Математические модели формирования кредитного портфеля банка

Финансовая аналитика » Формирование кредитного портфеля » Математические модели формирования кредитного портфеля банка

Страница 1

Математические модели формирования портфеля банка относятся к так называемым частным моделям банковской деятельности, описывающим конкретную сферу деятельности банка. С достаточной степенью условности банк может быть рассмотрен как разновидность фирмы, функционирующей на рынке денег. В научной литературе это обстоятельство нашло свое отражение в устоявшемся термине: «банковская фирма». В связи с этим при моделировании деятельности банка наряду с другими методами правомерно использовать основные понятия и модели теории фирмы. Не случайным является значительный удельный вес в общем числе математических исследований именно моделей фирмы, адаптированных к специфике банковского дела. /4/

При формировании кредитного портфеля банка исходят из гипотезы о малой управляемости рынка депозитов: банк только принимает денежные вклады, общий поток, которых зависит от экономической ситуации в целом, благосостояния населения и т.д., то есть от тех факторов, которые находятся вне сферы компетенции банка и поэтому должны считаться заданными экзогенно. /5/

Общая модель отображает процесс формирования кредитного портфеля с учетом:

1. наличия собственных средств SK и привлеченных средств k-го вида по депозитной ставке , .

2. необходимых резервов , отчисляемых по норме с каждого вида активов , .

3. распределение долей активов i-го вида по проектам j, .

Критерием оптимальности является общий доход при известной эффективности проекта (,).

Формально модель может быть записана следующим образом.

Целевая функция:

.

При ограничениях:

1. ;

2. , ; (2.1)

3. , ;

4. , , .

Следует отметить, что в условиях переходного периода актуальным является включение в модель фактора риска. Так как переходные процессы обычно характеризуются, во-первых, высокими темпами изменения инфляции, а во-вторых, нестабильностью экономических процессов и отсутствием устоявшихся правовых и этических норм бизнеса, то наиболее важными видами рисков являются риски процентной ставки и невозврата кредита; при этом при моделировании применяется обычно вероятностный подход./2/

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Сущность и значение страхования ответственности
Страхование ответственности – это страхования ущерба, и оно преследует цель предохранить страхователя от возможного убытка. Развития страхования ответственности идет вместе с техническим прогрессами и подкрепляется различными законами и нормативными актами, так как затрагивает практически все сферы ...

Экономико-финансовая характеристика ОАО «ПМК-94 Водстрой»
Мстиславская «ПМК-94 Могилевводстрой» была образована в 1961 году. Основной сферой деятельности было строительство и эксплуатация оросительных и осушительных систем. Открытое акционерное общество «ПМК – 94 Водстрой» создано в процессе реорганизации открытого акционерного общества «Могилевводстрой» ...

Правовой статус Центрального банка РФ
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Ст ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru