Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Страница 5

Таким образом, нами вскрыто несоответствие в предметной области между смешанной природой валютного курса и методами технического анализа, считающими временные ряды однородными [17, с.121].

Вторая группа проблем связана с исследованием применения теории фракталов к анализу экономических показателей, в частности к валютным курсам [32].

Нами было обосновано применение теории хаоса для анализа временных рядов экономических показателей. Теория хаоса это математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических временных рядов [25, с.44].

Для объяснения хаотических систем используется понятие фракталы. Ключевое свойство, характеризующее фракталы - самоподобие. Поэтому фрактал можно определить как множество, части которого подобны целому.

В филиале в качестве показателя сложности графика временного ряда валютного курса использовать фрактальную размерность.

Валютный курс можно охарактеризовать тремя интервалами значений фрактальной размерности D - «фрактальными интервалами»: 1,0<D<1,5 – персистентное состояние рынка (персистентный «фрактальный интервал»); D=1,5 – стохастическое состояние рынка в окрестностях точки 1,5 (стохастический «фрактальный интервал»); 1,5<D<2,0 - антиперсистентное состояние рынка (антиперсистентный «фрактальный интервал»).

Метод определения фрактальной размерности валютного курса, использованный для определения фрактальной размерности временного ряда валютного курса, состоит в измерении длины временных кривых в различных временных масштабах [13, с.37].

В используемом филиалом методе вследствие использования метода скользящих средних, заключающегося в замене абсолютных данных средними арифметическими за определенные периоды с постепенным исключением из принятого периода скольжения первого значения и включением следующего.

Но, в то же время выявлена необходимость нормирования величины фрактальной размерности по результатам, полученным для стохастического временного ряда в результате экспериментальных вычислений.

Величина среднего линейного отклонения фрактальной размерности для данного метода определения фрактальной размерности составляет 0,35. Таким образом, ошибка метода составляет в среднем 35%, что не так и мало.

Проведя анализ действующих в филиале методик оценки валютного риска и валютного прогнозирования можно сделать вывод о том, что имеющаяся система далеко не совершенна и требует новых решений и обновлений, которые бы упростили вычисление прогнозных значений курса валют, которые в свою очередь могли бы повлиять на увеличение прибыли за счёт проведения валютно-обменных операций, или хотя бы позволили бы снизить затраты на завоз валюты из Москвы, а также другие расходы связанные с валютными операциями [9, с.20].

Страницы: 1 2 3 4 5 

Еще по теме:

Инвестиционная деятельность страховой компании: условия, регулирование, показатели оценки
Согласно страховому законодательству РФ «страховщики вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов в порядке, установленном нормативно-правовым актов органа страхового надзора» [1.3; п.4 ст. 26], Страховой бизнес имеет ряд специфических особенностей, которые накладывают ...

Повышение эффективности механизма операций с пластиковыми картами
Анализ операций с пластиковыми картами в Абаканском отделении № 8602 показал, что они являются доходным инструментом в платежной системе, а суть инструментария заключается в организации отлаженной и эффективно функционирующей системы безналичных расчетов на их основе. В целях совершенствования опер ...

Участники рынка ценных бумаг
Законодательством предусмотрены семь видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или, как принято говорить, «семь участников инфраструктуры рынка». Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию в Федеральной службе по финансовым рынкам. Сама фон ...

Главное на сайте

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru