Совершенствование методики валютного прогнозирования

Финансовая аналитика » Совершенствование системы валютного прогнозирования в коммерческих банках » Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 6

(13)

Откуда

(14)

(15)

Таким образом, уравнение прямой тренда имеет вид:

Правильность выбранного уравнения тренда проверяют с помощью автокорреляционных остатков. Для оценки автокорреляционных остатков используют следующий коэффициент автокорреляции:

, (16)

где , - остаток;

(17)

Чем меньше коэффициент автокорреляционных остатков, тем в большей степени уравнение тренда пригодно для прогноза. В нашем случае:

Коэффициент автокорреляционных остатков достаточно мал, что свидетельствует о правильности выбора уравнения тренда.

Прогнозные значения курса Доллара США в последующие периоды составляют (табл. 11).

Таблица 11 - Прогнозные значения курса Доллара США на декабрь 2010- 2011год

Месяц	Курс доллара США, руб.
декабрь	32,0547
январь	30,9917
февраль	31,0883
март	31,1850
апрель	31,2816
май	31,3782
июнь	31,4749
июль	31,5715
август	31,6681
сентябрь	31,7648
октябрь	31,8614
ноябрь	31,9580

Рассмотрим теперь динамику курса Евро и рассчитаем основные показатели для расчёта прогнозных значений курса евро, результаты проведённых расчётов отразим в табл. 12.

Откуда

Таблица 12. - Расчёт прогнозных значений курса Евро

Месяц	Курс евро ср.знач.за мес.	t	t^2	ty	Ty
1	42,66249	-6	36	-255,975	39,9949
2	41,36463	-5	25	-206,823	40,0399
3	40,20495	-4	16	-160,82	40,0849
4	39,38427	-3	9	-118,153	40,1299
5	38,42666	-2	4	-76,8533	40,1749
6	38,12571	-1	1	-38,1257	40,2199
7	38,71347	1	1	38,71347	40,3099
8	39,32902	2	4	78,65803	40,3549
9	39,15088	3	9	117,4526	40,3999
10	41,15232	4	16	164,6093	40,4449
11	42,47460	5	25	212,373	40,4899
12	42,18994	6	36	253,1396	40,5349
Итого:	483,17893		182,00000	8,19632

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Характеристика формы № 102 « Отчет о прибылях и убытках»
Составляется банками нарастающим итогом с начала года по каждой статье по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января в рублях и копейках. Входит в состав годовой отчетности банка. Заполняется в тысячах рублях на основании аналитических данных к счету 706 «Финансовые результаты текущего года ...

Страховой случай: порядок действий страхователя и страховщика
Действия, которые должны совершить стороны договора в случае, если узнают о наступлении страхового случая, в самом общем виде охарактеризованы в ГК РФ. Более подробная их регламентация содержится в правилах страхования. Последние, являются приложением к договору страхования либо изложены в его текс ...

Функции НБУ в сфере валютного контроля
Валютный контроль как дисциплинарно-административное средство обеспечения соблюдения правил и норм регулирования сферы валютных отношений составляет необходимый элемент организации денежно-кредитной системы любой страны. Мировой опыт свидетельствует, что валютные отношения и внутренний валютный рын ...

Совершенствование методики валютного прогнозирования

Главное на сайте