Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 5

Построим график для Евро и проведём выравнивание исходных данных методом скользящей средней, полученные значения отобразим на графике (рис.11).

Рисунок 11 - Параметры линейного тренда для Евро

На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. В аддитивной модели сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.

Для исследуемой модели имеем:

Доллар США -7,02478312+602,84113+44,6118375+45,979975=623,18511,

Евро – -8,6468+795,50768+63,73085+12961456=863,55319,

Корректирующий коэффициент равен:

Доллар США– к=155,79628,

Евро – к=215,8883,

Проверим условие равенства нулю суммы значений сезонной компоненты:

Доллар США – -226,044109+3,86941+0,28634+0,2951288=-221,59321,

Евро – -224,535097+3,68481+0,29520+0,0600378=-220,495045.

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.

Процесс построения мультипликативной модели, как и аддитивной состоит из шести шагов. На первом этапе проводим выравнивание исходных данных методом скользящей средней.

На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты. Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. Взаимопогашаемость сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле, т.е. четырём, так как в нашем случае число периодов одного цикла (год) равно четырём кварталам.

Для исследуемой модели имеем:

Доллар США – 0,97411+1,49222+1,017301+0,51803=4,0016809,

Евро – 0,99688+1,504734+1,02030+0,50415=4,026074.

Корректирующий коэффициент равен:

Доллар США – к=1,00042,

Евро – к=1,00651,

Проверим условие равенства четырём суммы значений сезонной компоненты:

Доллар США – -0,0263+1,49159+0,01687+0,51782=2,999988972,

Евро – -0,00963+1,49498+1,01369+,050089=2,99993759.

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.

Итак, как уже отмечалось ранее, линия тренда курса Доллара США и Евро имеет линейный вид:

. (11)

(12)

Рассчитаем прогнозные значения курсов Доллара США и Евро на декабрь 2010 год путём анализа динамического ряда (Ту – рассчитанное значение ряда):

Таблица 10 - Расчёт прогнозных значений курса Доллара США

Месяц

Курс доллара США ср.знач.за месяц

t

t^2

ty

Ty

1

29,80883

-6

36

-178,853

29,7357

2

30,17163

-5

25

-150,858

29,8323

3

29,53989

-4

16

-118,16

29,9289

4

29,23987

-3

9

-87,7196

30,0255

5

29,92019

-2

4

-59,8404

30,1221

6

31,17794

-1

1

-31,1779

30,2187

7

30,94441

1

1

30,94441

30,4119

8

30,19739

2

4

60,39477

30,5085

9

30,69941

3

9

92,09823

30,6051

10

30,62860

4

16

122,5144

30,7017

11

30,48582

5

25

152,4291

30,7983

12

30,96918

6

36

185,8151

30,8949

Итого:

363,78313

182,00000

17,58733

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Перспективы развития рынка агрострахования
Агрострахование или страхование аграрных (сельскохозяйственных) рисков – это комплексное страхование сельскохозяйственных культур, которые подлежат компенсации государством (к ним относятся: пшеница, рожь, смеси пшеницы и ржи, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, лен, рапс, подсолнечник, хмель, сах ...

Снижение объемов кредитования
В последние годы наблюдались очень высокие темпы прироста кредитов нефинансовым организациям и населению (3—4% в месяц). В период кризиса эти темпы резко снизились. В феврале впервые за последние годы объем кредитных требований российских банков к нефинансовым организациям и населению снизился в аб ...

Организация фьючерсной торговли
Фьючерсные сделки заключаются на определенное число контрактов, а не на количество товара (количество товара определяется числом заключенных контрактов) и только на один стандартный вид товара, установленный данной биржей. Это так называемый базисный сорт. Иногда, помимо базисного сорта, биржа уста ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru