Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 7

Критерий Дарбина-Уотсона оценивает автокорреляцию остатков. Рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона по формуле (23). Промежуточные вычисления представлены в табл. 13.

Имеем: .

В статистической таблице находим значения dL и dU критерия Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05, при заданном числе уровней временного ряда (14) и числе параметров в уравнении тренда (2): 0,91 и 1,55 [Приложение 2]. Следовательно, автокорреляция остатков отсутствует, так как dU DW 4 - dU.

Остатки на наличие нормальности распределения проверим с помощью теста Шапиро-Вилька.

Остатки упорядочим по возрастанию (см. столбец 2 таблицы 14).

Таблица 14. Расчётная таблица для вычисления статистики


	1	2	3	4	5	6
1	0	-544	0,00	0,5251	1059	556,08
2	-127	-402	16014,99	0,3318	855	283,69
3	-135	-178	18243,60	0,2460	472	116,11
4	69	-160	4788,94	0,1802	413	74,42
5	453	-135	204813,10	0,1240	204	25,30
6	294	-127	86250,21	0,2772	127	35,20
7	253	-22	64042,06	0,0240	6	0,14
8	-160	-16	25684,43	¾	¾	¾
9	-544	0	295721,69	¾	¾	¾
10	-402	69	161348,38	¾	¾	¾
11	-178	253	31791,06	¾	¾	¾
12	-22	294	467,83	¾	¾	¾
13	-16	453	261,43	¾	¾	¾
14	515	515	265175,84	¾	¾	¾
∑	0,00	0,00	1174603,55	¾	¾	1090,95

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еще по теме:

Тенденции и проблемы развития кредитных систем развитых стран на современном этапе
Среди важных процессов происходящих в кредитной системе в настоящее время можно выделить следующие: · концентрация и централизация банковского капитала; · дальнейшее усиление конкуренции между различными типами (видами) кредитно-финансовых институтов; · продолжение сращивания крупных кредитно-финан ...

Современные тенденции и перспективы курсообразования в Украине
По результатам 2003 года, цели денежно-кредитной политики НБУ остаются неизменными. Во-первых — это поддержание стабильного курса гривны к доллару. Во-вторых — удовлетворение высокого спроса быстрорастущей украинской экономики в деньгах. В-третьих — стимулирование кредитования экономики банками. НБ ...

Развитие системы банковского кредитования
Кредитная система играет важнейшую роль в поддержании высокой нормы народно-хозяйственного накопления, что характерно для большинства промышленно развитых стран. Однако в США данный показатель несколько ниже, чем в других промышленно развитых странах. Это объясняется прежде всего тем, что на процес ...

Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Главное на сайте