Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Страница 3

На данный момент филиал осуществляет расчет суммы, необходимой к привозу осуществляется с помощью обзвона банков респондентов, с которыми заключены договора о банкнотных сделках, а также банков, у которых в филиале открыты счета «Лоро», что часто не оправдано, так как банки не могут точно сказать понадобится ли им в ближайшее время наличность, или же заказав какую-то сумму не всегда за ней обращаются, а филиал в свою очередь привозит достаточно большие суммы наличной иностранной валюты, часть которой обязательно должна быть выдана из кассы, чтобы не было перелимита, что влечёт с собой определённые риски [33].

Из вышесказанного ясно, что наличие механизма прогнозирования валютного курса, может оказать существенное влияние на снижение валютного риска, так как практика показывает, что при повышении курса валюты, прослеживается тенденции к увеличению продажи, а как толь курс начинает падать население стремится избавиться от дешёвых валютных средств. Наиболее ярко это было видно в 2007 (особенно в конце года) во время кризиса, когда руководство филиала даже принимало решение о запрете продавать в одни руки более 10 000 долларов США 10 000 евро, так как люди занимали очередь в кассу ещё до начала работы филиала, и приходилось несколько раз ездить в Москву, чтобы привезти необходимое количество денежных средств.

Таблица 5 - Положительные и отрицательные стороны методов регулирования валютного риска

№ п/п

Метод

регулирования

Положительные моменты

Отрицательные моменты

1.

Выбора валюты договора

Регулирует потенциальный валютный риск банковских институтов;

Может быть применим отдельным коммерческим банком.

Существует вероятность создания неэффективной валютной политики;

Носит долгосрочный характер.

2.

Система мэтчинга

Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска;

Регулирует реальный валютный риск банка;

Может быть применим отдельным коммерческим банком.

Данный метод может работать только с учетом рекомендации автора, а именно необходимым условием является дополнительный анализ, стороны берущей на себя обязательство, на предмет эффективности системы регулирования валютного риска.

3.

Система нэттинга

Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска;

Регулирует реальный валютный риск банка.

Не может быть применим отдельным коммерческим банком.

В целях повышения эффективности регулирования валютного риска Филиал ОАО банк ВТБ в г. Липецке при прогнозировании валютных операций, в том числе курса валют используется реинвойсинговый центр в виде субъекта инфраструктуры банковских систем разных стран (банковской системе России в частности). У данного метода существуют как положительные, так и отрицательные стороны, которые представлены в табл. 5.

Регулирование валютного риска в филиале можно представить в виде таблицы, которая позволяет сделать наиболее правильный выбор регулирования валютного риска в филиале (табл. 6).

Таблица 6 - Применение методов и инструментов регулирования валютного риска в зависимости от предложенных стратегий регулирования валютного риска в коммерческом банке

п/п

Стратегии регулирования валютного риска в коммерческом банке

Рекомендуемые автором методы и инструменты регулирования валютного риска в рамках выбранной стратегии

Активные стратегии

Пассивные стратегии

Методы

Инструменты

1.

спекулятивная стратегия

система выбора валюты договора

«форвард-форвард»;

фьючерсные валютные контракты; валютные опционы

2.

стратегия невмешательства

валютные свопы

3.

стратегия полного покрытия

система выбора валюты договора;

система мэтчинга;

система нэттинга; система лимитов

форвардные валютные контракты (только в целях хеджирования)

4.

стратегия селективного покрытия

система выбора валюты договора;

система нэттинга;

система лимитов.

форвардные валютные контракты; фьючерсные валютные контракты; валютные опционы;

валютные свопы.

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Проверка отчетности коммерческой организации. Контроль за соблюдением нормативов
Проверки отчетности коммерческой организации, контроля за соблюдением экономических нормативов. Текущий надзор (надзор за повседневной деятельностью кредитных организаций) включает в себя документарный (дистанционный) надзор и инспектирование. Стратегической задачей текущего надзора является обеспе ...

Этапы формирования системы валютного регулирования и валютного контроля в Украине
В развитии системы валютного регулирования и контроля в Украине можно выделить три этапа. 1. Становление национальной системы валютного регулирования и контроля. 2. Приспособление системы к условиям интернационализации экономических связей. 3. Модификация системы в условиях глобализации международн ...

Расчет предоставления кредита на примере
Организация А получила 10.01.07 от организации Б материалы стоимостью 180000 руб. (в т.ч. НДС 30000 руб.). 15.01.07 организация А получила кредит в банке на приобретение МПЗ на 2 месяца в размере 600000 руб. под 25 % годовых (выплачиваются ежемесячно) и в тот же день перечислила задолженность предп ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru