Заключение

2) стратегия управления, в которой предпочтение отдается поддержанию ликвидности при заданной норме прибыли;

3) стратегия, в которой ликвидность и прибыль уравновешены.

При выборе той или иной стратегии управления собственным капиталом поведение банка на рынке и соответствующие управленческие мероприятия будут различными. Так, при выборе первой стратегии основной задачей управления собственным капиталом банка – насколько возможно снизить коэффициент иммобилизации, обеспечивать капитал на минимально возможном для покрытия риска уровне, причем риск иногда осознанно занижается, так как при данной стратегии ликвидностью в некоторых моментах можно пренебречь ради прибыли.

При выборе второй стратегии – основная цель управления капиталом банка обеспечить настолько высокий уровень капитала банка, чтобы покрыть всевозможные риски с избытком, то есть иметь больший запас прочности банка. Экономической отдачей капитала в данном случае можно пренебречь.

Третья стратегия является, по мнению автора, самой оптимальной. В данном случае при управлении собственным капиталом должны соблюдаться два требования – эффективность и рентабельность капитала, и поддержание достаточной устойчивости. Банк ведет уравновешенную по рискам политику, прибыль растет небольшими темпами, дивиденды невелики и часто направляются на капитализацию. Каждый шаг оценивается с позиций его оптимальности. Достоинства данной модели очевидны, недостаток – весьма трудоемкий процесс управления капиталом, который возможен только с применением современных методов автоматизации процесса управления. Данная модель характерна для банков ориентированных на долгосрочную деятельность.

Главные вопросы управления активами и пассивами, таким образом, сводятся к планированию оптимальной величины капитала. Процесс планирования можно свести к трем этапам:

1) определение потребности в капитале;

2) определение ограничений капитала;

3) определение конкретных инструментов изменения величины и структуры капитала.

В любом случае планирование величины капитала происходит в рамках комплексного планирования деятельности банка. Планирование капитала является частью общего процесса управления активами и пассивами. Руководство банка диктует решения по размеру риска, принимаемого в операциях, и размеру возможных расходов. Сумма и тип требуемого капитала определяются одновременно с ожидаемым составом активов и пассивов и прогнозами доходов и расходов. Чем выше принимаемый риск и рост активов, тем больше требуется капитала.

Основная задача регулирования собственного капитала банка по аналогии с целью управления капиталом – поддержание определенного уровня адекватности капитала.

Основными факторами успеха в управлении собственным капиталом банка, по мнению автора, с позиций Сбербанка РФ являются:

1) Учет теоретических основ банковского дела в процессе управления банком.

2) Всесторонний анализ влияния внутренних и внешних факторов воздействия на банк.

3) Подчинение всех мероприятий управления капиталом корпоративной стратегии банка.

Еще по теме:

Динамика показателей финансовой деятельности «СД ВСК»
В 2007 году продолжился рост основных финансовых показателей «Страхового дома ВСК», а также укрепление его финансового положения. Чистая прибыль увеличилась на 250%, с 493 млн. рублей до 1234,8 млн. рублей. Рентабельность (отношение годовой прибыли к премии Компании) увеличилась с 5,35% в 2006 году ...

Раздельный учет средств клиента и собственных средств компании
Следующий фактор, который является жизненно важным на организованных рынках, состоит в том, что от брокера, выполняющего посреднические функции, ожидается или даже требуется обеспечение защиты средств клиента. Это нормативное требование означает, что брокер всегда должен суметь продемонстрировать р ...

Анализ развития банковского сектора
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Динамика основных показателей деятельности банков позволяет охарактеризовать 2007 год как весьма успешный; банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним воздействиям во втором полугодии 2007 года. По итогам 2007 ...