Оценка стоимости жилой недвижимости

Финансовая аналитика » Формирование кредитного портфеля » Оценка стоимости жилой недвижимости

Страница 3

Задавая уровень значимости для коэффициентов корреляции 5% можно сделать вывод о том, что на цену квартиры оказывают влияние только число комнат (x1), общая площадь (x5) и субъективная оценка состояния квартиры (x8). При этом линейная связь между ценой можно охарактеризовать как сильную, поскольку коэффициенты корреляции больше 0,5. Наименьшее влияние оказывает субъективная оценка состояния квартиры (x8), наибольшее – общая площадь квартиры (x5). Остальные показатели не оказывают значимого влияния на цену.

На рисунке 3.1 представлена зависимость цены квартиры от общей площади квартиры.

Рис. 3.1 Зависимость цены квартиры от общей площади квартиры

На рис. 3.1 просматривается линейная зависимость цены от общей площади квартиры.

Поэтому в качестве модели цены можно рассматривать уравнение

(3.1)

Результаты оценки коэффициентов β уравнения (3.1) с помощью метода наименьших квадратов приведены в таблице 3.4

Таблица 3.4 Результаты оценивания уравнения регрессии

Переменная

Коэффициент

Стандартная ошибка

Значение

t

-статистики

95% доверительный интервал

x1

-105105.3

78180.02

-1.34

-263986.2

53775.62

x5

43169.83

5004.436

8.63

32999.59

53340.07

x8

110832.9

74725.94

1.48

-41028.44

262694.3

-645733.3

153612.2

-4.20

-957910.8

-333555.8

Результаты оценки коэффициентов уравнения регрессии (3.1) показывают, что при увеличении общей площади квартиры на 1 м2, цена квартиры увеличивается на 43169,83 руб. Коэффициенты при переменных x1 и x8 незначимы на 5% уровне значимости. При этом величина F(3,34)=88,44 для гипотезы H0 о незначимости уравнения регрессии в целом позволяет на 5% уровне значимости отклонить гипотезу H0. Таким образом, уравнение регрессии значимо в целом и имеет вид

. (3.2)

Коэффициент детерминации для этого уравнения равен , что свидетельствует о хорошем качестве подгонки уравнения регрессии. Качество подгонки демонстрирует также рисунок 3.2.

Статистика Дарбина-Уотсона DW(4, 38) = 1,622 позволяет принять гипотезу H0 об отсутствии автокорреляции первого порядка. Статистика для проверки на гетероскедастичность остатков регрессии с помощью теста Бреуша-Пагана позволяет принять гипотезу H0 о гомоскедастичности остатков регрессии. Это позволяет считать оценки коэффициентов уравнения (3.2) состоятельными /19/.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Виды факторинга и их правовая обоснованность в Российском законодательстве
Факторинг - это достаточно новый вид услуг в области финансирования, которым занимаются специальные факторинговые компании, тесно связанные с банками или являющиеся их дочерними филиалами, либо сами банки. Факторинг является разновидностью торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием ...

Стратегия и направления эффективности управления и использования собственного капитала банка
Под стратегией управления собственным капиталом банка следует понимать ключевые направления достижения уровня адекватности капитала, необходимого для реализации корпоративной миссии банка. Можно выделить три типа стратегии управления собственным капиталом банка [21, c. 92]: 1. Стратегия управления, ...

Учет облигационных займов
Попытки привлечь заемные средства могут оказаться безуспешными, если потенциальные заимодавцы не доверяют заемщику. В таком случае для получения займа можно выпустить облигации. Эмитент облигаций – заемщик по договору займа получает от размещения облигаций денежные средства (или иное имущество). В ...

Главное на сайте

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru