Организация биржевой торговли

Страница 2

Для заявок, подаваемых в торговую систему, регламентом торгового дня может устанавливаться:

• стандартный лот, под которым понимается минимально допустимое количество облигаций в одной заявке. Количество стандартных лотов в заявке задается целым числом;

• шаг цены, под которым понимается минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках на покупку-продажу облигаций.

В течение торговой сессии торговая система ведет для каждого участника учет изменений текущей и плановой позиций по денежным средствам и текущей и плановой позиций по облигациям, текущей и плановой позиции по облигациям клиента, для Национального банка Республики Беларусь — текущей и плановой позиции по облигациям банка-должника.

Текущая позиция по денежным средствам образуется из суммы денежных средств, предварительно зарезервированных участником, с учетом следующих изменений:

• значение текущей позиции по денежным средствам уменьшается: при удовлетворении заявки на покупку облигаций на сумму денежных средств, затраченную на приобретение облигаций; при исполнении обязательств по сделкам РЕПО в части, касающейся обратного выкупа, на сумму денежных средств, затраченную на исполнение обязательств; при уплате штрафа за неисполнение обязательств по сделкам РЕПО; при уменьшении суммы зарезервированных денежных средств;

• значение текущей позиции по денежным средствам увеличивается: при удовлетворении заявки на продажу облигаций на сумму денежных средств, вырученную от продажи; при исполнении обязательств по сделкам РЕПО в части, касающейся обратной продажи; при получении штрафов по раннее заключенным, но не исполненным по вине контрагента сделкам РЕПО; при учете в торговой системе дополнительно зарезервированных денежных средств.

Значение текущей позиции участника по облигациям формируется исходя из количества облигаций, предварительно зарезервированных участником, с учетом следующих изменений:

• значение текущей позиции участника по облигациям уменьшается: при удовлетворении заявки на продажу облигаций за свой счет; при исполнении обязательств по сделкам РЕПО, заключенным за свой счет, в части, касающейся обратной продажи; при исполнении обязательств по сделкам РЕПО, заключенным за счет клиента, в случае недостатка необходимого для исполнения обязательств количества облигаций клиента, зарезервированных в пользу данного участника; при выводе участником облигаций из торговой системы;

• значение текущей позиции участника по облигациям увеличивается: при удовлетворении заявки на покупку облигаций за свой счет; при исполнении обязательств по ранее заключенным за свой счет сделкам РЕПО в части, касающейся обратного выкупа; при учете в торговой системе дополнительно зарезервированных облигаций.

Плановые позиции по денежным средствам (облигациям) представляют собой текущие позиции по денежным средствам (облигациям) за вычетом сумм текущих заявок на покупку (продажу) облигаций, которые еще не удовлетворены.

Ввод заявки на продажу (покупку) облигаций возможен только в том случае, если ее величина не превосходит планового значения соответствующей позиции по облигациям (по денежным средствам). Каждый раз, когда заключается сделка, торговая система вычисляет новое значение текущих и плановых позиций по денежным средствам (облигациям) для каждой из сторон по сделке.

Текущая цена по облигациям данного выпуска равна цене последней сделки по данному выпуску. Текущая цена по облигациям данного выпуска может быть определена только в том случае, когда в торговой системе зафиксирована хотя бы одна сделка с облигациями данного выпуска. Ценой закрытия является текущая цена на момент закрытия данной торговой сессии. Ценой открытия является первая текущая цена после открытия очередной торговой сессии.

После заключения сделки текущая цена автоматически обновляется. Трейдеры во время торговой сессии обеспечиваются информацией о значениях своих текущих и плановых позиций, о котировочных ценах, об очередях неудовлетворенных заявок на покупку-продажу облигаций, о заключенных трейдером сделках. Трейдер может приостановить или досрочно завершить свое участие в торгах. При этом он может как снять ранее введенные заявки, так и оставить их до конца текущей торговой сессии.

Заключение с облигациями сделок "до погашения". Каждая заявка на заключение сделки "до погашения", подаваемая в торговую систему, должна включать следующие реквизиты: вид ценной бумаги, включая номер выпуска; вид заявки (покупка/продажа); объем (количество) облигаций, заявленных на покупку/ продажу, лот; цена покупки/продажи, рублей; наименование клиента, если заявка выставляется за его счет.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Деятельность Банка России
Банк России образует единую централизованную систему с вертикальной структурой управления: центральный аппарат, территориальные управления, расчётно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие предприятия, учреждения и организации, в том числе подразделени ...

Финансовые взаимоотношения банка с внебюджетными фондами
С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо ...

Понятие и механизм функционирования кредитной системы
При рассмотрении кредитной системы нужно учитывать, что она базируется на реализации сложных экономических отношений, прошедших длительный исторический путь развития и играющих консолидирующую роль в структуре всех экономических взаимосвязей в период перехода России к рынку. Различают два понятия к ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru