Развития системы банковского регулирования и банковского надзора в Российской Федерации

В рамках этих проектов предполагается реализовать наиболее простые подходы к оценке рисков, а именно: упрощенный стандартизованный подход к оценке кредитного риска, для оценки операционного риска— базовый индикативный подход.

Планируется также подготовить проект нормативного акта Банка России, предусматривающего реализацию в Российской Федерации компонента 2 "Надзорный процесс" Базеля II.

Дальнейшая работа по реализации Базеля II (в том числе его усовершенствованных подходов, базирующихся на самостоятельных внутрибанковских оценках рисков) планируется с учетом европейской надзорной практики по внедрению положений Базеля II в рамках проекта ТАСИС. Реализация проекта начнется в 2008 году, продолжительность выполнения оценивается в 30 месяцев.

Совершенствование подходов к регулированию риска ликвидности

Направления по изменению подходов к регулированию рисков ликвидности, действующих в рамках Инструкции Банка России "Об обязательных нормативах банков", выработаны с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, а также экспертов проекта ЕС/ТАСИС и предполагают внедрение в систему регулирования риска ликвидности так называемой концепции денежных потоков. Указанные направления предусматривают:

-замену действующего норматива мгновенной ликвидности (Н2) на норматив краткосрочной ликвидности. Методика расчета норматива краткосрочной ликвидности предлагает принципиально новый подход к ограничению риска ликвидности, базирующийся на сопоставлении объемов поступления и оттока денежных средств, генерируемых в течение расчетного периода активами/обязательствами любой срочности (концепция денежных потоков), тогда как действующий в рамках Инструкции Банка России "Об обязательных нормативах банков" под ход обязывает банки соблюдать определенные соотношения активов и пассивов фиксированной срочности;

-использование при расчете нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4) так называемых "поведенческих корректировок" — элементов прогнозного определения значений отдельных компонентов, характеризующих состояние ликвидности, базирующихся на накопленных статистических данных о величине минимального остатка на счетах клиентов банка. Данный подход реализован в Указании Банка России от 31 марта 2008 года №1991-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года №110-И "Об обязательных нормативах банков", вступившим в силу 30 апреля 2008 года;

-расширение перечня ликвидных активов (включение в ликвидные активы долевых ценных бумаг российских эмитентов).

Совершенствование подходов

к оценке кредитного риска

Предполагается распространить подходы по формированию резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и объединенным в портфели однородных ссуд, предусмотренные Указанием Банка России о внесении изменений в Положение Банка России №254-П, на суды, доставленные субъектам малого бизнеса, резервы по которым формируются на портфельной основе.

В целях применения в надзоре за кредитными организациями профессионального суждения при оценке ссудной задолженности подготовлен проект указания Банка России о внесении изменений в пункт 9.5 Положения Банка России №254-П, предусматривающий определение процедур предъявления территориальными учреждениями Банка России требований по доформированию резервов по ссудам в рамках одной категории качества и применения к кредитным организациям мер надзорного реагирования.

Для решения проблем, возникающих при оценке качества ссудной задолженности при представлении заемщиком недостоверной отчетности или отчетности сомнительного качества, предполагается установить требование об отнесении ссуд к III категории качества с формированием резерва в размере не менее 50% от суммы задолженности в случае, если были выявлены факты представления заемщиком в кредитную организацию сведений, отличных от сведений, представленных иным пользователям, и указанные сведения и отчетность использовались кредитной организацией в целях оценки финансового положения заемщика для определения категории качества ссуды и размера резерва.

Еще по теме:

Методы управления кадрами и трудовым потенциалом в банке
Мы организовали экспериментальное изучение удовлетворенности трудом сотрудников. Исследование проводилось с персоналом данного предприятия в течение двух месяцев. Общее количество респондентов в этом случае составило 20 человек (9 менеджеров высшего звена и 11 сотрудники организации). Диагностическ ...

Пути повышения эффективности работы валютного отдела
Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что информационная модель обеспечивает поддержку и реализацию алгоритма выполнения основных функций, связанных с формализованной обработкой данных (рис. 14). Модель включает 26 блоков информационного, нормативного, справочного, методического и расчетного ...

Классификация и виды банковских карт
Банковские карты (ПК) выполняют функции одновременно депозитного, расчетного, кассового и кредитного инструмента. Безналичные расчеты ПК занимают значительное место в системе расчетов многих промышленно развитых стран. В последние годы различные виды ПК стали применяться и в России. Итак, банковска ...