Проблемы и методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка на современном этапе

Финансовая аналитика » Оценка ликвидности и платежеспособности Восточносибирского банка Сбербанка России » Проблемы и методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка на современном этапе

Страница 2

Банки уже сейчас с целью предупреждения дальнейшей тенденции к снижению вкладов физических лиц и учитывая, что эти вклады составляют немаловажную часть активов банковской системы, начали повышать по ним ставки. По итогам 2011 года максимальная процентная ставка, считаемая ЦБ РФ по вкладам 10 крупнейших банков выросла на 0,05 до 8,33%.

Также одной из причин дефицита ликвидности российских коммерческих банков является удорожание иностранных кредитов в связи со сложившейся ситуацией на мировых рынках. Это говорит о том, что в ближайшем будущем на внешних рынках занимать будет все сложнее и сложнее.

В октябре 2011 года на себе испытал изменение внешней конъюнктуры Сбербанк. Он в течение всего месяца вел переговоры с иностранными кредиторами по привлечению нового синдицированного кредита для рефинансирования кредита на $ 1,2 млрд., привлеченного в 2008 году, срок погашения которого приходится на октябрь 2011 года. Изначально Сбербанк рассчитывал привлечь $ 2,5 млрд., однако из-за ухудшения ситуации на финансовых рынках привлечь такой объем ему не удается, пока договорились только о $ 2 млрд.[15].

Полная стоимость кредита составит LIBOR+1,85% годовых. Таким образом, Сбербанк готов занять дороже, чем это сделал его ближайший конкурент – ВТБ – летом. В июле ВТБ привлек синдицированный кредит на $ 3,13 млрд., и его полная стоимость составила LIBOR+183 б.п., ставка после выплаты комиссий – LIBOR+1,3% годовых.

Удорожание заимствований за рубежом в совокупности с повышением ставок по вкладам в итоге привело к постепенному повышению ставок по всем видам кредитов в России, с дальнейшей тенденцией сокращения объемов кредитования.

К началу 2012 года уже выросли ставки по ипотеке: «Альфа-банк», Райффайзенбанк и «Юникредит» подняли ставки по ней на 0,5-1,5%. Также эти банки планирует поднять ставки и по другим розничным продуктам, в частности по автокредитам и кредитам наличными, по которым уже повысили проценты «МДМ Банк», «ХКФ-банк» и «Кредит Европа банк».

Однако при всех негативных тенденциях у российской банковской системы еще есть возможность в ближайшее время не впасть в глубокий кризис ликвидности. Ликвидность кредитных организаций обеспечивается Минфином РФ и Банком России совместно, поэтому в том случае, если Минфин сократит предложение временно свободных средств бюджета на депозитных аукционах, Банк России увеличит объем рефинансирования банков за счет операций РЕПО, а также может смягчить условия предоставления средств, снизив рейтинговые требования, сократив дисконты и восстановив операции РЕПО с акциями. Также у ЦБ РФ остается возможность внедрения механизма беззалогового кредитования, а также докапитализация банков через облигации федерального займа.

Банки могут получить кредиты Банка России под залог ценных бумаг, отвечающих критериям включения в ломбардный список, с учетом дисконта на сумму порядка 2,8 трлн руб. И это тот объем средств, который Банк России может предоставить в течение одних суток. Но заметим, что спрос еще не так велик, чтобы ЦБ РФ мог задействовать весь механизм рефинансирования.

Кроме того, Банк России, возможно, сможет обойтись применением традиционных инструментов рефинансирования и к беззалоговым кредитам прибегать не придется. Ситуация с ликвидностью также может улучшиться в связи с тем, что Банк России погасил все свои облигации и приостановил новые размещения [15].

Учитывая повышение спроса на операции рефинансирования, ЦБ увеличил диапазон таких инструментов. Начиная с 1 ноября 2011 года, ЦБ РФ начал выдавать кредиты, обеспеченные золотом, со сроком погашения 91-180 дней по ставке 7,25%. Кроме того, банк возобновил кредитование сроком на 91-180 дней, обеспеченное нерыночными активами и гарантиями по ставке 7,5%.

К середине февраля 2012 года больше половины займов банков в ЦБ пришлось на кредиты под залог нерыночных активов и поручительства.

На 13.02.2012 года объем рефинансирования российских банков перед ЦБ составил 885 млрд. рублей. По данным специалистов, 54,5% от этого объема (579 млрд. руб.) составляют займы под залог нерыночных активов и поручительства.

Вторым по значимости инструментом Банка России в пассивах банков является прямое РЕПО (45% объема рефинансирования, 303 млрд. руб. на 13 февраля). Ломбардные кредиты занимают лишь 0,46% с 2,561 млрд. руб. на 13 февраля. Кроме того, банки привлекают государственные деньги и в виде депозитов Минфина.

Важность операций рефинансирования возросла, поскольку они стали самым большим каналом вливаний рублевой ликвидности в банковскую систему. Учитывая этот факт и замедление инфляции, ожидается, что ЦБ РФ снизит процентные ставки и продолжит предлагать инструменты рефинансирования с увеличенным сроком погашения.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Развитие системы банковского кредитования
Кредитная система играет важнейшую роль в поддержании высокой нормы народно-хозяйственного накопления, что характерно для большинства промышленно развитых стран. Однако в США данный показатель несколько ниже, чем в других промышленно развитых странах. Это объясняется прежде всего тем, что на процес ...

Анализ ликвидности и платежеспособности Банка России за 2005 год
Коэффициент мгновенной ликвидности рассчитывается как отношение суммы средств на корреспондентском счете и в кассе к расчетным и текущим обязательствам. Денежные средства = Наличная валюта и платежные документы + Драгоценные металлы и камни Средства в ЦБ = Средства на счетах в Банке России – резерв ...

Инновационная стратегия банка в сфере оказания депозитных услуг
Кардинальные преобразования финансовых и денежно – кредитных систем под влиянием процессов глобализации, институционализации, секъюритизации, информатизации и дерегулирования, привели к усилению потока финансовых инноваций – прежде всего новых продуктов и технологий, которые существенно трансформир ...

Главное на сайте

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru