Совершенствование методики валютного прогнозирования

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 6

(13)

Откуда

(14)

(15)

Таким образом, уравнение прямой тренда имеет вид:

Правильность выбранного уравнения тренда проверяют с помощью автокорреляционных остатков. Для оценки автокорреляционных остатков используют следующий коэффициент автокорреляции:

, (16)

где , - остаток;

(17)

Чем меньше коэффициент автокорреляционных остатков, тем в большей степени уравнение тренда пригодно для прогноза. В нашем случае:

Коэффициент автокорреляционных остатков достаточно мал, что свидетельствует о правильности выбора уравнения тренда.

Прогнозные значения курса Доллара США в последующие периоды составляют (табл. 11).

Таблица 11 - Прогнозные значения курса Доллара США на декабрь 2010- 2011год

Месяц	Курс доллара США, руб.
декабрь	32,0547
январь	30,9917
февраль	31,0883
март	31,1850
апрель	31,2816
май	31,3782
июнь	31,4749
июль	31,5715
август	31,6681
сентябрь	31,7648
октябрь	31,8614
ноябрь	31,9580

Рассмотрим теперь динамику курса Евро и рассчитаем основные показатели для расчёта прогнозных значений курса евро, результаты проведённых расчётов отразим в табл. 12.

Откуда

Таблица 12. - Расчёт прогнозных значений курса Евро

Месяц	Курс евро ср.знач.за мес.	t	t^2	ty	Ty
1	42,66249	-6	36	-255,975	39,9949
2	41,36463	-5	25	-206,823	40,0399
3	40,20495	-4	16	-160,82	40,0849
4	39,38427	-3	9	-118,153	40,1299
5	38,42666	-2	4	-76,8533	40,1749
6	38,12571	-1	1	-38,1257	40,2199
7	38,71347	1	1	38,71347	40,3099
8	39,32902	2	4	78,65803	40,3549
9	39,15088	3	9	117,4526	40,3999
10	41,15232	4	16	164,6093	40,4449
11	42,47460	5	25	212,373	40,4899
12	42,18994	6	36	253,1396	40,5349
Итого:	483,17893		182,00000	8,19632

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Общая характеристика ОАО "Социнвестбанк"
ОАО "Социнвестбанк" был основан в соответствии с решением собрания учредителей от 01.06.1990 года и Постановлением СМ РБ от 11.06.90г № 121 на базе Башкирского республиканского управления Жилсоцбанка СССР в форме общества с ограниченной ответственностью. ОАО "Социнвестбанк" полу ...

Понятие, роль ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Ликвидность является одной из важнейших характеристик деятельности банка, которая свидетельствует о его надёжности и стабильности. Ликвидность коммерческого банка в самом общем понимании означает возможность банка своевременно, в полном объёме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых обя ...

Характеристика элементов внутренней и внешней среды страхового рынка
На деятельность страховой компании влияют различные факторы (элементы) внешней и внутренней среды, учет которых необходим в целях повышения эффективности ее работы. Рассмотрим элементы внешней и внутренней среды страхового рынка. Внешняя среда: · виды страховых услуг; · страховые тарифы; · система ...

Совершенствование методики валютного прогнозирования

Главное на сайте