Методы и инструменты формирования депозитного портфеля

Финансовая аналитика » Формирование депозитной политики коммерческого банка » Методы и инструменты формирования депозитного портфеля

Страница 2

2) уметь планировать работу по привлечению клиентов, т.е. знать, сколько клиентов необходимо иметь или привлечь для обеспечения заданного объема депозитной базы и ее составляющих;

3) организовать и проводить работу по привлечению наиболее выгодных потенциальных клиентов в банк, не забывая про необходимость удержания прежних;

4) обеспечить эффективность каждой операции, связанной с обслуживанием клиента, т.е. следует рассчитывать себестоимость оказываемых услуг и определять их рентабельность в разрезе каждого клиента, что даст возможность проведения гибкой индивидуальной ценовой политики;

5) разработать информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений при формировании депозитного портфеля. Это ключевой фактор, влияющий на возможность своевременного получения необходимой информации с целью оперативного и адекватного реагирования на происходящие изменения [1].

Для решения первых трех задач банку необходимо иметь в своем «аналитическом арсенале» соответствующие методы и инструменты.

Чтобы определить устойчивость депозитных ресурсов, мы предлагаем использовать три новых коэффициента: показатель изменчивости остатка, синхронность изменений остатков, потенциал надежности средств счета.

Показатель изменчивости остатка (Кi) вычисляется по формуле (1.1).

Ki = Ximin/Xicp, (1.1)

где Ximin – минимальное значение суммарного остатка для группы i за исследуемый период; Хicp – средний суммарный остаток в группе i (виде депозитов).

Показатель bi, характеризующий синхронность изменения остатков клиентов в каждой из групп i, вычисляется по формуле (1.2).

bi = Кicp/Ki, (1.2)

где Кicp – среднее значение показателей изменчивости остатка для отдельно взятого счета в группе i (рассчитывается по аналогии с Кi)

Пределы изменения значений показателей K и b: К – от 0 до 1; b – от 0 до бесконечности (b ® Ґ при K ® 0. b = 1, когда остатки по счетам в группе i абсолютно одинаковые и изменяются абсолютно синхронно).

Интерпретация значения показателей:

К – данный показатель характеризует отклонение минимальной величины остатка от его среднего за период значения. Таким образом, чем ближе этот показатель приближается к единице, тем остаток более стабилен (оптимум 1);

b – данный показатель характеризует вклад в амплитуду суммарного среднего остатка индивидуальных колебаний остатков в группе i. Чем более синхронно изменяются остатки, тем, при прочих равных условиях, большая амплитуда наблюдается у суммарного среднего остатка (коэффициент К уменьшает свое значение, а следовательно, b растет). Чем меньше значение b, тем менее синхронно изменяются остатки в группе клиентов (оптимум 0).

Потенциал надежности средств счета (Тcр) характеризует средний срок поддержания определенной величины неснижаемого остатка на счете клиента. Данный показатель определяется как среднее от значений, рассчитанных за каждый день исследуемого периода, продолжительности периода (в днях), в течение которого остаток на счете не опускается ниже заданного (текущего).

Для определения наиболее стабильных клиентских групп (видов депозитов) используется агрегированный показатель ВСО – взвешенная стабильность остатка (принимает значения от 0 до 1, оптимум 1). Рассчитывается по формуле (1.3).

BCOi = V1 х K`i + V2 х b`i + V3 х T`icp, (1.3)

где V1,2,3 – весовые коэффициенты (V1 + + V2 = V3 = 1), определяемые экспертным путем; K`i, b`i, T`icp – нормированные показатели Ki, bi, Ticp.

С целью организации и планирования работы по привлечению клиентов необходимо определить (спрогнозировать) возможную величину остатка на счете каждого клиента. Тогда появится возможность устанавливать четкие плановые задания по привлечению конкретного числа клиентов. Таким образом, для осуществления качественного планирования банку необходимо:

- оценить величину возможного остатка на счете клиента в зависимости от кредитового оборота по его счету, т.е. выручки;

- знать сколько и каких клиентов необходимо иметь (или привлечь) у себя на обслуживании, чтобы достичь заданной доли этих ресурсов в суммарном объеме привлечения.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Инновационная стратегия банка в сфере оказания депозитных услуг
Кардинальные преобразования финансовых и денежно – кредитных систем под влиянием процессов глобализации, институционализации, секъюритизации, информатизации и дерегулирования, привели к усилению потока финансовых инноваций – прежде всего новых продуктов и технологий, которые существенно трансформир ...

Оказание услуг по арбитражу
Важное значение имеет та деятельность, которой фирма занимается от своего собственного имени и которая может облегчить операции клиентов наряду с тем, что является потенциальным источником прибыли для самой фирмы. Этой деятельностью не могут заниматься фирмы, которые выступают только в качестве аге ...

Понятие страхования
Согласно статье 2-й федерального закона от 27.11.1992г. № 4015-1 “О страховании” страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru