Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Страница 3

На данный момент филиал осуществляет расчет суммы, необходимой к привозу осуществляется с помощью обзвона банков респондентов, с которыми заключены договора о банкнотных сделках, а также банков, у которых в филиале открыты счета «Лоро», что часто не оправдано, так как банки не могут точно сказать понадобится ли им в ближайшее время наличность, или же заказав какую-то сумму не всегда за ней обращаются, а филиал в свою очередь привозит достаточно большие суммы наличной иностранной валюты, часть которой обязательно должна быть выдана из кассы, чтобы не было перелимита, что влечёт с собой определённые риски [33].

Из вышесказанного ясно, что наличие механизма прогнозирования валютного курса, может оказать существенное влияние на снижение валютного риска, так как практика показывает, что при повышении курса валюты, прослеживается тенденции к увеличению продажи, а как толь курс начинает падать население стремится избавиться от дешёвых валютных средств. Наиболее ярко это было видно в 2007 (особенно в конце года) во время кризиса, когда руководство филиала даже принимало решение о запрете продавать в одни руки более 10 000 долларов США 10 000 евро, так как люди занимали очередь в кассу ещё до начала работы филиала, и приходилось несколько раз ездить в Москву, чтобы привезти необходимое количество денежных средств.

Таблица 5 - Положительные и отрицательные стороны методов регулирования валютного риска

№ п/п

Метод

регулирования

Положительные моменты

Отрицательные моменты

1.

Выбора валюты договора

Регулирует потенциальный валютный риск банковских институтов;

Может быть применим отдельным коммерческим банком.

Существует вероятность создания неэффективной валютной политики;

Носит долгосрочный характер.

2.

Система мэтчинга

Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска;

Регулирует реальный валютный риск банка;

Может быть применим отдельным коммерческим банком.

Данный метод может работать только с учетом рекомендации автора, а именно необходимым условием является дополнительный анализ, стороны берущей на себя обязательство, на предмет эффективности системы регулирования валютного риска.

3.

Система нэттинга

Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска;

Регулирует реальный валютный риск банка.

Не может быть применим отдельным коммерческим банком.

В целях повышения эффективности регулирования валютного риска Филиал ОАО банк ВТБ в г. Липецке при прогнозировании валютных операций, в том числе курса валют используется реинвойсинговый центр в виде субъекта инфраструктуры банковских систем разных стран (банковской системе России в частности). У данного метода существуют как положительные, так и отрицательные стороны, которые представлены в табл. 5.

Регулирование валютного риска в филиале можно представить в виде таблицы, которая позволяет сделать наиболее правильный выбор регулирования валютного риска в филиале (табл. 6).

Таблица 6 - Применение методов и инструментов регулирования валютного риска в зависимости от предложенных стратегий регулирования валютного риска в коммерческом банке

п/п

Стратегии регулирования валютного риска в коммерческом банке

Рекомендуемые автором методы и инструменты регулирования валютного риска в рамках выбранной стратегии

Активные стратегии

Пассивные стратегии

Методы

Инструменты

1.

спекулятивная стратегия

система выбора валюты договора

«форвард-форвард»;

фьючерсные валютные контракты; валютные опционы

2.

стратегия невмешательства

валютные свопы

3.

стратегия полного покрытия

система выбора валюты договора;

система мэтчинга;

система нэттинга; система лимитов

форвардные валютные контракты (только в целях хеджирования)

4.

стратегия селективного покрытия

система выбора валюты договора;

система нэттинга;

система лимитов.

форвардные валютные контракты; фьючерсные валютные контракты; валютные опционы;

валютные свопы.

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Понятие рынка ценных бумаг
Создание рынка государственных ценных бумаг началось в начале 90-х гг. ХХ в., и было призвано ликвидировать практику прямого кредитования Банком России Правительства РФ, так как кредитно-денежная эмиссия не только выступала ключевым фактором ухудшения положения денежно-кредитной системы, но и углуб ...

Современные представления о сущности банка
Слово «банк» происходит от итальянского «banco», что в переводе на русский означает «стол». Предшественниками банков были средневековые менялы – представители денежно-торгового капитала; они принимали денежные вклады у купцов и специализировались на обмене денег различных городов и стран. По прошес ...

Стандартизация фьючерсного контракта
Фьючерсный контракт стандартизирован по всем параметрам, кроме одного - цены поставляемого товара, выявляемой в процессе биржевых торгов. Важной особенностью фьючерсной торговли, вытекающей из ее стандартизации, является обезличенность контракта. Сторонами во фьючерсном контракте выступают не прода ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru