Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Страница 4

, (27)

где n – число периодов времени;

k – число параметров модели.

Если наблюдаемое значение F-критерия больше критического значения F-критерия (определённого по таблице распределения Фишера), то есть F>Fкрит, то нулевая гипотеза о незначимости коэффициентов тренд-сезонной модели или парного коэффициента детерминации отвергается, и, следовательно, тренд-сезонная модель в целом признаётся значимой

Если тренд-сезонная модель удовлетворяет всем требованиям, то ее можно использовать для прогнозирования [Статистика, 2004].

Шаг VI. Использование построенной модели для прогнозирования.

Точечный прогноз – это среднее значение прогнозной переменной. Однако наиболее надёжный прогноз предполагает его оценку в интервале, так как полное совпадение фактического и прогнозируемого временного ряда маловероятно.

Доверительный интервал прогноза по тренд-сезонной модели составит:

, (28)

где ¾ значение точечного прогноза по тренд-сезонной модели на шагов вперед;

¾ табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05; степени свободы н = n-k-1;

¾ колеблемость уровней временного ряда относительно тренд-сезонной модели:

; (29)

¾ поправочный коэффициент, который для линейного тренда (и сводимых к линейному) для соответствующего периода упреждения рассчитывается по формуле:

. (30)

Далее на основе описанного выше алгоритма построим тренд-сезонную модель для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009 г. – I полугодие 2012 г.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Страховой случай: порядок действий страхователя и страховщика
Действия, которые должны совершить стороны договора в случае, если узнают о наступлении страхового случая, в самом общем виде охарактеризованы в ГК РФ. Более подробная их регламентация содержится в правилах страхования. Последние, являются приложением к договору страхования либо изложены в его текс ...

Пассивные, активные и комиссионные операции банков
В деятельности банков выделяют следующие виды операций: пассивные, активные и комиссионные, включающие посреднические операции. Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах ...

Система рефинансирования как инструмент управления ликвидностью банковской системы
Рефинансирование, как инструмент денежно-кредитной политики, в первую очередь влияет на инвестиционную активность, т. к. его посредством осуществляется регулирование ликвидности банковской системы и, следовательно, объема ресурсов, которые банки могут инвестировать в экономику. Несмотря на наличие ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru