Регрессионный анализ в оценке в оценке стоимости имущества заемщика

Финансовая аналитика » Формирование кредитного портфеля » Регрессионный анализ в оценке в оценке стоимости имущества заемщика

Страница 2

Ошибки регрессии должны обладать следующими свойствами:

3a. , – не зависит от t.

3b. при – статистическая независимость (некоррелированность) ошибок для разных наблюдений.

3c. Ошибки , имеют совместное нормальное распределение .

Если есть основания предполагать существование нелинейной зависимости , то в модель регрессии можно добавить квадратичные члены (более высокий порядок применяется редко). Могут использоваться и другие модели, например, экспоненциальные и степенные, которые разными способами могут быть преобразованы в линейные модели относительно параметров .

Пусть – вектор-столбец наблюдений цены размерности n; – вектор-столбец коэффициентов регрессии размерности k, – вектор-столбец ошибок регрессии размерности n;

– матрица объясняющих переменных размерности .

Тогда уравнение множественной линейной регрессии можно записать в векторно-матричной форме

, (2.19)

Определения оценок осуществляется с использованием метода наименьших квадратов, который минимизирует сумму квадратов остатков регрессии

. (2.20)

Здесь – предсказанные значения по модели, , – остатки регрессии.

Выражая через X и β, можно получить выражение

, (2.21)

Необходимые условия минимума получаются дифференцированием по вектору :

, (2.22)

откуда находятся оценки коэффициентов метода наименьших квадратов:

, (2.23)

В качестве оценки дисперсии коэффициента принимают величину

, (2.24)

где ­– несмещенная оценка дисперсии ошибок ; ­– i-й диагональный элемент матрицы .

Страницы: 1 2 

Еще по теме:

Организационная и экономическая характеристика ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» является дочерним банком - группы банковских учреждений HSBC. Банковская группа HSBC является одной из самых крупных организаций в мире, предоставляющей банковские и финансовые услуги. Головной офис группы находится в Лондоне. Международная сеть HSBC включает около 7 500 ...

Анализ организационно-экономических отношений в области страхования имущества предприятий
При грамотном и профессиональном подходе к страхованию имущества юридических лиц сотруднику страховой компании в ходе своей работы необходимо решить несколько ключевых вопросов: - Где найти клиента и определить его потребности в страховании имущества? - Как организовать переговоры с клиентом? - Что ...

Ценовая политика создаваемой фирмы
Цена - важнейшая экономическая категория, оказывающая значительное влияние на решение социальных проблем населения и укрепление финансовой системы страны, что приобрело особенное значение в условиях рынка. Цена - зто один из четырех важнейших покупательских мотивов в выборе товаров длительного поль ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru