Совершенствование методики валютного прогнозирования

Построим график для Евро и проведём выравнивание исходных данных методом скользящей средней, полученные значения отобразим на графике (рис.11).

Рисунок 11 - Параметры линейного тренда для Евро

На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. В аддитивной модели сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.

Для исследуемой модели имеем:

Доллар США -7,02478312+602,84113+44,6118375+45,979975=623,18511,

Евро – -8,6468+795,50768+63,73085+12961456=863,55319,

Корректирующий коэффициент равен:

Доллар США– к=155,79628,

Евро – к=215,8883,

Проверим условие равенства нулю суммы значений сезонной компоненты:

Доллар США – -226,044109+3,86941+0,28634+0,2951288=-221,59321,

Евро – -224,535097+3,68481+0,29520+0,0600378=-220,495045.

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.

Процесс построения мультипликативной модели, как и аддитивной состоит из шести шагов. На первом этапе проводим выравнивание исходных данных методом скользящей средней.

На втором этапе найдём оценки сезонной компоненты. Используем эти оценки для расчёта сезонной компоненты. Взаимопогашаемость сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле, т.е. четырём, так как в нашем случае число периодов одного цикла (год) равно четырём кварталам.

Для исследуемой модели имеем:

Доллар США – 0,97411+1,49222+1,017301+0,51803=4,0016809,

Евро – 0,99688+1,504734+1,02030+0,50415=4,026074.

Корректирующий коэффициент равен:

Доллар США – к=1,00042,

Евро – к=1,00651,

Проверим условие равенства четырём суммы значений сезонной компоненты:

Доллар США – -0,0263+1,49159+0,01687+0,51782=2,999988972,

Евро – -0,00963+1,49498+1,01369+,050089=2,99993759.

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для данных временных рядов сезонная компонента отсутствует, следовательно, дальнейший анализ не имеет смысла.

Итак, как уже отмечалось ранее, линия тренда курса Доллара США и Евро имеет линейный вид:

. (11)

(12)

Рассчитаем прогнозные значения курсов Доллара США и Евро на декабрь 2010 год путём анализа динамического ряда (Ту – рассчитанное значение ряда):

Таблица 10 - Расчёт прогнозных значений курса Доллара США

Еще по теме:

Описание алгоритма построения тренд-сезонной модели
Рассмотрим алгоритм построения тренд-сезонной модели для случая аддитивной сезонности [Дуброва, 2003]. 1. Для описания тенденции воспользуемся процедурой скользящей средней при четной длине интервала сглаживания l=2p. Тогда для временных рядов поквартальной динамики скользящая средняя при l=4 на ка ...

Инвестиционное проектирование
Под инвестициями, согласно инвестиционному кодексу Республики Беларусь, понимаются любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладыв ...

Состав и анализ финансовой отчетности банка
В общем случае под отчетностью банка понимается предусмотренная в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России форма получения информации и деятельности банков, т.е. представление банками и получение Банком России (а также другими пользователями) указанной информации в виде официально утвер ...