Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 4

Из данных табл. 9, видно, что параметры и являются статистически значимыми по критерию Стьюдента, так как расчётное значение статистики Стьюдента больше табличного со степенью свободы, равной n – m – 1 = 14 – 2 – 1 = 11, при уровне доверительной вероятности 0,95 (n – это число уровней временного ряда, m – это количество параметров в уравнении тренда без постоянного члена).

В табл. 10 представлены значения коэффициента детерминации и статистики Фишера для построенного уравнения линейного тренда.

Таблица 10. Оценка качества модели линейного тренда

Коэффициент детерминации

1

0,97

Расчётное значение статистики Фишера

2

178,3

Табличное значение статистики Фишера

3

3,98

Как видно, из данных табл. 10, значение коэффициента детерминации высокое, равное 0,97, что свидетельствует о том, что вариация уровней этого временного ряда описывается линейным трендом с фиктивной переменной.

Так как расчетное значение F-критерия больше табличного, то делаем вывод о том, что уравнение линейного тренда является статистически значимым.

Далее следует проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадратов, который использовался при оценке параметров уравнения тренда. Рассчитаем значения остатков (см. табл. 11).

Таблица 11. Вычисление остатков

1

2

3

1164,16

1164,16

0,00

427,78

554,33

-126,55

853,85

988,92

-135,07

1492,71

1423,51

69,20

2310,66

1858,10

452,56

2586,38

2292,69

293,68

2980,35

2727,28

253,07

3001,61

3161,88

-160,26

3052,66

3596,47

-543,80

3629,38

4031,06

-401,68

4287,35

4465,65

-178,30

4878,61

4900,24

-21,63

5318,66

5334,83

-16,17

6284,38

5769,42

514,95

Сумма

0,00

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Понятие, сущность и классификация рынка ценных бумаг
фондовая биржа ценная бумага Рынок ценных бумаг– это рынок, на котором совершаются реальные и спекулятивные сделки с ценными бумагами и производными ценными бумагами[1]. Его значение – вовлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в хозяйственный оборот, обеспечение «перелива» денежных средств ...

Требования к участникам фондового рынка
ФСФР в несколько раз повысил требования к размеру уставного капитала фондовых компаний. Новым стандартам, которые вступят в силу через 10 месяцев, не отвечает почти половина профессиональных участников рынка. Сильнее всего нововведения ударяют по местным игрокам, которые рискуют уступить в конкурен ...

Развитие финансового менеджмента
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ24 и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка формируют более 500 филиалов и дополнительны ...

Главное на сайте

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru