Методология формирования кредитной политики в коммерческом банке

Финансовая аналитика » Кредитная политика АО "HSBС" » Методология формирования кредитной политики в коммерческом банке

Страница 4

В полных моделях используется комплексный подход, который должен объяснить решение:

- об активах и обязательствах банка (и их взаимодействии);

- о размерах банковского капитала. Эта модель позволяет определить такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает максимум прибыли банка.

На современном этапе для анализа банковской деятельности стали использоваться модели линейного программирования и имитационного моделирования, а также моделирование кризисных ситуаций стресс-тестирование банков.

Модели линейного программирования применяются для решения задачи оптимального распределения кредитных ресурсов.

Данные модели позволяют найти оптимальную структуру распределения кредитных средств (с учетом принятой в задаче их классификации) и оценить ожидаемые результаты (максимальную прибыль банка, его устойчивый рост, прирост собственного капитала и т.д.).

Модели имитационного моделирования позволяют адекватно описать динамику функционирования банка. Согласно этой модели, вклады физических лиц считаются нелинейно зависящими от ставки банковского процента, доходов населения и коэффициента, характеризующего склонность к сбережениям, «вклады» юридических лиц зависят от проводимой банком маркетинговой политики (охват юридических лиц в зоне влияния банка) и от индекса инфляции.

Модели стресс-тестов позволяют оценить потери банка в экстремальных ситуациях. Суть стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации. Стресс-тестирование используется как для оценки всей финансовой системы, так и для отдельной кредитной организации. [24, c.55]

Существует довольно много различных видов стресс-тестов. Можно использовать однофакторные или многофакторные, систематические или несистематические сценарии. При этом важно определить те факторы риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на банк или на финансовую систему в целом. Использование методики стресс-тестирования способно предотвратить банкротство отдельного банка, а также кризис всей финансовой системы.

Таким образом, кредитная политика банка является важнейшим аспектом функционирования, определяющим условия его выживания и будущее финансовое состояние. Недооценка значимости кредитной политики является серьезным стратегическим просчетом. В то же время определение оптимальной кредитной политики представляет собой сложную многоплановую задачу, решение которой лежит в плоскости использования современных концепций анализа банковской деятельности и применения эффективного инструментария.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Проблемы формирования кредитной системы в России
В настоящее время структура кредитной системы России выглядит следующим образом: 1. Центральный банк России. 2. Банковская система: - коммерческие банки; - Сберегательный банк России; - иные специализированные банки. 3. Специализированные кредитно-финансовые институты: - страховые компании; - негос ...

Значение и функции страхования
Функции страхования и его содержание как экономической категории органически связаны. В качестве функций экономической категории страхования можно выделить следующие: 1. Формирование специализированного страхового фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на свою ответственность стра ...

Объекты и страховые случаи страхования ответственности
Объектом страхования ответственности является имущественные интересы страхователей (застрахованных лиц), связанные с необходимостью возмещения ущерба, причинённого ими третьим лицам при осуществлении своей деятельности. При этом может быть застрахована ответственность как самого страхователя ,так и ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru