Математические модели формирования кредитного портфеля на основе оценки стоимости имущества заемщика

Финансовая аналитика » Формирование кредитного портфеля » Математические модели формирования кредитного портфеля на основе оценки стоимости имущества заемщика

Страница 1

Рассмотрим задачу формирования кредитного портфеля банка при рассмотрении заявок Кредитным комитетом коммерческого банка.

Кредитный портфель банка – это совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату. Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.

Как и в модели (2.1) будем формировать кредитный портфель на основе максимизации показателя дохода банка. Однако решением задачи формирования кредитного портфеля будут не доли кредитов клиентов в кредитном портфеле, а решение выдавать или не выдавать кредит. При построении модели кредитного портфеля необходимо учесть риски, возникающие при кредитовании клиентов, поэтому при использовании такого подхода целесообразно рассматривать максимизацию ожидаемого дохода банка. Для определенности будем предполагать, что риски по отдельным клиентам независимы между собой.

Предположим, банк формирует кредитный портфель из ссуд, которые распределены по m группам качества () и могут быть выданы n клиентам ().

Введем следующие обозначения:

– бинарная переменная, которая принимает значение 1, если кредит включен в кредитный портфель, и 0, если кредит не включен в кредитный портфель;

– бинарная переменная, которая принимает значение 1, если кредит выдаваемый клиенту j, включается в i-ую группу качества, и 0 иначе. Предполагается, что клиенту может быть выдан только один кредит, поэтому ;

– случайная величина дохода банка при выдачи кредита j-му клиенту;

– величина выдаваемого кредита j-му клиенту (в денежных единицах) с учетом возможного внесения первоначального взноса;

– величина дохода, получаемого банком от выдачи кредита j-му клиенту кредита (в денежных единицах). Величина в общем случае зависит от ставки по кредиту, срока кредита, суммы кредита и других факторов;

– рыночная стоимость имущества j-го клиента на момент реализации (в денежных единицах) с учетом дисконтирования стоимости;

– величина расчетного резерва в процентах от суммы основного долга;

SK – величина собственного капитала банка (в денежных единицах)

– ставка по депозитам k-го типа ();

– величина средств, привлеченных в качестве депозитов k-го типа ().

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Необходимость укрепления финансовых основ страховой деятельности
В силу высокой социальной значимости страхования как института страховой защиты, а также очевидной тенденции к повышению стандартов страховой деятельности, крайне важными со стороны страховщиков становятся меры по укреплению финансовых основ их деятельности, росту гарантий, приводящие в результате ...

Коммерческий банк: сущность и функции
Сегодня к группе коммерческих банков в разных странах относится целый ряд институтов с различной структурой и разным отношением собственности. Главным их отличием от центральных банков является отсутствие права эмиссии банкнот. Среди коммерческих банков различаются два типа - универсальные и специа ...

Анализ кредитования физических лиц в ЗАО «ВТБ-24»
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (прежнее название - Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК») создан на основании решения общего собрания Участников Коммерческого банка развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» (о ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru