Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 4

Из данных табл. 9, видно, что параметры и являются статистически значимыми по критерию Стьюдента, так как расчётное значение статистики Стьюдента больше табличного со степенью свободы, равной n – m – 1 = 14 – 2 – 1 = 11, при уровне доверительной вероятности 0,95 (n – это число уровней временного ряда, m – это количество параметров в уравнении тренда без постоянного члена).

В табл. 10 представлены значения коэффициента детерминации и статистики Фишера для построенного уравнения линейного тренда.

Таблица 10. Оценка качества модели линейного тренда

Коэффициент детерминации

1

0,97

Расчётное значение статистики Фишера

2

178,3

Табличное значение статистики Фишера

3

3,98

Как видно, из данных табл. 10, значение коэффициента детерминации высокое, равное 0,97, что свидетельствует о том, что вариация уровней этого временного ряда описывается линейным трендом с фиктивной переменной.

Так как расчетное значение F-критерия больше табличного, то делаем вывод о том, что уравнение линейного тренда является статистически значимым.

Далее следует проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадратов, который использовался при оценке параметров уравнения тренда. Рассчитаем значения остатков (см. табл. 11).

Таблица 11. Вычисление остатков

1

2

3

1164,16

1164,16

0,00

427,78

554,33

-126,55

853,85

988,92

-135,07

1492,71

1423,51

69,20

2310,66

1858,10

452,56

2586,38

2292,69

293,68

2980,35

2727,28

253,07

3001,61

3161,88

-160,26

3052,66

3596,47

-543,80

3629,38

4031,06

-401,68

4287,35

4465,65

-178,30

4878,61

4900,24

-21,63

5318,66

5334,83

-16,17

6284,38

5769,42

514,95

Сумма

0,00

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Совершенствование кредитного процесса ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
На сегодняшний день в организации кредитного процесса ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» существуют следующие основные недостатки: - формальный характер анализа кредитоспособности кредиторов; - сложности с обеспечением возвратности; - нередки случаи несвоевременного погашения населением задолженности пере ...

Структура страхового рынка
Выявление специфики страховых отношений, проблем, возникающих в страховом бизнесе, определение инновационных подходов в управлении страхованием нуждается в обосновании сущности и содержания страхового рынка, его составных элементов (институтов), механизма их взаимодействия, связей с окружающей сред ...

Проблемы формирования кредитной системы в России
В настоящее время структура кредитной системы России выглядит следующим образом: 1. Центральный банк России. 2. Банковская система: - коммерческие банки; - Сберегательный банк России; - иные специализированные банки. 3. Специализированные кредитно-финансовые институты: - страховые компании; - негос ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru