Совершенствование кредитной политики ЗАО «ВТБ-24» в области кредитования физических лиц

Финансовая аналитика » Особенности потребительского кредитования в банке » Совершенствование кредитной политики ЗАО «ВТБ-24» в области кредитования физических лиц

Страница 2

6) стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте работы при максимуме 0,59 балла;

7) наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла;

8) наличие недвижимости: 0,35 балла;

9) страхование жизни: 0,19 балла.

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

Это позволит ЗАО «ВТБ-24» не только рассчитать платежеспособность клиента, но также и учесть дополнительные риски при потребительском кредитовании.

2. Внедрение новых кредитных технологий (например, кредитный скоринг).

Кредитный скоринг используется для автоматизации потребительского кредитования. Кредитный скоринг широко применяется с 1966 года для принятие решения о выдаче/невыдаче кредита. Под кредитным скорингом понимается формальный метод принятия решения о выдаче/невыдаче кредита или максимальной сумме выдаваемого кредита. Классические методы кредитного скоринга опираются на кредитную историю. Тем, не менее, несмотря на то, что данная технология известная достаточно давно, не все банки ее применяют.

Внедрение данной технологии особенно актуально для ЗАО «ВТБ-24» в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности ЗАО «ВТБ-24» является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов.

Большое внимание уделяется диверсификации кредитного портфеля. Увеличение числа потенциальных заемщиков будет проводиться за счет расширения и активизации работы филиальной сети, представленной практически во всех промышленных регионах страны. План стратегического развития ЗАО «ВТБ-24» предполагает также высокие темпы развития деятельности по обслуживанию частной клиентуры.

В планах ЗАО «ВТБ-24» на 2009 год – обеспечение серьезного прироста прибыли, как за счет увеличения доходности операций, эффективного управления риском, так и за счет оптимизации издержек.

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов, торговля ценными бумагами и обслуживание VIP-клиентуры. ЗАО «ВТБ-24» планирует увеличить портфель розничных потребительских кредитов в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом.

Решение состоит в создании адаптивных систем кредитного скоринга, опирающихся на демографическую, ситуационную и историческую информацию.

Демографическая информация - это анкетная информация о клиенте.

Ситуационная информация - информация о том за каким кредитом, в какое место и время пришел клиент. В случае револьверного кредитования такая информация отсутствует.

Историческая информация - информация об истории финансовых операций с клиентом. Пока что в большинстве случаев такая информация отсутствует.

С полученной информацией производится два основных действия - проверка информации (банки не хотят выдавать кредит тому, кто их обманывает) и кредитный скоринг.

Проверка информации должна включать:

- проверку информации на полноту и непротиворечивость (в случае необходимости информация уточняется);

- проверка информации по внешним базам данных. В большинстве случаев банк может получить базы для проверки демографических данных таких, как прописка и владение автотранспортом. Часть этих проверок может быть интегрирована, а часть требовать выгрузки данных и проверки вручную инспектором безопасности;

- проверка информации на соответствие данных данным других анкет. Такие проверки могут выявить, например, ситуацию, когда жена уже получила кредит, а муж подал заявку на еще один потребительский кредит.

Для скоринга обычно предлагается использовать нейронную сеть. Свойство универсальной аппроксимации нейронной сети говорит о том, что она работает по крайней мере не хуже любого наперед заданного метода или модели кредитного скоринга. Нейронная сеть обучается на конкретных демографических и ситуационных данных.

Как и со всякой системой, основанной на системах искусственного интеллекта, с нейронной сетью самое сложное - ее обучение и запуск в эксплуатацию. В начальный момент отсутствует история выдачи кредитов, и вряд ли конкуренты поделятся информацией. Более того, данные разнятся по регионам, и те признаки, которые были важны в одном регионе, могут в другом не работать.

Соответственно, предлагается взять сначала как можно больше анкетных и ситуационных данных о клиенте. В дальнейшем те пункты анкеты, которые не влияют на кредитный риск, отбросить.

Начальное обучение нейронной сети производится на основе специально сгенерированной выборки анкет и простой скоринговой модели и экспертных оценок.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Валютный курс как элемент валютной системы
Важным элементом валютной системы является валютный курс, т.к. развитие международных экономических отношений требует измерения стоимости соотношения валют разных стран. Валютный курс необходим для следующих целей: а) взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, при движении капитала ...

Деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг
Несмотря на относительно стабильную экономическую конъюнктуру, общество постоянно ощущает неуверенность в будущем через инфляцию, безработицу, спады экономических циклов и т.п С этим связанный значительный рост объемов и видов страховой деятельности во всех странах. Вместе с тем серьезной проблемой ...

Функции Центрального банка РФ
Банк России осуществляет свои функции в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами. Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной функцией Банка России является защита ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru