Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:
1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:
, (1)
, (2)
. (3)
2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:
, (4)
, (5)
. (6)
3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:
, (7)
, (8)
. (9)
Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).
Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда
Порядок коэффициента корреляции |
Расчет коэффициента корреляции |
Значение коэффициента корреляции |
1 |
2 | |
1 |
=КОРРЕЛ( |
0,8672 |
2 |
=КОРРЕЛ( |
0,9055 |
3 |
=КОРРЕЛ( |
0,7968 |
4 |
=КОРРЕЛ( |
0,9095 |
5 |
=КОРРЕЛ( |
0,6374 |
На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.
Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области
Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.
Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.
Еще по теме:
Современные тенденции и перспективы курсообразования в Украине
По результатам 2003 года, цели денежно-кредитной политики НБУ остаются неизменными. Во-первых — это поддержание стабильного курса гривны к доллару. Во-вторых — удовлетворение высокого спроса быстрорастущей украинской экономики в деньгах. В-третьих — стимулирование кредитования экономики банками. НБ ...
Внебалансовые операции коммерческих банков
Недепозитные привлеченные средства банк получает в виде займов или путем продажи собственных долговых обязательств на денежном рынке. Недепозитные источники банковских ресурсов отличаются от депозитных тем, что они имеют, во-первых, не персонифицированный характер, а приобретаются на рынке на конку ...
Коммерческий банк: сущность и функции
Сегодня к группе коммерческих банков в разных странах относится целый ряд институтов с различной структурой и разным отношением собственности. Главным их отличием от центральных банков является отсутствие права эмиссии банкнот. Среди коммерческих банков различаются два типа - универсальные и специа ...