Анализ системы валютного прогнозирования в Филиале ОАО банк ВТБ

Таким образом, нами вскрыто несоответствие в предметной области между смешанной природой валютного курса и методами технического анализа, считающими временные ряды однородными [17, с.121].

Вторая группа проблем связана с исследованием применения теории фракталов к анализу экономических показателей, в частности к валютным курсам [32].

Нами было обосновано применение теории хаоса для анализа временных рядов экономических показателей. Теория хаоса это математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических временных рядов [25, с.44].

Для объяснения хаотических систем используется понятие фракталы. Ключевое свойство, характеризующее фракталы - самоподобие. Поэтому фрактал можно определить как множество, части которого подобны целому.

В филиале в качестве показателя сложности графика временного ряда валютного курса использовать фрактальную размерность.

Валютный курс можно охарактеризовать тремя интервалами значений фрактальной размерности D - «фрактальными интервалами»: 1,0<D<1,5 – персистентное состояние рынка (персистентный «фрактальный интервал»); D=1,5 – стохастическое состояние рынка в окрестностях точки 1,5 (стохастический «фрактальный интервал»); 1,5<D<2,0 - антиперсистентное состояние рынка (антиперсистентный «фрактальный интервал»).

Метод определения фрактальной размерности валютного курса, использованный для определения фрактальной размерности временного ряда валютного курса, состоит в измерении длины временных кривых в различных временных масштабах [13, с.37].

В используемом филиалом методе вследствие использования метода скользящих средних, заключающегося в замене абсолютных данных средними арифметическими за определенные периоды с постепенным исключением из принятого периода скольжения первого значения и включением следующего.

Но, в то же время выявлена необходимость нормирования величины фрактальной размерности по результатам, полученным для стохастического временного ряда в результате экспериментальных вычислений.

Величина среднего линейного отклонения фрактальной размерности для данного метода определения фрактальной размерности составляет 0,35. Таким образом, ошибка метода составляет в среднем 35%, что не так и мало.

Проведя анализ действующих в филиале методик оценки валютного риска и валютного прогнозирования можно сделать вывод о том, что имеющаяся система далеко не совершенна и требует новых решений и обновлений, которые бы упростили вычисление прогнозных значений курса валют, которые в свою очередь могли бы повлиять на увеличение прибыли за счёт проведения валютно-обменных операций, или хотя бы позволили бы снизить затраты на завоз валюты из Москвы, а также другие расходы связанные с валютными операциями [9, с.20].

Еще по теме:

Банковский маркетинг
Еще совсем недавно рынок банковских услуг был рынком продавца, когда клиенты располагали большими суммами (вследствие инфляции) денег, а банков было немного. Но в последнее время при наметившейся стабилизации с инфляцией, ростом ставки рефинансирования и в условиях хронической нехватки денежных рес ...

Перспективы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации
Рынок ценных бумаг в РФ один из самых многообещающих рынков по доходности. Говорят, что рынок ценных бумаг в России непредсказуемый. Это не совсем верно. Российский рынок дисциплинирует всех его участников гораздо сильнее, нежели западные рынки, своими частыми и значительными колебаниями цен на раз ...

Понятие, сущность и виды расчетов по инкассо
банковский расчетный инкассо Инкассо (англ. Collection, Encashment; итал. Incasso) — посредническая банковская операция по передаче денежных средств от плательщика к получателю через банк с зачислением этих средств на счёт получателя. За выполнение инкассо банки взимают комиссионные. В основе инкас ...