Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 7

Критерий Дарбина-Уотсона оценивает автокорреляцию остатков. Рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона по формуле (23). Промежуточные вычисления представлены в табл. 13.

Имеем: .

В статистической таблице находим значения dL и dU критерия Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05, при заданном числе уровней временного ряда (14) и числе параметров в уравнении тренда (2): 0,91 и 1,55 [Приложение 2]. Следовательно, автокорреляция остатков отсутствует, так как dU DW 4 - dU.

Остатки на наличие нормальности распределения проверим с помощью теста Шапиро-Вилька.

Остатки упорядочим по возрастанию (см. столбец 2 таблицы 14).

Таблица 14. Расчётная таблица для вычисления статистики

1

2

3

4

5

6

1

0

-544

0,00

0,5251

1059

556,08

2

-127

-402

16014,99

0,3318

855

283,69

3

-135

-178

18243,60

0,2460

472

116,11

4

69

-160

4788,94

0,1802

413

74,42

5

453

-135

204813,10

0,1240

204

25,30

6

294

-127

86250,21

0,2772

127

35,20

7

253

-22

64042,06

0,0240

6

0,14

8

-160

-16

25684,43

¾

¾

¾

9

-544

0

295721,69

¾

¾

¾

10

-402

69

161348,38

¾

¾

¾

11

-178

253

31791,06

¾

¾

¾

12

-22

294

467,83

¾

¾

¾

13

-16

453

261,43

¾

¾

¾

14

515

515

265175,84

¾

¾

¾

0,00

0,00

1174603,55

¾

¾

1090,95

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еще по теме:

Состояние финансового менеджмента
Структура управления банка ВТБ24. Руководство ВТБ 24 (ЗАО) осуществляется правлением, которое возглавляет президент — председатель правления. Помимо него в правление входят 8 руководителей — членов правления. Кроме того, в состав руководящей группы входят 11 топ-менеджеров, возглавляющих различные ...

Расширение спектра инструментов
Как известно, рынок облигаций является наиболее инвестиционно-ориентированным сегментом российского фондового рынка. Наряду с банковской системой он выступает одним из основных элементов, связывающих финансовый и реальный сектор экономики РФ. До кризиса отношение объема размещений корпоративных обл ...

Особенности трудового потенциала и требования к персоналу банка
Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительная сущность оказывается неопределенной. В современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения; через них осуществляется финансирование наро ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru