Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Страница 4

, (27)

где n – число периодов времени;

k – число параметров модели.

Если наблюдаемое значение F-критерия больше критического значения F-критерия (определённого по таблице распределения Фишера), то есть F>Fкрит, то нулевая гипотеза о незначимости коэффициентов тренд-сезонной модели или парного коэффициента детерминации отвергается, и, следовательно, тренд-сезонная модель в целом признаётся значимой

Если тренд-сезонная модель удовлетворяет всем требованиям, то ее можно использовать для прогнозирования [Статистика, 2004].

Шаг VI. Использование построенной модели для прогнозирования.

Точечный прогноз – это среднее значение прогнозной переменной. Однако наиболее надёжный прогноз предполагает его оценку в интервале, так как полное совпадение фактического и прогнозируемого временного ряда маловероятно.

Доверительный интервал прогноза по тренд-сезонной модели составит:

, (28)

где ¾ значение точечного прогноза по тренд-сезонной модели на шагов вперед;

¾ табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05; степени свободы н = n-k-1;

¾ колеблемость уровней временного ряда относительно тренд-сезонной модели:

; (29)

¾ поправочный коэффициент, который для линейного тренда (и сводимых к линейному) для соответствующего периода упреждения рассчитывается по формуле:

. (30)

Далее на основе описанного выше алгоритма построим тренд-сезонную модель для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009 г. – I полугодие 2012 г.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Основные пути решения проблем
Для решения проблем, возникающих у коммерческих банков, необходимо: - необходимо преодолеть последствия мирового финансового кризис. Для этого Правительство РФ и Банк России в единстве должны проводить эффективную политику, которая должна быть направлена на преодоление кризисных явлений в российско ...

Учет операций по увеличению уставного капитала кредитной организации
Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированных акций в привилегированные акции другого типа. Дебет 10207 - на сумму номинальной стоимости акций, предъявленных к конвертации. Кредит 60322 - по соответствующим лицевым счетам акционеров - владельцев акций, подлежащих ко ...

Положительные и отрицательные влияния кризиса на экономику и рынок недвижимости России
Последствия финансового кризиса могут быть самыми разными, кризис вызовет как положительные, так и отрицательные изменения в экономике. Теперь уже ясно, что будет снижение доходов населения. Снижение курса рубля по отношению к другим валютам, то есть девальвация рубля (резкая или плавная). Происход ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru