Временные ряды

Страница 1

Временными рядами обычно называют расположенные в хронологической последовательности значения тех или иных статистических показателей. Для оценщика временные ряды представляют несомненный интерес, так как могут содержать информацию об изменении цен или иных экономических показателей различных объектов во времени (ставок налогов, доходов, создаваемых объектами оценки, спроса на определенные группы товаров и т.п.). Каждый временной ряд состоит из двух групп элементов:

1)моментов или периодов времени, к которым относятся изучаемые статистические данные;

2)значений статистических показателей, которые характеризуют изучаемый процесс или объект в определенный момент или за указанный период времени.

Одной из основных задач, возникающих при анализе рядов динамики, является установление закономерности изменения уровней изучаемого показателя во времени. Уровни ряда динамики формируются под совокупным влиянием множества факторов и в том числе различного рода случайных обстоятельств. Изучая реальные ситуации, можно заметить, что различные временные ряды могут складываться из четырех составляющих:

· тренда, или систематической составляющей;

· колебаний относительно тренда с большей или меньшей регулярностью;

· эффекта сезонности;

· случайной составляющей.

В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно представить как сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, называется аддитивной моделью временного ряда. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение перечисленных компонент, называется мультипликативной моделью временного ряда. Основная задача эконометрического исследования отдельного временного ряда – выявление и придание количественного выражения каждой из перечисленных выше компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для прогнозирования будущих значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух или более временных рядов.

Под трендом обычно понимают некое устойчивое, систематическое изменение изучаемого показателя в течение длительного периода. В понятие тренда заложено то обстоятельство, что изменение на протяжении длительного периода представляется как бы сглаженным. Это означает, что составляющую, соответствующую тренду, обычно можно представить в виде полинома от времени t. Хотя полиномы являются наиболее удобными с математической точки зрения функциями, для его описания могут быть использованы и другие функции.

Наиболее легко обнаружить в составе временного ряда эффект сезонности. Обычно это регулярные колебания с периодом в один год или с периодом, равным какому-либо другому известному фиксированному временному интервалу. В ряде случаев такие колебания вообще могут отсутствовать в составе временного ряда.

Выделив тренд и сезонные изменения, получим ряд, представляющий более или менее регулярные колебания. Это так называемый остаточный ряд. Основная задача при анализе остаточного ряда – выяснить, подчинены ли колебания некоторому закону и, следовательно, предсказуемы, или любая их часть абсолютно случайна. Колебания первого типа называют систематическими, второго типа – случайными.

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Понятие системы кредитования, основные элементы
Термин «система кредитования» часто используется в учебной литературе, в научных изданиях, в нормативных актах Центрального банка Российской Федерации. Однако при всей частоте употребления этот термин практически не раскрыт, его содержание не исследовано в полной мере. Ни в отечественной, ни в зару ...

Из истории рынка ценных бумаг России
Развитие рынка ценных бумаг России имеет интересную историю и уходит своими корнями в глубь XVIII в. Дискуссия о точной дате возникновения российского фондового рынка до сих пор остается открытой. Одни исследователи полагают, что рынок ценных бумаг возник еще при Петре I, другие считают, что «его и ...

Договор страхования имущества: общая характеристика
Общие правила и нормы о договоре страхования перечислены в Гражданском кодексе Российской Федерации[15]. Стоит отметить, что рассматриваемые в данной работе договоры относятся к договорам добровольного страхования. Согласно статье 929 ГК РФ договор страхования представляет собой возмездный договор, ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru