Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Страница 3

На данный момент филиал осуществляет расчет суммы, необходимой к привозу осуществляется с помощью обзвона банков респондентов, с которыми заключены договора о банкнотных сделках, а также банков, у которых в филиале открыты счета «Лоро», что часто не оправдано, так как банки не могут точно сказать понадобится ли им в ближайшее время наличность, или же заказав какую-то сумму не всегда за ней обращаются, а филиал в свою очередь привозит достаточно большие суммы наличной иностранной валюты, часть которой обязательно должна быть выдана из кассы, чтобы не было перелимита, что влечёт с собой определённые риски [33].

Из вышесказанного ясно, что наличие механизма прогнозирования валютного курса, может оказать существенное влияние на снижение валютного риска, так как практика показывает, что при повышении курса валюты, прослеживается тенденции к увеличению продажи, а как толь курс начинает падать население стремится избавиться от дешёвых валютных средств. Наиболее ярко это было видно в 2007 (особенно в конце года) во время кризиса, когда руководство филиала даже принимало решение о запрете продавать в одни руки более 10 000 долларов США 10 000 евро, так как люди занимали очередь в кассу ещё до начала работы филиала, и приходилось несколько раз ездить в Москву, чтобы привезти необходимое количество денежных средств.

Таблица 5 - Положительные и отрицательные стороны методов регулирования валютного риска

№ п/п

Метод

регулирования

Положительные моменты

Отрицательные моменты

1.

Выбора валюты договора

Регулирует потенциальный валютный риск банковских институтов;

Может быть применим отдельным коммерческим банком.

Существует вероятность создания неэффективной валютной политики;

Носит долгосрочный характер.

2.

Система мэтчинга

Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска;

Регулирует реальный валютный риск банка;

Может быть применим отдельным коммерческим банком.

Данный метод может работать только с учетом рекомендации автора, а именно необходимым условием является дополнительный анализ, стороны берущей на себя обязательство, на предмет эффективности системы регулирования валютного риска.

3.

Система нэттинга

Минимизирует последствия негативной реализации валютного риска;

Регулирует реальный валютный риск банка.

Не может быть применим отдельным коммерческим банком.

В целях повышения эффективности регулирования валютного риска Филиал ОАО банк ВТБ в г. Липецке при прогнозировании валютных операций, в том числе курса валют используется реинвойсинговый центр в виде субъекта инфраструктуры банковских систем разных стран (банковской системе России в частности). У данного метода существуют как положительные, так и отрицательные стороны, которые представлены в табл. 5.

Регулирование валютного риска в филиале можно представить в виде таблицы, которая позволяет сделать наиболее правильный выбор регулирования валютного риска в филиале (табл. 6).

Таблица 6 - Применение методов и инструментов регулирования валютного риска в зависимости от предложенных стратегий регулирования валютного риска в коммерческом банке

п/п

Стратегии регулирования валютного риска в коммерческом банке

Рекомендуемые автором методы и инструменты регулирования валютного риска в рамках выбранной стратегии

Активные стратегии

Пассивные стратегии

Методы

Инструменты

1.

спекулятивная стратегия

система выбора валюты договора

«форвард-форвард»;

фьючерсные валютные контракты; валютные опционы

2.

стратегия невмешательства

валютные свопы

3.

стратегия полного покрытия

система выбора валюты договора;

система мэтчинга;

система нэттинга; система лимитов

форвардные валютные контракты (только в целях хеджирования)

4.

стратегия селективного покрытия

система выбора валюты договора;

система нэттинга;

система лимитов.

форвардные валютные контракты; фьючерсные валютные контракты; валютные опционы;

валютные свопы.

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
С 1 января 2004 г. Декретом Президента РБ от 30.07.2003 № 18 введено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в связи с чем все организации обязаны были зарегистрироваться в качестве страхователей. Положением о регистрации (перерегистрации) на Б ...

Базовая модель метода стохастической границы
Изложим основу модели анализа стохастической границы в соответствии со Шмидтом [13]. Базовая модель метода стохастической границы выглядит следующим образом: , ; i=1, … , N; t=1, …, T (1) (T=1 в случае рассмотрения отрасли в статическом положении). Индекс i показывает номера фирм, t – временной пер ...

Анализ ликвидности и платежеспособности Банка России за 2005 год
Коэффициент мгновенной ликвидности рассчитывается как отношение суммы средств на корреспондентском счете и в кассе к расчетным и текущим обязательствам. Денежные средства = Наличная валюта и платежные документы + Драгоценные металлы и камни Средства в ЦБ = Средства на счетах в Банке России – резерв ...

Главное на сайте

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru