Анализ поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009–2012 гг

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Анализ поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009–2012 гг

Страница 2

Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда используется коэффициент автокорреляции:

1) Коэффициент автокорреляции I-ого порядка:

, (1)

, (2)

. (3)

2) Коэффициент автокорреляции II-ого порядка:

, (4)

, (5)

. (6)

3) Коэффициент автокорреляции k-ого порядка:

, (7)

, (8)

. (9)

Эти коэффициенты также можно рассчитать с помощью встроенной функции в программе Microsoft Excel: КОРРЕЛ. Рассчитаем с помощью этой функции значения коэффициентов корреляции первого, второго, …, пятого порядков (см. таблицу 4).

Таблица 4. Коэффициенты корреляции уровней временного ряда

Порядок коэффициента корреляции

Расчет коэффициента корреляции

Значение коэффициента корреляции

1

2

1

=КОРРЕЛ()

0,8672

2

=КОРРЕЛ()

0,9055

3

=КОРРЕЛ()

0,7968

4

=КОРРЕЛ()

0,9095

5

=КОРРЕЛ()

0,6374

На рисунке 3 представлена коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области.

Рис. 3. Коррелограмма уровней временного ряда объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Из рисунка 3 видно, что максимальным является коэффициент автокорреляции четвертого порядка, это подтверждает тот факт, что в поквартальной динамике объёмов выданных ипотечных кредитов наблюдается сезонность с периодом, равным одному году. Так как амплитуда колебаний примерно остаётся постоянной, то делаем вывод об аддитивном характере сезонности.

Таким образом, в целях прогнозирования объемов выданных ипотечных кредитов следует построить тренд-сезонную модель. Поэтому в следующем параграфе проанализируем алгоритм построения указанной модели.

Страницы: 1 2 

Еще по теме:

Понятие и структура страхового рынка
Страховой рынок — составная часть финансового рынка страны, где предметом купли-продажи являются страховые продукты. Потребительские свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов финансового рынка. Их специфика происходит из сущности страхования. В соответствии с Законом ...

Погашение задолженности сотрудника перед работодателем
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться: - для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной к ...

Пути повышения качества активов и капитала страховой организации
страхование финансовый резерв Качество активов и капитала страховой организации непосредственно свидетельствует о финансовом состоянии организации. Применительно к ОАО «Страховой дом ВСК» на основании полученных в ходе анализа сведений о его финансовом положении для улучшения его финансового состоя ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru