Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 2

Значения этого ряда представлены в таблице 6 (столбцы 1 – 3). Затем используем эти значения для расчета скорректированных значений сезонной компоненты S. Для этого сначала находим средние за каждый квартал оценки сезонной компоненты St (столбец 4 в таблице 6). Затем каждое среднее значение сезонной компоненты делим на их сумму и умножаем на четыре, тем самым получаем скорректированные значения сезонной компоненты (столбец 5 в таблице 6). В аддитивной модели предполагается, что сумма сезонных компонент по всем кварталам должна быть равна 0. как видно из данных табл. 6, это условие выполняется.

Таблица 6. Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели

№ квартала

2009

год

2010

год

2011

год

Среднее значение сезонной компоненты

Скорректированные значения сезонной компоненты

1

2

3

4

5

I

-473,71

-984,38

-729,04

-707,66

II

292,86

139,63

216,24

237,62

III

-239,44

202,50

76,75

13,27

34,65

IV

387,03

401,38

453,63

414,01

435,39

Сумма

-21,38

0,00

Основной предпосылкой тренд-сезонной модели является постоянство сезонных эффектов во времени, поэтому рассчитанные значения сезонной компоненты (см. столбец 5 таблицы 6) не изменяются из года в год (см. столбец 4 таблицы 7). Затем вычтем сезонную компоненту из каждого уровня исходного временного ряда (см. столбец 5 таблицы 7).

Таблица 7. Вычисление значений ряда без сезонной составляющей

Период

t

1

2

3

4

5

I кв. 2009

1

457

-707,66

1164,16

II кв. 2009

2

665

237,62

427,78

III кв. 2009

3

889

34,65

853,85

IV кв. 2009

4

1928

435,39

1492,71

I кв. 2010

5

1603

-707,66

2310,66

II кв. 2010

6

2824

237,62

2586,38

III кв. 2010

7

3015

34,65

2980,35

IV кв. 2010

8

3437

435,39

3001,61

I кв. 2011

9

2345

-707,66

3052,66

II кв. 2011

10

3867

237,62

3629,38

III кв. 2011

11

4322

34,65

4287,35

IV кв. 2011

12

5314

435,39

4878,61

I кв. 2012

13

4611

-707,66

5318,66

II кв. 2012

14

6522

237,62

6284,38

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Оказание услуг по арбитражу
Важное значение имеет та деятельность, которой фирма занимается от своего собственного имени и которая может облегчить операции клиентов наряду с тем, что является потенциальным источником прибыли для самой фирмы. Этой деятельностью не могут заниматься фирмы, которые выступают только в качестве аге ...

Математические модели формирования кредитного портфеля на основе оценки стоимости имущества заемщика
Рассмотрим задачу формирования кредитного портфеля банка при рассмотрении заявок Кредитным комитетом коммерческого банка. Кредитный портфель банка – это совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату. Клиентский кредитный портфель является его составной час ...

Прогнозы развития ситуации
По заявлению Председателя Банка России на ХХ съезде Ассоциации российских банков, прошедшей 03 апреля 2009г., наиболее острая фаза экономического кризиса позади, и уже в ближайшие месяцы возобновится пусть и медленный, но рост экономики. Основные доводы в пользу такого мнения следующие. Мировые цен ...

Главное на сайте

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru