Построим график для Евро и проведём выравнивание исходных данных методом скользящей средней, полученные значения отобразим на графике (рис.11).
Рисунок 11 - Параметры линейного тренда для Евро
На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. В аддитивной модели сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.
Для исследуемой модели имеем:
Доллар США -7,02478312+602,84113+44,6118375+45,979975=623,18511,
Евро – -8,6468+795,50768+63,73085+12961456=863,55319,
Корректирующий коэффициент равен:
Доллар США– к=155,79628,
Евро – к=215,8883,
Проверим условие равенства нулю суммы значений сезонной компоненты:
Доллар США – -226,044109+3,86941+0,28634+0,2951288=-221,59321,
Евро – -224,535097+3,68481+0,29520+0,0600378=-220,495045.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.
Процесс построения мультипликативной модели, как и аддитивной состоит из шести шагов. На первом этапе проводим выравнивание исходных данных методом скользящей средней.
На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты. Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. Взаимопогашаемость сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле, т.е. четырём, так как в нашем случае число периодов одного цикла (год) равно четырём кварталам.
Для исследуемой модели имеем:
Доллар США – 0,97411+1,49222+1,017301+0,51803=4,0016809,
Евро – 0,99688+1,504734+1,02030+0,50415=4,026074.
Корректирующий коэффициент равен:
Доллар США – к=1,00042,
Евро – к=1,00651,
Проверим условие равенства четырём суммы значений сезонной компоненты:
Доллар США – -0,0263+1,49159+0,01687+0,51782=2,999988972,
Евро – -0,00963+1,49498+1,01369+,050089=2,99993759.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.
Итак, как уже отмечалось ранее, линия тренда курса Доллара США и Евро имеет линейный вид:
. (11)
(12)
Рассчитаем прогнозные значения курсов Доллара США и Евро на декабрь 2010 год путём анализа динамического ряда (Ту – рассчитанное значение ряда):
Таблица 10 - Расчёт прогнозных значений курса Доллара США
Месяц |
Курс доллара США ср.знач.за месяц |
t |
t^2 |
ty |
Ty |
1 |
29,80883 |
-6 |
36 |
-178,853 |
29,7357 |
2 |
30,17163 |
-5 |
25 |
-150,858 |
29,8323 |
3 |
29,53989 |
-4 |
16 |
-118,16 |
29,9289 |
4 |
29,23987 |
-3 |
9 |
-87,7196 |
30,0255 |
5 |
29,92019 |
-2 |
4 |
-59,8404 |
30,1221 |
6 |
31,17794 |
-1 |
1 |
-31,1779 |
30,2187 |
7 |
30,94441 |
1 |
1 |
30,94441 |
30,4119 |
8 |
30,19739 |
2 |
4 |
60,39477 |
30,5085 |
9 |
30,69941 |
3 |
9 |
92,09823 |
30,6051 |
10 |
30,62860 |
4 |
16 |
122,5144 |
30,7017 |
11 |
30,48582 |
5 |
25 |
152,4291 |
30,7983 |
12 |
30,96918 |
6 |
36 |
185,8151 |
30,8949 |
Итого: |
363,78313 |
182,00000 |
17,58733 |
Еще по теме:
Участники российского рынка
1. "АФМ Страховые консультанты и брокеры" Дата создания: 17 апреля 1995 года Вид деятельности: Брокер (страхование), Страхование имущества частных лиц, Перестрахование, Страхование имущества юридических лиц, Страхование особо опасных объектов, Страхование от несчастного случая, Страховани ...
Расчеты платежными поручениями
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если боле ...
Банковский менеджмент и маркетинг
1. Банковский менеджмент имеет определенную специфику, обусловленную характером деятельности данного подразделения общественного разделения труда. Как отмечалось, банк выступает своеобразным предприятием, занимающимся бизнесом. Вместе с тем банк «работает» с чужими деньгами. В нем аккумулируются вы ...