Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 6

Для проверки третьей предпосылки рассчитаем коэффициент Спирмэна по формуле (21), промежуточные вычисления представлены в табл. 12.

Сначала нужно присвоить ранги значениям t, и (столбцы 1 – 3 табл. 12), затем нужно найти абсолютные разности между ними (столбцы 4 – 5 табл. 12), возвести их в квадрат (столбцы 6 – 7 табл. 12) и просуммировать, после чего полученные значения подставить в формулу (21) для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмэна.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна для t составит:

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна для составит:

Далее проверим статистическую значимость этих коэффициентов с помощью t-критерия, рассчитанного по формуле (22):

Далее нужно сравнить эту величину с табличной величиной при = 0,05 и числе степеней свободы (n – 2): СТЬЮДЕНТ.ОРБ (0,95; 12) = 1,78.

Так как , то корреляция между значениями остатков и фактора статистически не значима, остатки гомоскедантичны, что соответствует выполнению третьей предпосылки метода наименьших квадратов.

Таблица 13. Расчёт необходимых сумм для вычисления статистики Дарбина-Уотсона

1

2

3

4

1

0

¾

¾

0,00

2

-127

0

16014,99

16014,99

3

-135

-127

72,57

18243,60

4

69

-135

41726,66

4788,94

5

453

69

146965,38

204813,10

6

294

453

25242,52

86250,21

7

253

294

1649,87

64042,06

8

-160

253

170840,82

25684,43

9

-544

-160

147102,45

295721,69

10

-402

-544

20198,39

161348,38

11

-178

-402

49899,28

31791,06

12

-22

-178

24545,82

467,83

13

-16

-22

29,82

261,43

14

515

-16

282089,57

265175,84

Сумма

2090794,32

1174603,55

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еще по теме:

Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"
Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анал ...

Определение и функциональные задачи рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг - это составная часть финансового рынка. На фондовом рынке осуществляется обращение специфических финансовых инструментов - ценных бумаг[2]. Целью РЦБ является аккумуляция временно свободных денежных средств хозяйствующих субъектов и обеспечение возможности их перераспределения п ...

Механизм ипотечного кредитования на примере филиала акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ
Правительство Москвы и Сбербанк России запустили начало ипотечного кредитования в октябре 1998 года. Каждый банк разрабатывает свой собственный регламент работы с заёмщиками. Рассмотрим порядок предоставления Сбербанком России кредитов на приобретение, строительство, реконструкцию и ремонт объектов ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru