Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Страница 4

, (27)

где n – число периодов времени;

k – число параметров модели.

Если наблюдаемое значение F-критерия больше критического значения F-критерия (определённого по таблице распределения Фишера), то есть F>Fкрит, то нулевая гипотеза о незначимости коэффициентов тренд-сезонной модели или парного коэффициента детерминации отвергается, и, следовательно, тренд-сезонная модель в целом признаётся значимой

Если тренд-сезонная модель удовлетворяет всем требованиям, то ее можно использовать для прогнозирования [Статистика, 2004].

Шаг VI. Использование построенной модели для прогнозирования.

Точечный прогноз – это среднее значение прогнозной переменной. Однако наиболее надёжный прогноз предполагает его оценку в интервале, так как полное совпадение фактического и прогнозируемого временного ряда маловероятно.

Доверительный интервал прогноза по тренд-сезонной модели составит:

, (28)

где ¾ значение точечного прогноза по тренд-сезонной модели на шагов вперед;

¾ табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05; степени свободы н = n-k-1;

¾ колеблемость уровней временного ряда относительно тренд-сезонной модели:

; (29)

¾ поправочный коэффициент, который для линейного тренда (и сводимых к линейному) для соответствующего периода упреждения рассчитывается по формуле:

. (30)

Далее на основе описанного выше алгоритма построим тренд-сезонную модель для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009 г. – I полугодие 2012 г.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Услуги брокеров
На посредническом рынке от брокеров, как правило, требуется предоставлять своим клиентам платежно-расчетные услуги по всем операциям, которые прошли через их агентство, или операциям с принципалами. Поскольку от брокера обычно требуется, чтобы он брал на себя обязательства по осуществлению расчетов ...

Анализ финансовых показателей и кредитного портфеля ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
Рассмотрим деятельность ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» на рынке банковских услуг Республики Казахстан, для чего проведем анализ финансовых показателей и изучим кредитный портфель за период с 2009 по 2010 годы. На первом этапе анализа финансовых показателей проведем анализ активов банка. Результаты пре ...

Прогнозы развития ситуации
По заявлению Председателя Банка России на ХХ съезде Ассоциации российских банков, прошедшей 03 апреля 2009г., наиболее острая фаза экономического кризиса позади, и уже в ближайшие месяцы возобновится пусть и медленный, но рост экономики. Основные доводы в пользу такого мнения следующие. Мировые цен ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru