Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Страница 5

Таким образом, нами вскрыто несоответствие в предметной области между смешанной природой валютного курса и методами технического анализа, считающими временные ряды однородными [17, с.121].

Вторая группа проблем связана с исследованием применения теории фракталов к анализу экономических показателей, в частности к валютным курсам [32].

Нами было обосновано применение теории хаоса для анализа временных рядов экономических показателей. Теория хаоса это математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических временных рядов [25, с.44].

Для объяснения хаотических систем используется понятие фракталы. Ключевое свойство, характеризующее фракталы - самоподобие. Поэтому фрактал можно определить как множество, части которого подобны целому.

В филиале в качестве показателя сложности графика временного ряда валютного курса использовать фрактальную размерность.

Валютный курс можно охарактеризовать тремя интервалами значений фрактальной размерности D - «фрактальными интервалами»: 1,0<D<1,5 – персистентное состояние рынка (персистентный «фрактальный интервал»); D=1,5 – стохастическое состояние рынка в окрестностях точки 1,5 (стохастический «фрактальный интервал»); 1,5<D<2,0 - антиперсистентное состояние рынка (антиперсистентный «фрактальный интервал»).

Метод определения фрактальной размерности валютного курса, использованный для определения фрактальной размерности временного ряда валютного курса, состоит в измерении длины временных кривых в различных временных масштабах [13, с.37].

В используемом филиалом методе вследствие использования метода скользящих средних, заключающегося в замене абсолютных данных средними арифметическими за определенные периоды с постепенным исключением из принятого периода скольжения первого значения и включением следующего.

Но, в то же время выявлена необходимость нормирования величины фрактальной размерности по результатам, полученным для стохастического временного ряда в результате экспериментальных вычислений.

Величина среднего линейного отклонения фрактальной размерности для данного метода определения фрактальной размерности составляет 0,35. Таким образом, ошибка метода составляет в среднем 35%, что не так и мало.

Проведя анализ действующих в филиале методик оценки валютного риска и валютного прогнозирования можно сделать вывод о том, что имеющаяся система далеко не совершенна и требует новых решений и обновлений, которые бы упростили вычисление прогнозных значений курса валют, которые в свою очередь могли бы повлиять на увеличение прибыли за счёт проведения валютно-обменных операций, или хотя бы позволили бы снизить затраты на завоз валюты из Москвы, а также другие расходы связанные с валютными операциями [9, с.20].

Страницы: 1 2 3 4 5 

Еще по теме:

Хронология мирового финансового кризиса 2008
2006 год: ипотечный кризис в США начался и продолжился весь 2007 год. Вследствие 20%-го падения цен на недвижимость американские владельцы жилья обеднели почти на $5 триллионов. Это стало прелюдией мирового финансового кризиса. 2007 год: ипотечный кризис в США продолжается. В других странах пока не ...

Анализ структуры депозитов и депозитных операций Сибирского банка Сбербанка ОАО
В 2008-2009 гг. Сибирский банк увеличил свою долю на рынке вкладов. Так, в 2008 году банк аккумулировал 52,3% от совокупного объема ресурсов, размещенных частными клиентами. Доля Сибирского банка на рынке кредитования населения составляла 35,4%. Доля на рынке кредитования юридических лиц составляла ...

Страховые взносы и средства фонда системы страхования вкладов
Согласно статье 34 Федерального закона « О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003г. «Источники формирования фонда обязательного страхования вкладов» фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет: 1) страховых взносов; 2) пеней за несвое ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru