Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 3

Далее для временного ряда , содержащего только трендовую и остаточную компоненты, необходимо провести аналитическое выравнивание.

Построим график временного ряда (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика десезонализированных объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Из графика , представленного на рис. 3, видно, что в этом ряду прослеживается линейная тенденция. Помимо этого, видно, что во втором квартале 2009 г. происходит резкое падение десезонализированного объема выданных ипотечных кредитов по сравнению с первым кварталом, поэтому следует добавить в модель линейного тренда фиктивную переменную , которая принимает значение «1» в первом квартале 2009 г., и значение «0» – иначе.

Таким образом: Для расчёта оценок параметров этого уравнения воспользуемся инструментом Регрессия статистического пакета анализа Microsoft Excel: входным интервалом Y является ряд , а входным интервалом X – ряды t и (см. табл. 8).

Таблица 8. Данные для оценки параметров модели линейного тренда

Входной интервал Y

Входной интервал X

t

1

2

3

1164,16

1

1

427,78

2

0

853,85

3

0

1492,71

4

0

2310,66

5

0

2586,38

6

0

2980,35

7

0

3001,61

8

0

В результате расчётов получаем: (см. табл. 9).

Таблица 9. Оценка параметров линейного тренда и критерий Стьюдента

Параметры

Оценка

параметров

Расчётное значение статистики Стьюдента

Табличное значение статистики Стьюдента

1

2

3

4

-314,86

-1,47

1,796

434,59

17,94

1,796

1044,43

2,75

1,796

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Еще по теме:

Перспективы развития ипотеки в регионах РФ
В России избрана двухуровневая модель организации ипотечного рынка. С этой целью в 1997 г. было создано Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Его главной задачей была определена организация вторичного ипотечного рынка в России. Деятельность Агентства также направлена на содействие ...

Анализ Российского рынка платежных карт
По данным Центрального Банка Российской Федерации, в настоящее время на руках у россиян находится почти четырнадцать миллионов "кредитных карт". По прогнозам экспертов, карточное кредитование станет приоритетным для российских банков и вытеснит потребительское. Российский рынок кредитных ...

Роль банковского кредита как фактора развития экономики страны
Следует отметить, что представители капиталотворческой теории финансоввыделили важную роль кредита в процессе обеспечения экомического роста. Приверженцем направления капиталотворческой теории был Й. Шумпетер, а также А. Ган, Дж. Г. Кейнс, Г. Хоутри, В. Хансен. Важной особенностью этого направления ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru