Проблемы и методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка на современном этапе

Финансовая аналитика » Оценка ликвидности и платежеспособности Восточносибирского банка Сбербанка России » Проблемы и методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка на современном этапе

Страница 1

Ликвидность и платежеспособность – основополагающие составляющие эффективной деятельности коммерческого банка. Поэтому возникающие проблемы ликвидности и платежеспособности в первую очередь влияют на деятельность банка, а, следовательно, связаны с неэффективным управлением ликвидностью.

Управление ликвидностью в коммерческом банке – сложный многофакторный процесс деятельности банка, требующий взвешенности и обоснованности применяемых управленческих решений, проведения всестороннего анализа и прогнозирования тенденций развития, оценки рисков.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. ликвидность российских коммерческих банков была минимальной, и они ожидали поддержки со стороны государства.

В сентябре-октябре 2008 года Правительством РФ были объявлены первые антикризисные меры, направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой системы России. В число этих мер вошли инструменты денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной политики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и корпорациями, снижение дефицита ликвидности и рекапитализацию основных банков. Расходы бюджета, направленные на поддержку финансовой системы, превысили 3 % ВВП. Эти расходы осуществлялись по двум каналам: предоставлением ликвидности в виде субординированных кредитов и посредством вливаний в капитал банковской системы.

Государство предоставило российским банкам субординированный кредит на сумму до 950 млрд. рублей сроком не менее чем на пять лет. Но отметим, что государство оказало в большей степени селективную помощь крупным банкам в части предоставления капитала и ликвидности. Большинство региональных и небольших банков оказалось без государственной поддержки. Многие кредитные учреждения неоправданно не имеют доступа к системе рефинансирования. Это вынуждает их создавать значительный запас ликвидных активов в ущерб развитию кредитования.

Правительство, вместо того, чтобы принять адекватные меры по стабилизации положения, поддержало крупнейшие банки, такие как: ОАО «Сбербанк России» – до 500 млрд. рублей, ОАО «Банк ВТБ» – до 200 млрд. рублей, Россельхозбанк – до 25 млрд. рублей, оставшиеся 225 млрд. рублей также получили еще несколько относительно крупных банков.

Аналитики отмечают, что в настоящее время наблюдается тенденция дефицита ликвидности в банковском секторе. Это могло быть вызвано несколькими причинами:

Во-первых, это общая нестабильность на международных рынках не могла остаться незамеченной для российской банковской системы. Сильнейшее развитие долгового кризиса на Западе отразилось на России в виде увеличения оттока капитала. По обновленной оценке ЦБ РФ, к началу 2012 года из России ушло $ 70 млрд.

Во-вторых, внешний фон крайне негативно сказался на российской банковской системе. Но внутри российской системы происходил еще один серьезный процесс, негативно влияющий на ликвидность [15].

После кризиса 2008 года депозиты росли быстрее кредитного портфеля, что было связано с сохранением склонности населения и юридических лиц к сбережению на фоне медленного восстановления деловой и потребительской уверенности.

Однако в начале 2011 года в этой тенденции произошел перелом, связанный с появлением отложенного после начала кризиса спроса на кредиты. Рост кредитования поддерживался и низкими процентными ставками. Все это привело к активному росту кредитных портфелей в банковской системе.

Ускорение темпов кредитования в 2011 году было отмечено как в корпоративном, так и в розничном сегментах – до 2,5% в месяц. Это было во многом связано с «недокредитованностью» российской экономики в целом и потребительского сектора в частности. Именно восстановление розничного кредитования обеспечило ускорение роста общего кредитного портфеля, в то время как динамика корпоративного кредитования, доля которого в кредитах отечественных банков составляет 75%, более стабильна – его прирост остается на уровне 22% от года к году.

Однако при таком росте кредитования в 2011 году шло замедление роста депозитов, которые являются одним из основных источников банковской ликвидности. Сейчас наблюдается некоторое замедление их роста (до 22% по сравнению среднем 29% в 2011 году). На фоне опережающей динамики вкладов по отношению к темпам роста номинальных зарплат это было лишь вопросом времени.

Таким образом, сейчас наметились серьезные диспропорции между ростом кредитного портфеля и ростом сумм по депозитам. Казалось бы, банкам сейчас следует сократить кредитование. Но они не могут этого сделать, поскольку кредитные портфели по ранее выданным кредитам не отличаются хорошим качеством. Только кредиты физическим лицам, активно выдававшиеся банками в 2011 году, могут в ближайшее время принести огромные суммы просрочки. Но ведь есть еще и кредиты юридическим лицам, которые при дальнейшем развитии кризиса окажутся в достаточно трудном финансовом положении.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Развития системы банковского регулирования и банковского надзора в Российской Федерации
Важнейшими задачами, стоящими перед Банком России, являются дальнейшее совершенствование правового обеспечения банковской деятельности, повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора, а также конкурентоспособности российских кредитных организаций. Принятие решений о государ ...

Банковские операции как основа банковской деятельности
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит легального определения понятия «банковская деятельность», между тем категория «банковская деятельность» буквально пронизывает банковское законодательство РФ, используется законодателем в десятках законодательных и подзаконных нормативных ...

Понятие и основные характеристики финансового менеджмента в коммерческом банке
Для того, чтобы раскрыть это понятие – «финансовый менеджмент в коммерческом банке» необходимо для начала определить что есть финансовый менеджмент в общем, и что такое коммерческий банк. За последние сорок лет наблюдались значительные изменения в дисциплине «финансовый менеджмент». В первые годы р ...

Главное на сайте

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru