Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"

Финансовая аналитика » Анализ деятельности коммерческого банка ОАО "Социнвестбанк" » Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"

Страница 2

Под изменением условий договора по переоформленным ссудам понимается одно из следующих изменений:

- уменьшение в дополнительном соглашении процентной ставки при условии, что первоначальным договором предусмотрена фиксированная ставка, либо при плавающей процентной ставке - изменением, не соответствующим условиям, содержащимся в первоначальном соглашении сторон;

- продление в дополнительном соглашении срока предоставления кредита на период, больший по сравнению со сроком, указанным в первоначальном кредитном договоре;

- увеличение суммы предоставленного кредита относительно первоначального.

При оформлении дополнительного соглашения, на основании которого реально улучшается качество обеспечения ссудной задолженности, ссуда относится к той же группе риска, что и до переоформления.

Если в кредитном договоре предусмотрено положение о возможности пересмотра процентной ставки по кредиту в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России, то при изменении процентной ставки по указанной причине при переоформлении (пролонгации) кредит не относится к переоформленным.

К "нестандартным ссудам" могут быть отнесены:

1. следующие обеспеченные ссуды:

- текущие, при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 6 до 30 дней включительно;

- с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

- переоформленные два раза без изменения условий договора;

- переоформленные один раз с изменениями условий договора;

2. недостаточно обеспеченные ссуды:

- текущие, при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно;

- с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

- переоформленные один раз без изменений условий договора;

3. льготные текущие ссуды, т.е. ссуды предоставленные банком заемщикам на более благоприятных условиях, чем условия кредитования, установленные документами банка, определяющими его кредитную политику и учетную и ссуды инсайдерам (определение дано в инструкции Банка России №1 от 01.10.97 г.).

К "сомнительным ссудам" могут быть отнесены:

1. следующие обеспеченные ссуды:

- текущие, при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 31 до 180 дней включительно;

- с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включительно

- переоформленные два раза с изменением условий договора;

- переоформленные более двух раз независимо от наличия изменений условий договора;

2. недостаточно обеспеченные ссуды:

- текущие при наличии просроченной выплаты процентов по ним от 6 до 30 дней включительно;

- с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

- переоформленные два раза без изменений условий договора;

- переоформленные один раз с изменениями условий договора;

3. необеспеченные ссуды:

- текущие, при наличии просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно;

- с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

- переоформленные один раз без изменений условий договора;

4. льготные ссуды и ссуды инсайдерам с просроченной выплатой по основному долгу либо по процентам до 5 дней включительно.

Все прочие ссуды, по своим признакам не попадающие в число указанных выше следует относить к "безнадежным".

Отнесение конкретных ссуд, выданных банком и числящихся на балансе на квартальные даты, к соответствующим группам составляет содержание третьего этапа управления кредитным портфелем.

На четвертом этапе работники банка определяют структуру кредитного портфеля в разрезе классифицированных ссуд, т.е. суммируют все ссуды одной группы и получают данные об объеме каждой группы, а также кредитного портфеля банка в целом соответствующую дату.

На пятом этапе определяется совокупный риск кредитного портфеля банка. Для этого сумма кредитов по каждой группе умножается на соответствующий процент риска.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Понятие и классификация валютных операций
Термин «валюта» (в переводе с итальянского - «стоимость») означает денежную единицу какого-либо государства (национальная валюта) или иностранного государства (иностранная валюта). Соответственно, в первую очередь, следует разграничить понятие национальной валюты России и иностранной валюты. [1] Ва ...

Анализ ликвидности
Под ликвидностью коммерческого банка понимается такое его состояние, когда текущие обязательства по пассиву без значительных финансовых потерь покрываются за счет быстрой реализации средств по активу. В России для обеспечения необходимого уровня ликвидности коммерческих банков Центральный банк РФ И ...

Органы управления рисками
Крупные банки обычно имеют два комитета по управлению рисками: комитет по кредитному риску и комитет по управлению активами и пассивами банка. Ответственность за реализацию политики, разрабатываемой комитетом по кредитному риску, несет кредитный отдел. Операционный отдел, отделы ценных бумаг, между ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru