Математические модели формирования кредитного портфеля на основе оценки стоимости имущества заемщика

Финансовая аналитика » Формирование кредитного портфеля » Математические модели формирования кредитного портфеля на основе оценки стоимости имущества заемщика

Страница 1

Рассмотрим задачу формирования кредитного портфеля банка при рассмотрении заявок Кредитным комитетом коммерческого банка.

Кредитный портфель банка – это совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату. Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.

Как и в модели (2.1) будем формировать кредитный портфель на основе максимизации показателя дохода банка. Однако решением задачи формирования кредитного портфеля будут не доли кредитов клиентов в кредитном портфеле, а решение выдавать или не выдавать кредит. При построении модели кредитного портфеля необходимо учесть риски, возникающие при кредитовании клиентов, поэтому при использовании такого подхода целесообразно рассматривать максимизацию ожидаемого дохода банка. Для определенности будем предполагать, что риски по отдельным клиентам независимы между собой.

Предположим, банк формирует кредитный портфель из ссуд, которые распределены по m группам качества () и могут быть выданы n клиентам ().

Введем следующие обозначения:

– бинарная переменная, которая принимает значение 1, если кредит включен в кредитный портфель, и 0, если кредит не включен в кредитный портфель;

– бинарная переменная, которая принимает значение 1, если кредит выдаваемый клиенту j, включается в i-ую группу качества, и 0 иначе. Предполагается, что клиенту может быть выдан только один кредит, поэтому ;

– случайная величина дохода банка при выдачи кредита j-му клиенту;

– величина выдаваемого кредита j-му клиенту (в денежных единицах) с учетом возможного внесения первоначального взноса;

– величина дохода, получаемого банком от выдачи кредита j-му клиенту кредита (в денежных единицах). Величина в общем случае зависит от ставки по кредиту, срока кредита, суммы кредита и других факторов;

– рыночная стоимость имущества j-го клиента на момент реализации (в денежных единицах) с учетом дисконтирования стоимости;

– величина расчетного резерва в процентах от суммы основного долга;

SK – величина собственного капитала банка (в денежных единицах)

– ставка по депозитам k-го типа ();

– величина средств, привлеченных в качестве депозитов k-го типа ().

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Организация службы контроллинга инноваций в ОАО "Русская страховая компания"
Отсутствие эффективной системы управления инновационными процессами является одной из основных причин коммерческого неуспеха нововведений в страховании. Особую важность приобретает процесс управления нововведениями в условиях возрастающей динамичности страхового рынка. Кроме того, инновации, особен ...

Страхование рисков терроризма: реальность или миф
В научной литературе отмечается, что до событий 11 сентября 2001 года страхование рисков терроризма в США включалось в обычный страховой полис в качестве стандартного условия соглашения без взимания дополнительной страховой премии. В этом отношении показательны слова Уорана Баффета о том, что до да ...

Доходность и ликвидность ценных бумаг во время финансового кризиса
Всем известно, что ценные бумаги – это один из главных инструментов рыночной экономики. Скорость обращения ценной бумаги, ее доходность и ликвидность – важнейшие категории, по которым можно сделать вывод о ее инвестиционном потенциале. Во время кризиса финансовые аналитики пристально следят за пози ...

Главное на сайте

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru