Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели

Страница 4

, (27)

где n – число периодов времени;

k – число параметров модели.

Если наблюдаемое значение F-критерия больше критического значения F-критерия (определённого по таблице распределения Фишера), то есть F>Fкрит, то нулевая гипотеза о незначимости коэффициентов тренд-сезонной модели или парного коэффициента детерминации отвергается, и, следовательно, тренд-сезонная модель в целом признаётся значимой

Если тренд-сезонная модель удовлетворяет всем требованиям, то ее можно использовать для прогнозирования [Статистика, 2004].

Шаг VI. Использование построенной модели для прогнозирования.

Точечный прогноз – это среднее значение прогнозной переменной. Однако наиболее надёжный прогноз предполагает его оценку в интервале, так как полное совпадение фактического и прогнозируемого временного ряда маловероятно.

Доверительный интервал прогноза по тренд-сезонной модели составит:

, (28)

где ¾ значение точечного прогноза по тренд-сезонной модели на шагов вперед;

¾ табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05; степени свободы н = n-k-1;

¾ колеблемость уровней временного ряда относительно тренд-сезонной модели:

; (29)

¾ поправочный коэффициент, который для линейного тренда (и сводимых к линейному) для соответствующего периода упреждения рассчитывается по формуле:

. (30)

Далее на основе описанного выше алгоритма построим тренд-сезонную модель для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области за 2009 г. – I полугодие 2012 г.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Основные задачи регулирования и развития рынка ценных бумаг
По состоянию на начало 2009 года отдельные важные положения Стратегии остаются не реализованными. Частично это объясняется наличием различных точек зрения по концептуальным, стратегическим направлениям развития финансового рынка, как среди его участников, так и среди заинтересованных органов исполн ...

Чрезвычайные ситуации
Чрезвычайная ситуация (ЧС) — внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся резким нарушением установившегося процесса или явления и оказывающая значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социальную сферу и природную среду. ...

Анализ активов и пассивов Банка России
Основным источником данных для оценки финансового состояния коммерческого банка является его баланс. Банковский баланс является бухгалтерским балансом. В нем показываются суммы остатков лицевых счетов бухгалтерского аналитического учета, объединенные по счетам синтетического учета – статьям баланса ...

Главное на сайте

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru