Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 3

Далее для временного ряда , содержащего только трендовую и остаточную компоненты, необходимо провести аналитическое выравнивание.

Построим график временного ряда (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика десезонализированных объемов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области

Из графика , представленного на рис. 3, видно, что в этом ряду прослеживается линейная тенденция. Помимо этого, видно, что во втором квартале 2009 г. происходит резкое падение десезонализированного объема выданных ипотечных кредитов по сравнению с первым кварталом, поэтому следует добавить в модель линейного тренда фиктивную переменную , которая принимает значение «1» в первом квартале 2009 г., и значение «0» – иначе.

Таким образом: Для расчёта оценок параметров этого уравнения воспользуемся инструментом Регрессия статистического пакета анализа Microsoft Excel: входным интервалом Y является ряд , а входным интервалом X – ряды t и (см. табл. 8).

Таблица 8. Данные для оценки параметров модели линейного тренда

Входной интервал Y

Входной интервал X

t

1

2

3

1164,16

1

1

427,78

2

0

853,85

3

0

1492,71

4

0

2310,66

5

0

2586,38

6

0

2980,35

7

0

3001,61

8

0

В результате расчётов получаем: (см. табл. 9).

Таблица 9. Оценка параметров линейного тренда и критерий Стьюдента

Параметры

Оценка

параметров

Расчётное значение статистики Стьюдента

Табличное значение статистики Стьюдента

1

2

3

4

-314,86

-1,47

1,796

434,59

17,94

1,796

1044,43

2,75

1,796

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Еще по теме:

Учет кассовых операций в иностранной валюте
Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте определен Положением ЦБ № 199-П, в соответствии с которым поступление наличной иностранной валюты в кассу от физических и юридических лиц оформляется приходным кассовым ордером, а выдача наличной иностранной валюты из кассы оформляется расходны ...

Основная деятельность коммерческого банка
"Социнвестбанк" является кредитной организацией. Он входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ. Ему предоставлено право привлекать денежные средства от юридических и физических лиц и от своего имени размещать их на условиях ...

Предпосылки и принципы страхования
Главными предпосылками страхования являются: Ø наличие рискового сообщества; Ø осуществление страховой выплаты только при улови наступления страхового случая; страхование только определенных рисков, ущерб от наступления которых подлежит денежной оценке. Рисковое сообщество– это опреде ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru