Принципы классификации рисков

Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.

Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации.

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.

Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском. Рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.

Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Наиболее интересные из них представлены ниже. Различаясь положенными в их основу критериями эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.

Классификация №1

- кредитный (невыполнение заемщиком обязательств)

- процентный (колебания рыночных ставок)

- рыночный (падение курса ценных бумаг)

- валютный (колебания курсов валют).

К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учет колебаний рыночных ставок процента. В то же время она игнорирует пассивные и часть активных операций банка, организационные и внешние риски.

Классификация №2

- кредитный;

- риск ликвидности;

- валютный;

- процентный;

- риск неплатежеспособности.

Эта классификация расширяет круг учитываемых рисков (риски, характеризующие качество управления активами и пассивами банка, организационные риски). Она связана с выделением:

зон рисков по видам банковских операций;

рисков, связанных с качеством управления активами и пассивами банка;

рисков финансовых услуг (организационных).

Но и она имеет недостатки: отсутствие внутренней группировки перечисленных видов рисков по критериям, положенным в их основу, их недостаточная полнота.

Классификация №3

- кредитный;

- процентный;

- проектный;

- валютный;

- отраслевой;

- риски невыполнения противной стороной своих обязательств;

- страховой;

- риск ликвидности.

Классификация №4

Балансовые риски

кредитный;

риск ликвидности;

процентный;

риск структуры капитала;

Забалансовые риски

по финансовым гарантиям;

по финансовым услугам или по торговле финансовыми инструментами (аккредитивам, опционам);

по инвестиционной деятельности (сделкам с ценными бумагами);

Риски финансовых услуг

операционные;

технологические;

риски инноваций;

стратегические;

Внешние риски

макроэкономические;

конкурентные;

законодательные;

Эта классификация, автором которой является Б. Путнам, отличается стройным подходом. В ее основу легли четыре источника возникновения рисков, которые представлены различными конкретными видами рисков. К достоинствам классификации относятся:

· выделение новых источников рисков (финансовых услуг, забалансовых) и установление видов рисков, характерных для этих зон;

· расширение перечня видов внешних рисков (конкурентные и законодательные).

Еще по теме:

Процентный риск и ликвидность
Позиции по иностранной валюте почти всегда вызывают риск процентной ставки. Даже там, где банк придерживается политики не держать открытых позиций по иностранной валюте, он часто может подвергнуться риску процентной ставки в валюте. Поскольку риск процентной ставки возникает из-за несовпадения срок ...

Страхование рисков терроризма: реальность или миф
В научной литературе отмечается, что до событий 11 сентября 2001 года страхование рисков терроризма в США включалось в обычный страховой полис в качестве стандартного условия соглашения без взимания дополнительной страховой премии. В этом отношении показательны слова Уорана Баффета о том, что до да ...

Анализ влияния качества кредитного портфеля на выполнение нормативов ликвидности
В целом по банковскому сектору республики Башкортостан наблюдается тенденция роста и улучшения качества кредитного портфеля. Величина "стандартных" ссуд в общем объеме ссудной и приравненной задолженности по состоянию на 01.01.2011 составила 90,6%, в т. ч. по ОАО "Социнвестбанк" ...