Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 2

Значения этого ряда представлены в таблице 6 (столбцы 1 – 3). Затем используем эти значения для расчета скорректированных значений сезонной компоненты S. Для этого сначала находим средние за каждый квартал оценки сезонной компоненты St (столбец 4 в таблице 6). Затем каждое среднее значение сезонной компоненты делим на их сумму и умножаем на четыре, тем самым получаем скорректированные значения сезонной компоненты (столбец 5 в таблице 6). В аддитивной модели предполагается, что сумма сезонных компонент по всем кварталам должна быть равна 0. как видно из данных табл. 6, это условие выполняется.

Таблица 6. Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели

№ квартала

2009

год

2010

год

2011

год

Среднее значение сезонной компоненты

Скорректированные значения сезонной компоненты

1

2

3

4

5

I

-473,71

-984,38

-729,04

-707,66

II

292,86

139,63

216,24

237,62

III

-239,44

202,50

76,75

13,27

34,65

IV

387,03

401,38

453,63

414,01

435,39

Сумма

-21,38

0,00

Основной предпосылкой тренд-сезонной модели является постоянство сезонных эффектов во времени, поэтому рассчитанные значения сезонной компоненты (см. столбец 5 таблицы 6) не изменяются из года в год (см. столбец 4 таблицы 7). Затем вычтем сезонную компоненту из каждого уровня исходного временного ряда (см. столбец 5 таблицы 7).

Таблица 7. Вычисление значений ряда без сезонной составляющей

Период

t

1

2

3

4

5

I кв. 2009

1

457

-707,66

1164,16

II кв. 2009

2

665

237,62

427,78

III кв. 2009

3

889

34,65

853,85

IV кв. 2009

4

1928

435,39

1492,71

I кв. 2010

5

1603

-707,66

2310,66

II кв. 2010

6

2824

237,62

2586,38

III кв. 2010

7

3015

34,65

2980,35

IV кв. 2010

8

3437

435,39

3001,61

I кв. 2011

9

2345

-707,66

3052,66

II кв. 2011

10

3867

237,62

3629,38

III кв. 2011

11

4322

34,65

4287,35

IV кв. 2011

12

5314

435,39

4878,61

I кв. 2012

13

4611

-707,66

5318,66

II кв. 2012

14

6522

237,62

6284,38

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Главное на сайте

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru