Базовая модель метода стохастической границы

Страница 1

Изложим основу модели анализа стохастической границы в соответствии со Шмидтом [13]. Базовая модель метода стохастической границы выглядит следующим образом:

, ; i=1, … , N; t=1, …, T (1)

(T=1 в случае рассмотрения отрасли в статическом положении).

Индекс i показывает номера фирм, t – временной период. Обычно в качестве берут логарифм выпуска, а - это вектор ресурсов на входе, или их функций. - это статистический шум, и отражает техническую неэффективность в предположении, что она не меняется во времени. Если - логарифм выпуска, то тогда техническая эффективность фирмы i равна , а техническая неэффективность равна . Работают с составной ошибкой . Стандартные предположения:

(A.1)

(A.2) и независимы для любых t, s =1, …, T, i,j=1, …, N.

Иногда делаются дополнительные предположения:

(A.3) независимы от и

(A.4) ,

где

Положим , так что для любого i выполняется . Тогда (1) можно переписать как обычную модель панельных данных

, i=1, …, N, t=1, …, T . (2)

Абсолютный минимум равен 0, поэтому

– максимально возможное в принципе значение для любой выборки ( достижимо при ). На практике значения минимального и, следовательно, максимального отличаются от своих теоретически достижимых экстремальных значений. Это различие особенно заметно, когда объем выборки невелик и (а, следовательно, и ) считаются неизменными. Проранжируем : , так что , и . Аналогично проранжируем : , и . Тогда . Таким образом, уровень технической эффективности определяется из соотношения и единого . На практике сравнивается с общим для всей выборки значением . Положим . Тогда уравнение (2) можно переписать в виде:

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Кризис на рынке брокерских услуг
Кризис на фондовом рынке ударил по бизнесу российских инвестиционных компаний. Осенью прошлого года, когда российские фондовые индексы потеряли более трех четвертей от своих максимальных значений, казалось, что переживут этот кошмар немногие. Проблема выживания встала даже перед крупнейшими игрокам ...

Обобщение зарубежного опыта ипотечного кредитования
Страны англо-американской системы права используют двухуровневую модель рынка ипотечного кредитования. Данная модель возникла в США, произошло это по нескольким причинам. Во-первых, введение единой системы ипотечного кредитования на основе федерального законодательства в США было невозможно из-за и ...

Банковские операции как основа банковской деятельности
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит легального определения понятия «банковская деятельность», между тем категория «банковская деятельность» буквально пронизывает банковское законодательство РФ, используется законодателем в десятках законодательных и подзаконных нормативных ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru