Ошибки регрессии должны обладать следующими свойствами:
3a. , – не зависит от t.
3b. при – статистическая независимость (некоррелированность) ошибок для разных наблюдений.
3c. Ошибки , имеют совместное нормальное распределение .
Если есть основания предполагать существование нелинейной зависимости , то в модель регрессии можно добавить квадратичные члены (более высокий порядок применяется редко). Могут использоваться и другие модели, например, экспоненциальные и степенные, которые разными способами могут быть преобразованы в линейные модели относительно параметров .
Пусть – вектор-столбец наблюдений цены размерности n; – вектор-столбец коэффициентов регрессии размерности k, – вектор-столбец ошибок регрессии размерности n;
– матрица объясняющих переменных размерности .
Тогда уравнение множественной линейной регрессии можно записать в векторно-матричной форме
, (2.19)
Определения оценок осуществляется с использованием метода наименьших квадратов, который минимизирует сумму квадратов остатков регрессии
. (2.20)
Здесь – предсказанные значения по модели, , – остатки регрессии.
Выражая через X и β, можно получить выражение
, (2.21)
Необходимые условия минимума получаются дифференцированием по вектору :
, (2.22)
откуда находятся оценки коэффициентов метода наименьших квадратов:
, (2.23)
В качестве оценки дисперсии коэффициента принимают величину
, (2.24)
где – несмещенная оценка дисперсии ошибок ; – i-й диагональный элемент матрицы .
Еще по теме:
Основные пути решения проблем
Для решения проблем, возникающих у коммерческих банков, необходимо: - необходимо преодолеть последствия мирового финансового кризис. Для этого Правительство РФ и Банк России в единстве должны проводить эффективную политику, которая должна быть направлена на преодоление кризисных явлений в российско ...
Правовое регулирование процесса расчетов по инкассо
Правовое регулирование расчетов по инкассо необходимо, прежде всего, для обеспечения чекового, вексельного оборота, а также связанных с безакцептным списанием средств со счетов отношений, которые применяются между сторонами по договору, а также используются в их отношениях с участием специально упо ...
Порядок государственной регистрации кредитных организаци
Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России в установленном им порядке представляются следующие документы: 1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществл ...