Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 1

В табл. 3 представлены исходные данные для построения тренд-сезонной модели с аддитивными сезонными эффектами.

Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней (см. столбец 4 таблицы 5).

Затем рассчитаем отклонения фактических значений от уровней сглаженного ряда (см. столбец таблицы 5). Уровни вновь полученного ряда отражают эффект сезонности и случайности.

Таблица 5. Вычисление значений скользящей средней и удаление этого ряда их исходного

Период

t

Yt

1

2

3

4

5

I кв. 2009

1

457

¾

¾

II кв. 2009

2

665

¾

¾

III кв. 2009

3

889

1127,94

-239,44

IV кв. 2009

4

1928

1541,08

387,03

I кв. 2010

5

1603

2076,71

-473,71

II кв. 2010

6

2824

2531,14

292,86

III кв. 2010

7

3015

2812,50

202,50

IV кв. 2010

8

3437

3035,63

401,38

I кв. 2011

9

2345

3329,38

-984,38

II кв. 2011

10

3867

3727,38

139,63

III кв. 2011

11

4322

4245,25

76,75

IV кв. 2011

12

5314

4860,38

453,63

I кв. 2012

13

4611

¾

¾

II кв. 2012

14

6522

¾

¾

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Меры по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг
Задача развития рынка ценных бумаг всегда стояла в центре внимания Правительства Российской Федерации, как одна из приоритетных в комплексе мер государственной экономической политики. С 2006 года развитие рынка ценных бумаг и деятельность ФСФР России осуществляется в рамках Стратегии развития финан ...

Совершенствование системы повышения квалификации и обучения
Вопросам непрерывного обучения персонала последнее время уделяется большое внимание. Причина этого заключается в том, что все возрастающий поток информации, постоянно меняющиеся условия рынка заставляют руководителей использовать новые подходы не только в организации деятельности фирмы, но и в рабо ...

Органы управления рисками
Крупные банки обычно имеют два комитета по управлению рисками: комитет по кредитному риску и комитет по управлению активами и пассивами банка. Ответственность за реализацию политики, разрабатываемой комитетом по кредитному риску, несет кредитный отдел. Операционный отдел, отделы ценных бумаг, между ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru