Оценка кредитоспособности заемщика

Финансовая аналитика » Формирование кредитного портфеля » Оценка кредитоспособности заемщика

Страница 1

Оценка кредитоспособности заемщика является одним из методов снижения риска кредитования.

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки. В процессе управления кредитным риском коммерческие банки используют совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкретный набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений.

Основными критериями кредитоспособности на протяжении нескольких веков являются способность заемщика к получению дохода и его репутация. Время неизбежно предъявляет дополнительные требования к участникам кредитной сделки, однако эта пара количественного и качественного показателей остается неизменной. Особое внимание уделяется и составу активов, находящихся в собственности заемщика. Они не только свидетельствуют об экономическом положении заемщика, но и могут служить обеспечением кредита. /17/

Основным показателем кредитоспособности заемщика на современном этапе развития банковского дела является кредитный рейтинг. Рейтинг представляет собой некое буквенное/количественное выражение способности заемщика к совершению кредитной сделки. Высокое значение рейтинга свидетельствует о высоком классе кредитоспособности, низкое – о низком. Рейтинги могут формировать как коммерческие банки, так и независимые коммерческие организации – рейтинговые агентства. Наиболее известные рейтинговые агентства.

Например, Национальное рейтинговое агентство использует следующую шкалу рейтинговых оценок (таблица 1.2) /4/.

Таблица 1.2 Шкала рейтинговых оценок «Национального Рейтингового Агентства»

Оценка

Расшифровка

1

AAA

Максимальная надежность/кредитоспособность

2

AA+

Очень высокая надежность/кредитоспособность, первый уровень

3

AA

Очень высокая надежность/кредитоспособность, второй уровень

4

AA-

Очень высокая надежность/кредитоспособность, третий уровень

5

A+

Высокая надежность/кредитоспособность, первый уровень

6

A

Высокая надежность/кредитоспособность, второй уровень

7

A-

Высокая надежность/кредитоспособность, третий уровень

8

BBB+

Достаточная надежность/кредитоспособность, первый уровень

9

BBB

Достаточная надежность/кредитоспособность, второй уровень

10

BBB-

Достаточная надежность/кредитоспособность, третий уровень

11

BB+

Средняя надежность/кредитоспособность, первый уровень

12

BB

Средняя надежность/кредитоспособность, второй уровень

13

BB-

Средняя надежность/кредитоспособность, третий уровень

14

B+

Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, первый уровень

15

B

Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, второй уровень

16

B-

Удовлетворительная надежность/кредитоспособность, третий уровень

17

CC+

Невысокая надежность/кредитоспособность, первый уровень

18

CC

Невысокая надежность/кредитоспособность, второй уровень

19

CC-

Невысокая надежность/кредитоспособность, третий уровень

20

C+

Низкая надежность/кредитоспособность, первый уровень

21

C

Низкая надежность/кредитоспособность, второй уровень

22

C-

Низкая надежность/кредитоспособность, третий уровень

23

D

Категория дефолт

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Расчеты по инкассо
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другой ...

Кредитные услуги
Уже давно в нашу привычную жизнь вошло такое понятие как кредитование физических лиц, или как еще говорят, кредиты частным лицам. В настоящее время, кредиты физическим лицам позволяют достичь желанной цели немедленно, когда нам это необходимо. Благодаря кредитованию любой человек может приобрести м ...

Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели
Рассмотрим алгоритм построения тренд-сезонной модели для случая аддитивной сезонности [Дуброва, 2003]. 1. Для описания тенденции воспользуемся процедурой скользящей средней при четной длине интервала сглаживания l=2p. Тогда для временных рядов поквартальной динамики скользящая средняя при l=4 на ка ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru