Оценка кредитоспособности заемщика является одним из методов снижения риска кредитования.
Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки. В процессе управления кредитным риском коммерческие банки используют совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкретный набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений.
Основными критериями кредитоспособности на протяжении нескольких веков являются способность заемщика к получению дохода и его репутация. Время неизбежно предъявляет дополнительные требования к участникам кредитной сделки, однако эта пара количественного и качественного показателей остается неизменной. Особое внимание уделяется и составу активов, находящихся в собственности заемщика. Они не только свидетельствуют об экономическом положении заемщика, но и могут служить обеспечением кредита. /17/
Основным показателем кредитоспособности заемщика на современном этапе развития банковского дела является кредитный рейтинг. Рейтинг представляет собой некое буквенное/количественное выражение способности заемщика к совершению кредитной сделки. Высокое значение рейтинга свидетельствует о высоком классе кредитоспособности, низкое – о низком. Рейтинги могут формировать как коммерческие банки, так и независимые коммерческие организации – рейтинговые агентства. Наиболее известные рейтинговые агентства.
Например, Национальное рейтинговое агентство использует следующую шкалу рейтинговых оценок (таблица 1.2) /4/.
Таблица 1.2 Шкала рейтинговых оценок «Национального Рейтингового Агентства»
№ |
Оценка |
Расшифровка |
1 |
AAA |
Максимальная надежность/кредитоспособность |
2 |
AA+ |
Очень высокая надежность/кредитоспособность, первый уровень |
3 |
AA |
Очень высокая надежность/кредитоспособность, второй уровень |
4 |
AA- |
Очень высокая надежность/кредитоспособность, третий уровень |
5 |
A+ |
Высокая надежность/кредитоспособность, первый уровень |
6 |
A |
Высокая надежность/кредитоспособность, второй уровень |
7 |
A- |
Высокая надежность/кредитоспособность, третий уровень |
8 |
BBB+ |
Достаточная надежность/кредитоспособность, первый уровень |
9 |
BBB |
Достаточная надежность/кредитоспособность, второй уровень |
10 |
BBB- |
Достаточная надежность/кредитоспособность, третий уровень |
11 |
BB+ |
Средняя надежность/кредитоспособность, первый уровень |
12 |
BB |
Средняя надежность/кредитоспособность, второй уровень |
13 |
BB- |
Средняя надежность/кредитоспособность, третий уровень |
14 |
B+ |
Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, первый уровень |
15 |
B |
Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, второй уровень |
16 |
B- |
Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, третий уровень |
17 |
CC+ |
Невысокая надежность/кредитоспособность, первый уровень |
18 |
CC |
Невысокая надежность/кредитоспособность, второй уровень |
19 |
CC- |
Невысокая надежность/кредитоспособность, третий уровень |
20 |
C+ |
Низкая надежность/кредитоспособность, первый уровень |
21 |
C |
Низкая надежность/кредитоспособность, второй уровень |
22 |
C- |
Низкая надежность/кредитоспособность, третий уровень |
23 |
D |
Категория дефолт |
Еще по теме:
Банковские продукты и услуги для физических лиц: сущность и правовое
регулирование
Расчетно-кассовое обслуживание предоставляется частным клиентам, имеющим текущие счета в коммерческом банке, а также открывшим счет вклада «до востребования». Вкладчик имеет право давать поручения на осуществление безналичных перечислений со своего счета, а также может предоставить возможность расп ...
Принятие решений в условиях риска и неопределенности
При рассмотрении конкурентного рынка мы создаем абстрактную модель со всеми условностями, присущими этой модели. В том числе мы предполагаем, что информация в таком рынке распределена симметрично, то есть все участники рынка обладают равным доступом к ней. Неопределенность отсутствует, а это позвол ...
Типы внутренних организационных структур
Организационные структуры внутреннего построения банка с определенной долей условности делятся на 2 большие группы: классические и адаптивные. К классическим (традиционным
) формам организационного построения банков относятся: функциональные подразделения и службы; дивизиональные подразделения и сл ...