Управление кредитными рисками в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»

-использование приемлемой модели и ее совершенствование;

Именно с помощью такого подхода составлены анкеты - заявки на получение кредита. Экспертами в данной области были выявлены факторы, наиболее влияющие на результат. Эту информацию и заполняют в анкетах потенциальные заемщики. Помощь в проверке гипотез может оказать реализованный в Deductor факторный анализ. Данный инструмент выявляет значимость тех или иных факторов.

Итак, задача заключается в построении модели оценки (классификации) потенциальных заемщиков. Решение задачи также должно обладать большой достоверностью классификации, возможностью адаптации к любым условиям, простотой использования модели.

Пользуясь приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным. [34, c.28]

«Дерево решений» - один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

Сущность метода заключается в том, что на основе данных, за прошлые периоды строится «дерево». При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится «дерево», заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты, и не было ли просрочек в платежах.

При построении «дерева» все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия - мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (Давать / Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При существенном изменении текущей ситуации на рынке, «дерево» можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

Для демонстрации подобной технологии будет использоваться программа Tree Analyzer из пакета Deductor ver.3. В качестве исходных данных была взята выборка, состоящая из 1000 записей, где каждая запись - это описание характеристик заемщика плюс параметр, описывающий его поведение во время погашения ссуды. При обучении дерева использовались следующие факторы, определяющие заемщика: «N Паспорта»; «ФИО»; «Адрес»; «Размер ссуды»; «Срок ссуды»; «Цель ссуды»; «Среднемесячный доход»; «Среднемесячный расход»; «Основное направление расходов»; «Наличие недвижимости»; «Наличие автотранспорта»; «Наличие банковского счета»; «Наличие страховки»; «Название организации»; «Отраслевая принадлежность предприятия»; «Срок работы на данном предприятии»; «Направление деятельности заемщика»; «Срок работы на данном направлении»; «Пол»; «Семейное положение»; «Количество лет»; «Количество иждивенцев»; «Срок проживания в данной местности»; «Обеспеченность займа»; «Давать кредит». При этом поля: «N Паспорта», «ФИО», «Адрес», «Название организации» алгоритм уже до начала построения дерева решений определил как непригодные по причине практической уникальности каждого из значений.

Еще по теме:

Страховые взносы и средства фонда системы страхования вкладов
Согласно статье 34 Федерального закона « О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003г. «Источники формирования фонда обязательного страхования вкладов» фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет: 1) страховых взносов; 2) пеней за несвое ...

Применяемые методы распространения Сбербанковских услуг и стимулирования сбыта
Основная идея маркетингового подхода к производству банковских продуктов состоит в том, что маркетинговые службы банка вначале изучают рынок предполагаемых к выпуску продуктов, процентные ставки, цены на них, типы клиентов-покупателей, конкурентов, предлагающих аналогичные продукты, а затем организ ...

Обязательство, возникающее из банковской гарантии: исполнение, ответственность сторон, основания прекращения
Результатом совершения гарантом односторонней сделки по выдаче банковской гарантии является возникновение гарантийного обязательства. Гарантийное обязательство представляет собой правоотношение между гарантом и бенефициаром, в соответствии с которым гарант обязуется уплатить бенефициару определенну ...