Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 1

В табл. 3 представлены исходные данные для построения тренд-сезонной модели с аддитивными сезонными эффектами.

Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней (см. столбец 4 таблицы 5).

Затем рассчитаем отклонения фактических значений от уровней сглаженного ряда (см. столбец таблицы 5). Уровни вновь полученного ряда отражают эффект сезонности и случайности.

Таблица 5. Вычисление значений скользящей средней и удаление этого ряда их исходного

Период

t

Yt

1

2

3

4

5

I кв. 2009

1

457

¾

¾

II кв. 2009

2

665

¾

¾

III кв. 2009

3

889

1127,94

-239,44

IV кв. 2009

4

1928

1541,08

387,03

I кв. 2010

5

1603

2076,71

-473,71

II кв. 2010

6

2824

2531,14

292,86

III кв. 2010

7

3015

2812,50

202,50

IV кв. 2010

8

3437

3035,63

401,38

I кв. 2011

9

2345

3329,38

-984,38

II кв. 2011

10

3867

3727,38

139,63

III кв. 2011

11

4322

4245,25

76,75

IV кв. 2011

12

5314

4860,38

453,63

I кв. 2012

13

4611

¾

¾

II кв. 2012

14

6522

¾

¾

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Понятие и виды организационной структуры коммерческих банков
Организационную структуру коммерческого банка можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, она представляет собой систему передачи распоряжений от вышестоящих инстанций к нижестоящим. С другой стороны, она выступает как система разделения полномочий между инстанциями. Она определяет вн ...

Исследование факторов внешней и внутренней среды, влияющих на депозитную политику банка
Вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов в 2009 г. увеличились на 1 579 млрд руб. Это максимальный прирост за все последние годы. В относительном выражении они выросли на 26,8% до 7 464,3 млрд руб. (в 2008 г. на 14,7%). Поквартальная динамика роста вкладов в течение г ...

Виды государственных ценных бумаг
Российские государственные ценные бумаги федерального уровня имеют следующую новейшую историю. 1) Государственный республиканский внутренний заем РСФСР 1991 г. (Государственные долгосрочные облигации - ГДО). - первый в России свободно обращающийся заем, котируемый Центральным банком. Он выпущен общ ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru