Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Финансовая аналитика » Управление рисками в коммерческих банках » Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Страница 3

Тяжелые потери, понесенные многими крупнейшими западными банками за последние годы от невозвратных кредитов в сферу недвижимости (так, Ситикорп был вынужден в 1991 году списать 736 млн. Долл., а в 1992 году еще 2,4 млрд. долл.), вынудили их руководство обратить самое пристальное внимание на системы оценки рисков и управления ими, разработанные в сфере использования финансовых инструментов. Для анализа кредитных рисков по аналогии с анализом риска “ деривативов” все более широко стала применяться теория портфельных инвестиций.

Согласно ей кредиты рассматриваются не как записи банковских книгах, а как портфель инвестиций. Углубленный статистический анализ этого портфеля помогает проследить за поведением займов в отношении друг друга, выявить и рассчитать уровень приемлемых финансовых потерь, определить размеры годовых резервов для их покрытия, более тщательно оценить стоимость кредита для клиента. Такой анализ требует централизации финансового контроля над операциями всех отделений банка и создания общей системы финансового мониторинга.

Для продажи кредитов из своего портфеля небольшие банки пользуются приемом, получившим название “ секъюритизация”. Из своего портфеля они выделяют выданные кредиты одного типа и выпускают под них ценные бумаги, подкрепленные ожидаемым поступлением наличных платежей по этим займам. Они часто добавляют к этому страховку в виде банковского аккредитива для стимулирования спроса на эти ценные бумаги. С момента изобретения этого вида финансовых операций рынок “ секъюритизированных активов” быстро вырос вначале США, а затем и в Европе и достигает сейчас 1 трл. Руб. Таким образом, небольшие банки имеют возможность избавиться от активов, которые требуют большого резервного капитала и отрицательно влияют на их консолидированные балансы. Однако банкам легко продавать свои лучшие активы, но трудно - такие, от которых они хотели бы избавиться в первую очередь.

В дополнение к этим рискам существуют риски, связанные с функционированием самой банковской системы. Один из самых значительных системных рисков связан с системой межбанковских платежей. Риск возникает из-за самой величины и сложности системы связи между банками, странами, их центральными банками и самим размером средств, переводимым по этим системам. Так, уже в 1990 г. Для японской системы межбанковских расчетов требовалось только 2,5 рабочего дня, чтобы пропустить через себя денежный эквивалент годовому валовому национальному продукту Японии. Рост объема перечислений означает, что банки регулярно осуществляют перечисления, намного превышающие их основной капитал, а тот факт, что они могут постоянно осуществлять сделки друг с другом, означает, что проблемы в одном банке могут вызвать катастрофические последствия для всей системы межбанковских расчетов и для других банков. Этот риск известен как “ риск Херштатта” (по наименованию немецкого банка, который в 1974 году не смог осуществить своих платежей из-за сбоя в системе взаимных расчетов).

Страницы: 1 2 3 

Еще по теме:

Зарубежная практика формирования банковского имиджа
Сегодня, в условиях нестабильности экономической системы, западноевропейские банковские институты, простоявшие не один десяток, а иногда и сотню лет и пережившие не один кризис, выглядят гораздо более привлекательными по сравнению с отечественными. Как результат, присутствует тенденция роста статис ...

Организационно-экономические показатели МСК «АсСтра» и ЗАО «Коммерческий банк «Ростовэнергобанк»»
Медицинская страховая компания «АсСтра» была основана 23 октября 1991 года. МСК «АсСтра» специализируется только на медицинском страховании: обязательном и добровольном. Уставный капитал МСК «АсСтра» – 20 миллионов рублей. МСК «АсСтра», вместе со страховыми компаниями «Айболит», «Панацея» и филиало ...

Понятие кредитной системы, ее структура и роль
Кредитная система представляет собой совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования. В таком аспекте кредитная система представлена банковским, потребительским, коммерческим, государственным, международным кредитом. Всем этим видам кредита свойственны специфические формы отн ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru