Таблица 1.5 Матрица изменения кредитного рейтинга (%)
Рейтинг |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC |
Дефолт |
AAA |
87,74 |
10,93 |
0,45 |
0,63 |
0,12 |
0,10 |
0,02 |
0,02 |
AA |
0,84 |
88,23 |
7,47 |
2,16 |
1,11 |
0,13 |
0,05 |
0,02 |
A |
0,27 |
1,59 |
89,05 |
7,40 |
1,48 |
0,13 |
0,06 |
0,03 |
BBB |
1,84 |
1,89 |
5,00 |
84,21 |
6,51 |
0,32 |
0,16 |
0,07 |
BB |
0,08 |
2,91 |
3,29 |
5,53 |
74,68 |
8,05 |
4,14 |
1,32 |
B |
0,21 |
0,36 |
9,25 |
8,29 |
2,31 |
63,89 |
10,13 |
5,58 |
CCC |
0,06 |
0,25 |
1,85 |
2,06 |
12,34 |
24,86 |
39,97 |
18,6 |
Таким образом, на современном этапе развития западного банковского дела основным показателем оценки кредитоспособности выступает не просто кредитный рейтинг заемщика, а соответствующая данному рейтингу вероятность дефолта. Присвоение кредитного рейтинга перестает быть целью оценки кредитоспособности, а становится лишь одним из этапов такой оценки. Отсутствие публикаций о вероятности дефолта в научной отечественной литературе и внутренних документах коммерческих банков России позволяет сделать выводы о существенном отставании российского банковского дела от западного и о неадекватной оценке кредитного риска. По мнению авторов, возможность внедрения новых требований Базельского комитета в России потребует от отечественных банков соответствующей дополнительной работы.
Еще по теме:
Правовой статус Центрального банка РФ
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Ст ...
Организационная структура банка
«Юникредит Банк» создан в далеком 1989 году на основании постановления Совета министров СССР под именем «Международный Московский банк» (ММБ), а уже в 1991 году получил генеральную лицензию Банка России № 1. Является первым российским банком не только по номеру, но и первым банком с участием иностр ...
Стандартизация фьючерсного контракта
Фьючерсный контракт стандартизирован по всем параметрам, кроме одного - цены поставляемого товара, выявляемой в процессе биржевых торгов. Важной особенностью фьючерсной торговли, вытекающей из ее стандартизации, является обезличенность контракта. Сторонами во фьючерсном контракте выступают не прода ...