Совершенствование кредитной политики ЗАО «ВТБ-24» в области кредитования физических лиц

- расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам.

Методология решения базируется на анализе специфики деятельности банка. При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц. Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, могут быть построены скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных, на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии конкретных регионов и отраслей. Наиболее мощными по точности оценки кредитного риска являются модели, использующие комплексный подход, т.е. учет всех данных и экспертных знаний менеджмента банка.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы

- Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.

- Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.

- Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

- Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

- Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).

- Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).

- Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.

- Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.

- Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

- Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

Для построения скоринговой системы могут быть использоваться следующие типы данных:

- Макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию для тех регионов, в которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых банк планирует их открыть.

- Статистические данные предприятий регионов с тем, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.

- Анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа.

- Экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

В качестве иллюстрации на рис. 3.4 приведен пример бизнес-процесса работы банка по кредитной заявке — от первого контакта с клиентом до принятия банком предварительного решения о предоставлении кредита на определенную сумму (до выбора заемщиком квартиры). Видно, что тут основную роль в снижении рисков до минимума играет согласованная работа всех сотрудников банка в соответствии с утвержденной схемой принятия решения.

Рисунок 3.4- Пример бизнес-процесса принятия решения о предоставлении ипотечного кредита (до выбора квартиры заемщиком). Общая схема (для примера) и технология формирования заключения аналитиком банка

Проведем расчет эффективности внедрения системы кредитного скоринга. Экономический эффект от вндерния системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле 3.3:

Э = Д–З (3.3)

Где Д – доход от внедрения системы;

З – затраты банка на внедрение системы.

Стоимость внедрения системы кредитного скоринга составляет около 1000 тыс. руб.

Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15-40%. В расчет возьмем среднюю величину – 27,5 %. Как уже указывалось, согласно стратегическим планам ЗАО «ВТБ-24» на 2009 год, потребительский кредитный портфель банка составит 130996,5 тыс. руб. Если предположить, что доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка не изменится и останется на уровне 2008 года, т.е. 1,3 % (без внедрения скоринговой системы), то в 2009 году величина просроченных и безнадежных ссуд банка составит:

Еще по теме:

Исполнение обязательств по кредитному договору
Активность внешнеэкономической деятельности, как и любой иной вид коммерческой деятельности, во многом определяется доступностью и стоимостью заемных ресурсов. Особое внимание вопросам кредитования стало уделяться в связи с возникновением в последнее время существенных затруднений как в мировой, та ...

Субъекты рынка ценных бумаг
Всех участников рынка ценных бумаг можно разделить на две группы. В первую группу входят профессиональные участники рынка ценных бумаг, представленные главным образом организациями, которые выполняют по­среднические и консультативные услуги на РЦБ, и также выступают в роли игроков на фондовой бирже ...

Характеристика банковской гарантии как одного из способов обеспечения исполнения обязательств
Гражданский кодекс РФ называет банковскую гарантию одним из способов обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных гл. 23 ГК, наряду с такими способами, как неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительства и задаток. Тем не менее, именно банковская гарантия в ряду перечисленных ...