Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 6

(13)

Откуда

(14)

(15)

Таким образом, уравнение прямой тренда имеет вид:

Правильность выбранного уравнения тренда проверяют с помощью автокорреляционных остатков. Для оценки автокорреляционных остатков используют следующий коэффициент автокорреляции:

, (16)

где , - остаток;

(17)

Чем меньше коэффициент автокорреляционных остатков, тем в большей степени уравнение тренда пригодно для прогноза. В нашем случае:

Коэффициент автокорреляционных остатков достаточно мал, что свидетельствует о правильности выбора уравнения тренда.

Прогнозные значения курса Доллара США в последующие периоды составляют (табл. 11).

Таблица 11 - Прогнозные значения курса Доллара США на декабрь 2010- 2011год

Месяц

Курс доллара США, руб.

декабрь

32,0547

январь

30,9917

февраль

31,0883

март

31,1850

апрель

31,2816

май

31,3782

июнь

31,4749

июль

31,5715

август

31,6681

сентябрь

31,7648

октябрь

31,8614

ноябрь

31,9580

Рассмотрим теперь динамику курса Евро и рассчитаем основные показатели для расчёта прогнозных значений курса евро, результаты проведённых расчётов отразим в табл. 12.

Откуда

Таблица 12. - Расчёт прогнозных значений курса Евро

Месяц

Курс евро ср.знач.за мес.

t

t^2

ty

Ty

1

42,66249

-6

36

-255,975

39,9949

2

41,36463

-5

25

-206,823

40,0399

3

40,20495

-4

16

-160,82

40,0849

4

39,38427

-3

9

-118,153

40,1299

5

38,42666

-2

4

-76,8533

40,1749

6

38,12571

-1

1

-38,1257

40,2199

7

38,71347

1

1

38,71347

40,3099

8

39,32902

2

4

78,65803

40,3549

9

39,15088

3

9

117,4526

40,3999

10

41,15232

4

16

164,6093

40,4449

11

42,47460

5

25

212,373

40,4899

12

42,18994

6

36

253,1396

40,5349

Итого:

483,17893

182,00000

8,19632

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Классификация и виды банковских карт
Банковские карты (ПК) выполняют функции одновременно депозитного, расчетного, кассового и кредитного инструмента. Безналичные расчеты ПК занимают значительное место в системе расчетов многих промышленно развитых стран. В последние годы различные виды ПК стали применяться и в России. Итак, банковска ...

Оценка рисков
Российский рынок страховых брокерских услуг отличается высокой поляризацией. На рынке работают либо небольшие фирмы (от 1 до 10 человек), либо крупные компании (от 20 до 50 человек) Отсутствие «среднего класса» среди российских страховых брокеров свидетельствует о низком уровне развития института п ...

Качество активов
Традиционно качество активов оценивается с точки зрения их ликвидности, рискованности и доходности. Классическая схема выглядит следующим образом. На первом шаге анализа активы делят на три основные группы – ликвидные, доходные и неликвидные. Затем анализируется динамика составляющих структуры акти ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru