за 2010 год существенно снизился: доля открытой валютной позиции в активах-нетто Банка сократилась с 1,4 до 0,3%.

Рисунок 3 - Динамика уровня валютного риска ДО №8593/03 ЦЧБ Сбербанка России

Банк подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы. В рамках системы лимитов и ограничений в Банке действуют лимиты суммарной открытой валютной позиции и лимиты открытой позиции в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, лимиты на осуществление конверсионных арбитражных операций на внутреннем и внешнем рынке, лимиты на осуществление арбитражных операций с драгоценными металлами, лимиты максимальных потерь (stop-loss) на арбитражные операции.

Сбербанк России является ведущим маркет-мейкером внутреннего конверсионного рынка рубль/доллар США. Объем операций Банка на данном рынке за 2010 год с учетом операций СВОП составил 137,8 млрд. долларов США.

С 2010 года при заключении сделок на международном валютном рынке Банком используется система интернет-торгов, разработанная в партнерстве с одним из крупнейших мировых банков. Общий объем операций с использованием данной системы в 2010 году составил 1,45 млрд. долларов США.

Сбербанк России продолжил проведение фьючерсных операций на срочном рынке ММВБ. За год объемы проведенных операций выросли почти в 11 раз до 160 млн. долларов США. С 2010 года клиентам Банка помимо срочных фьючерсных операций предлагается покупка/ продажа одной валюты за другую (в том числе за российские рубли) на условиях форвард и опцион.

С середины 2010 года Банком проводятся операции под залог собственных векселей и депозитных сертификатов. За истекший период были заключены сделки на общую сумму более 3 млрд. рублей. Данный продукт является новым для Банка и позволяет контрагенту осуществлять весь спектр операций на денежных рынках: операции межбанковского кредитования, конверсионные операции (в том числе операции СВОП), банкнотные операции, операции с драгоценными металлами.

Объем банкнотных операций Банка вырос за год на 64,3% до эквивалента 15,9 млрд. долларов США. Всего в 2010 году Сбербанком России было ввезено наличной иностранной валюты на сумму более 6,3 млрд. долларов США (в эквиваленте), вывезено за границу - 1,8 млрд. долларов США (в эквиваленте). По объему ввезенной валюты за год доля Банка выросла с 29,5 до 36,6%. Существенное увеличение объемов ввозимой наличной иностранной валюты было отмечено в июле - августе 2010 года в связи с повышением спроса на наличную иностранную валюту со стороны физических лиц. При этом доля наличных евро в общем объеме ввезенной Банком наличной иностранной валюты за год сократилась с 38,6 до 26,1%.

В 2010 году Банк оставался крупнейшим оператором российского рынка розничных банковских услуг, активное развитие которых сопровождалось повышением качества банковского сервиса и скорости проведения операций.

Совершенствовались технологии предоставления услуг:

- минимизированы временные затраты на выполнение операций частных клиентов;

- увеличена доля зачислений заработной платы и пенсий на основании электронных списков;

- введены должности консультантов;

Рисунок 4 - Доля ввезенных евро ДО №8593/03 ЦЧБ Сбербанка России

- увеличилось количество услуг, оказываемых с использованием современных биллинговых и штрихкодовых технологий приема платежей.

Таблица 2 - Результаты обслуживания частных клиентов ДО №8593/03 ЦЧР Сбербанка России

Название услуги

за 2009 г.

за 2010 г.

Объем принятых платежей населения, из них налоговых платежей

294,4 млрд. рублей 52,8 млрд. рублей

410,9 млрд. рублей 70,5 млрд. рублей

Общее количество принятых платежей, из них налоговых платежей

764 млн. 147 млн.

818,6 млн. 166 млн.

Объем переведенных денежных средств

66,8 млрд. рублей

83,9 млрд. рублей

Количество денежных переводов

6,2 млн.

6,9 млн.

Сумма переводов в иностранной валюте за пределы Российской Федерации

10,3 млрд. рублей в рублевом эквиваленте

13,4 млрд. рублей в рублевом эквиваленте

Сумма выданных расчетных чеков

1,9 млрд. рублей

2,0 млрд. рублей

Объем безналичных перечислений на счета по вкладам и счетам банковских карт, в том числе перечислено денежных средств в качестве заработной платы рабочих, служащих и работников сельского хозяйства

1 013,5 млрд. рублей 348,8 млрд. рублей

1 324,3 млрд. рублей 504,5 млрд. рублей

Количество клиентов, получающих через Банк:

заработную плату стипендию

пенсию Министерства здравоохранения и социального развития РФ

пенсии Министерства обороны РФ и других силовых структур

8,3 млн. человек 711,4 тыс. студентов

9,7 млн. пенсионеров 1,79 млн. пенсионеров

9,8 млн. человек 855,9 тыс. студентов

10,4 млн. пенсионеров 1,84 млн. пенсионеров

Количество структурных подразделений, осуществляющих валютно-обменные операции

5 537

6 244

Объем покупки и продажи наличной иностранной валюты

8,8 млрд. долларов США

11,7 млрд. долларов США

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Виды работ, выполняемые подразделениями Сбербанка службы маркетинга
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российско ...

Банковские операции как основа банковской деятельности
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит легального определения понятия «банковская деятельность», между тем категория «банковская деятельность» буквально пронизывает банковское законодательство РФ, используется законодателем в десятках законодательных и подзаконных нормативных ...

Контроллинг как комплексный инновационный подход в управлении страховым бизнесом
Одним из современных комплексных инновационных подходов в управлении в страховом деле является контроллинг. Возрастающая динамичность страхового рынка требует использования и такого современного инструментария, как контроллинг. Он является одним из новых элементов инновационного управления страховы ...

Главное на сайте

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru