Временные ряды

Страница 1

Временными рядами обычно называют расположенные в хронологической последовательности значения тех или иных статистических показателей. Для оценщика временные ряды представляют несомненный интерес, так как могут содержать информацию об изменении цен или иных экономических показателей различных объектов во времени (ставок налогов, доходов, создаваемых объектами оценки, спроса на определенные группы товаров и т.п.). Каждый временной ряд состоит из двух групп элементов:

1)моментов или периодов времени, к которым относятся изучаемые статистические данные;

2)значений статистических показателей, которые характеризуют изучаемый процесс или объект в определенный момент или за указанный период времени.

Одной из основных задач, возникающих при анализе рядов динамики, является установление закономерности изменения уровней изучаемого показателя во времени. Уровни ряда динамики формируются под совокупным влиянием множества факторов и в том числе различного рода случайных обстоятельств. Изучая реальные ситуации, можно заметить, что различные временные ряды могут складываться из четырех составляющих:

· тренда, или систематической составляющей;

· колебаний относительно тренда с большей или меньшей регулярностью;

· эффекта сезонности;

· случайной составляющей.

В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно представить как сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, называется аддитивной моделью временного ряда. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение перечисленных компонент, называется мультипликативной моделью временного ряда. Основная задача эконометрического исследования отдельного временного ряда – выявление и придание количественного выражения каждой из перечисленных выше компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для прогнозирования будущих значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух или более временных рядов.

Под трендом обычно понимают некое устойчивое, систематическое изменение изучаемого показателя в течение длительного периода. В понятие тренда заложено то обстоятельство, что изменение на протяжении длительного периода представляется как бы сглаженным. Это означает, что составляющую, соответствующую тренду, обычно можно представить в виде полинома от времени t. Хотя полиномы являются наиболее удобными с математической точки зрения функциями, для его описания могут быть использованы и другие функции.

Наиболее легко обнаружить в составе временного ряда эффект сезонности. Обычно это регулярные колебания с периодом в один год или с периодом, равным какому-либо другому известному фиксированному временному интервалу. В ряде случаев такие колебания вообще могут отсутствовать в составе временного ряда.

Выделив тренд и сезонные изменения, получим ряд, представляющий более или менее регулярные колебания. Это так называемый остаточный ряд. Основная задача при анализе остаточного ряда – выяснить, подчинены ли колебания некоторому закону и, следовательно, предсказуемы, или любая их часть абсолютно случайна. Колебания первого типа называют систематическими, второго типа – случайными.

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Методы планирования средств на оплату труда
Методы прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. Понимание динамики факторов, влияющих на потребности организации в рабочей силе, является основой планирования человеческих ресурсов. Современные организации используют различные методы планирования - от самых простых до сложных многофакт ...

Процентные ставки и методы начисления процентов
Процентная ставка – относительная величина процентных платежей на заемный капитал за определенный период времени, как правило, за год. По степени реагирования на изменение рыночного уровня процента различают фиксированные процентные ставки и плавающие. Фиксированная процентная ставка – ставка, уста ...

Организация кредитования и оценка кредитоспособности ссудозаемщиков
1. Процедура кредитования начинается с рассмотрения заявки на получение кредита. На основании заявки заемщика кредитный работник проводит предварительную беседу с ним, сообщает основные условия банка для возможного кредитования. Если деятельность клиента отвечает требованиям банка в части условий к ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru