Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 6

Для проверки третьей предпосылки рассчитаем коэффициент Спирмэна по формуле (21), промежуточные вычисления представлены в табл. 12.

Сначала нужно присвоить ранги значениям t, и (столбцы 1 – 3 табл. 12), затем нужно найти абсолютные разности между ними (столбцы 4 – 5 табл. 12), возвести их в квадрат (столбцы 6 – 7 табл. 12) и просуммировать, после чего полученные значения подставить в формулу (21) для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмэна.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна для t составит:

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна для составит:

Далее проверим статистическую значимость этих коэффициентов с помощью t-критерия, рассчитанного по формуле (22):

Далее нужно сравнить эту величину с табличной величиной при = 0,05 и числе степеней свободы (n – 2): СТЬЮДЕНТ.ОРБ (0,95; 12) = 1,78.

Так как , то корреляция между значениями остатков и фактора статистически не значима, остатки гомоскедантичны, что соответствует выполнению третьей предпосылки метода наименьших квадратов.

Таблица 13. Расчёт необходимых сумм для вычисления статистики Дарбина-Уотсона

1

2

3

4

1

0

¾

¾

0,00

2

-127

0

16014,99

16014,99

3

-135

-127

72,57

18243,60

4

69

-135

41726,66

4788,94

5

453

69

146965,38

204813,10

6

294

453

25242,52

86250,21

7

253

294

1649,87

64042,06

8

-160

253

170840,82

25684,43

9

-544

-160

147102,45

295721,69

10

-402

-544

20198,39

161348,38

11

-178

-402

49899,28

31791,06

12

-22

-178

24545,82

467,83

13

-16

-22

29,82

261,43

14

515

-16

282089,57

265175,84

Сумма

2090794,32

1174603,55

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еще по теме:

Источники и пути наращивания капитальной базы
Как известно, существуют два вида источников повышения капитальной базы банковского сектора: внутренние и внешние. Основным из внутренних источников роста банковского капитала является накопление собственной прибыли. Долгое время именно собственная прибыль была основным ресурсом для развития банков ...

Совершенствование кредитной политики ЗАО «ВТБ-24» в области кредитования физических лиц
Анализ кредитной политики банка показал, что одна является достаточно эффективной. Однако на фоне общих тенденций на рынке потребительского кредитования банку можно рекомендовать следующее. 1. Снижение кредитных рисков Основное направление снижения кредитного риска – это формирование надежного сост ...

Пути повышения качества активов и капитала страховой организации
страхование финансовый резерв Качество активов и капитала страховой организации непосредственно свидетельствует о финансовом состоянии организации. Применительно к ОАО «Страховой дом ВСК» на основании полученных в ходе анализа сведений о его финансовом положении для улучшения его финансового состоя ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru