Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Финансовая аналитика » Управление рисками в коммерческих банках » Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Страница 1

Используемый сейчас многими банками метод минимизации кредитных рисков основан на:

I.достаточном покрытии и разделении рисков;

II.

ясной постановке задач;

III.

четкой системе делегирования полномочий;

IV.

качественных кредитных и других досье и документах, используемых как основание для операции;

V.

тщательном отслеживании рисков;

VI.системе информации и контроля управления;

VII.

эффективной работе служб, занимающихся не возвратами и потерями банка от операций.

Разделение рисков связано с четкой системой определения возможных потерь по клиентам и их группам, по сферам их деятельности, географическим зонам и т.д.

Постановку задач отличают коммерческие цели: учет особенностей рынка кредитуемых клиентов, определение качества каждой ссуды с присвоением каждому клиенту кредитной котировки, планирование нормы рентабельности банка и норм контроля систем обработки информации.

Система делегирования полномочий предусматривает наделение достаточными правами по приему решений ряда работников и органов банка, действующих в рамках лимитов и принятой банком политики рисков.

Качество документов определяется необходимыми требованиями к их содержанию, строгими стандартами и структурой.

Отслеживание рисков включает:

- ответственность за отслеживание положения клиента;

- хорошую систему информации для управления;

- наблюдение за превышениями кредита;

- идентификацию неплатежей;

- контроль за движением средств;

- отслеживание гарантий;

- ежегодный пересмотр досье клиента.

Система информации и контроля направлена на создание специальных инструментов управления, позволяющих измерять:

- риски (например, кредитные котировки);

- рентабельность, показатели прибыльности;

Наконец, специальная служба банка должна принимать юридические и иные меры для возврата просроченных средств, в.т.ч. путем своевременного обращения в арбитраж.

Несмотря на перечисленные способы минимизации рисков, у любого банка всегда имеются невозвратные кредиты, количество которых поддается измерению, и потери от которых могут быть прогнозируемы. Кредиты достаточно легко распределяются по группам на основе общих признаков, и количество невозвратных кредитов по каждой группе может математически моделироваться, приводя в итоге к количественному определению размера предполагаемых потерь. Это открывает путь к выявлению определенных математических закономерностей в размерах потерь по каждой группе кредитов, а, следовательно, и позволяет включить эти предполагаемые потери в цену кредита для клиентов. Таким образом, банк покрывает свой будущий риск. Кредитор переносит свой риск непрогнозируемых потерь в прогнозируемые и распределяет его между большим количеством своих клиентов. Те из них, которые успешно выплатят кредиты, фактически покроют потери от невозвращенных займов. В этом случае, хотя несомненно, что все равно будут непрогнозируемые потери, размер средств, возвращенных банку, будет значительно ближе к прогнозируемому уровню.

Западные банки все больше рассматривают свои кредиты как ссудные портфели и вырабатывают разнообразные финансовые инструменты, позволяющие им минимизировать свои возможные потери путем купли-продажи отдельных “пакетов рисков”. Теория управления рисками уже сейчас гораздо больше, чем просто теория для многих западных банков. Признавая ее ограниченность, они, тем не менее, считают, что она помогает количественному измерению рисков и определению степени их вероятности, следовательно, и принятию верных решений.

Ответом банков на негативные изменения явилось введение финансовых инструментов и услуг, специально сконструированных для установления контроля над рисками. Первыми такими инструментами были простые контракты о предоставлении в будущем иностранной валюты по согласованному сегодня обменному курсу (валютные фьючерсы) или займа по согласованной процентной ставке (кредитные фьючерсы). Это помогало клиентам прогнозировать их риск и смягчать негативные последствия резких колебаний обменных курсов или ссудного процента. Аналогичными преимуществами пользовались и банки.

В 80-е годы на финансовых рынках Запада шел бурный процесс создания и применения принципиально новых финансовых инструментов, позволяющих значительно снизить имеющиеся риски. Эти инструменты получили название “ДЕРИВАТИВОВ” (производных, вторичных инструментов) и стали широко, хотя и с разной степенью успеха, использоваться западными банками и финансовыми корпорациями.

Фактически деривативный финансовый инструмент - это финансовый контракт, стоимость которого зависит от рыночной стоимости одного или нескольких видов лежащих в его основе активов или показателей стоимости этих активов. Банки и другие финансовые институты, использующие “деривативы”, в основном имеют под этим в виду форвардные (фьючерсные), опционные и обменные (“своповые”) контракты. Их суть не в предоставлении средств в ссуду, а переносе и распределении риска, как во времени, так и между участниками контрактов.

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Основные статистические характеристики
Итак, информация, с которой приходится работать оценщику, в значительной степени относится к категории случайных величин. Случайной величиной называют такую величину, значения которой изменяются некоторым, заранее не предсказуемым образом. В отличие от неслучайных, детерминированных величин для слу ...

Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России
Классификация банковских валютных операций может осуществляться как по критериям, общим для всех банковских операций (пассивные, активные операции), так и по особым классификационным признакам, свойственным только валютным операциям. Основополагающий вариант классификации валютных операций вытекает ...

IPO как способ наращивания капитала кредитных организаций: достоинства и недостатки
Одним из механизмов привлечения компаниями дополнительных финансовых ресурсов на фондовом рынке является первичное публичное размещение акций IPO (Initial Public Offering). При этом в понимании мирового инвестиционного сообщества IPO – это первый выпуск компанией своих акций на рынок, т.е. выпуск н ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru