Анализ поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009–2012 гг

Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:

1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:

, (1)

, (2)

. (3)

2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:

, (4)

, (5)

. (6)

3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:

, (7)

, (8)

. (9)

Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).

Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда

На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.

Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.

Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.

Еще по теме:

Характеристика кредитных систем развитых стран
Кредитная система США является самой развитой, и по сравнению с кредитными системами других стран отличается очень большой спецификой в своей институциональной организации. [27, с. 53] Ядром кредитной системы США является Федеральная резервная система (далее - ФРС), которая выполняет функции Центра ...

Анализ российского рынка: волны падения
Современный российский рынок ценных бумаг по своим размерам и роли в экономике страны характеризуется специалистами как типичный периферийный рынок, подверженный сильному влиянию со стороны мирового финансового рынка. Процессы становления российского рынка ценных бумаг, особенности его функциониров ...

Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг – это сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг. Его цель состоит в аккумулировании финансовых ресурсов и обеспечении возможности их перераспределения путем совершения различными участниками рынка разнообразных операций с ценными бумагами, т.е. ...