Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 6

(13)

Откуда

(14)

(15)

Таким образом, уравнение прямой тренда имеет вид:

Правильность выбранного уравнения тренда проверяют с помощью автокорреляционных остатков. Для оценки автокорреляционных остатков используют следующий коэффициент автокорреляции:

, (16)

где , - остаток;

(17)

Чем меньше коэффициент автокорреляционных остатков, тем в большей степени уравнение тренда пригодно для прогноза. В нашем случае:

Коэффициент автокорреляционных остатков достаточно мал, что свидетельствует о правильности выбора уравнения тренда.

Прогнозные значения курса Доллара США в последующие периоды составляют (табл. 11).

Таблица 11 - Прогнозные значения курса Доллара США на декабрь 2010- 2011год

Месяц

Курс доллара США, руб.

декабрь

32,0547

январь

30,9917

февраль

31,0883

март

31,1850

апрель

31,2816

май

31,3782

июнь

31,4749

июль

31,5715

август

31,6681

сентябрь

31,7648

октябрь

31,8614

ноябрь

31,9580

Рассмотрим теперь динамику курса Евро и рассчитаем основные показатели для расчёта прогнозных значений курса евро, результаты проведённых расчётов отразим в табл. 12.

Откуда

Таблица 12. - Расчёт прогнозных значений курса Евро

Месяц

Курс евро ср.знач.за мес.

t

t^2

ty

Ty

1

42,66249

-6

36

-255,975

39,9949

2

41,36463

-5

25

-206,823

40,0399

3

40,20495

-4

16

-160,82

40,0849

4

39,38427

-3

9

-118,153

40,1299

5

38,42666

-2

4

-76,8533

40,1749

6

38,12571

-1

1

-38,1257

40,2199

7

38,71347

1

1

38,71347

40,3099

8

39,32902

2

4

78,65803

40,3549

9

39,15088

3

9

117,4526

40,3999

10

41,15232

4

16

164,6093

40,4449

11

42,47460

5

25

212,373

40,4899

12

42,18994

6

36

253,1396

40,5349

Итого:

483,17893

182,00000

8,19632

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Формирование системы внутренних рейтингов клиентов банка
Рейтинг – это комплексный показатель, агрегирующий как количественную, так и неколичественную информацию, связанную с контрагентом или индивидуальной суммой, подверженной риску. Рейтинг может присваиваться как эмитенту долговых обязательств, так и отдельным долговым обязательствам. В основе его леж ...

Развитие финансового менеджмента
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ24 и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка формируют более 500 филиалов и дополнительны ...

Денежные переводы
Денежные переводы — распространённая форма перевода денег по банковской или почтовой системе. В структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и посредник, взимающий за свои услуги определённую плату. Денежные переводы подразделяются на внутренние (в пределах одного госуда ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru