Базовая модель метода стохастической границы

Страница 1

Изложим основу модели анализа стохастической границы в соответствии со Шмидтом [13]. Базовая модель метода стохастической границы выглядит следующим образом:

, ; i=1, … , N; t=1, …, T (1)

(T=1 в случае рассмотрения отрасли в статическом положении).

Индекс i показывает номера фирм, t – временной период. Обычно в качестве берут логарифм выпуска, а - это вектор ресурсов на входе, или их функций. - это статистический шум, и отражает техническую неэффективность в предположении, что она не меняется во времени. Если - логарифм выпуска, то тогда техническая эффективность фирмы i равна , а техническая неэффективность равна . Работают с составной ошибкой . Стандартные предположения:

(A.1)

(A.2) и независимы для любых t, s =1, …, T, i,j=1, …, N.

Иногда делаются дополнительные предположения:

(A.3) независимы от и

(A.4) ,

где

Положим , так что для любого i выполняется . Тогда (1) можно переписать как обычную модель панельных данных

, i=1, …, N, t=1, …, T . (2)

Абсолютный минимум равен 0, поэтому

– максимально возможное в принципе значение для любой выборки ( достижимо при ). На практике значения минимального и, следовательно, максимального отличаются от своих теоретически достижимых экстремальных значений. Это различие особенно заметно, когда объем выборки невелик и (а, следовательно, и ) считаются неизменными. Проранжируем : , так что , и . Аналогично проранжируем : , и . Тогда . Таким образом, уровень технической эффективности определяется из соотношения и единого . На практике сравнивается с общим для всей выборки значением . Положим . Тогда уравнение (2) можно переписать в виде:

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Совершенствование кредитного процесса ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
На сегодняшний день в организации кредитного процесса ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» существуют следующие основные недостатки: - формальный характер анализа кредитоспособности кредиторов; - сложности с обеспечением возвратности; - нередки случаи несвоевременного погашения населением задолженности пере ...

Рентабельность реальных активов
Рентабельность реальных активов характеризует способность банка распоряжаться всеми средствами (собственными и привлеченными), имеющимися в его распоряжении. Коэффициент вычисляется как отношение финансового результата к реальным активам: Где TP – текущая прибыль; PPK – прибыль за прошедшие квартал ...

Современная структура банковской системы США
Банковская система США сформировалась под воздействием многократно уточняемого Закона о Федеральной резервной системе (ФРС) и принятого в 1980 году Закона о дерегулировании депозитных учреждении и монетарном контроле (DIDMCA). Это система схематично изображена на рисунке 1. Рисунок 1 – Структура фе ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru