Формирование системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка

Финансовая аналитика » Формирование системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка

Каждая страна требует от банковских организаций поддержания по крайней мере минимального уровня достаточности капитала. Капитал служит основой развития любого банка и обеспечивает способность банка компенсировать неожиданные убытки. Эффективно управляемые банки с адекватной величиной капитала более устойчивы в отношении потерь и в большей степени способны предоставит кредиты розничным клиентам и субъектам бизнеса на протяжении всего цикла деловой активности, в том числе в периоды ее спадов. Таким образом, достаточный уровень капитала способствует укреплению общественного доверия к банковской системе в целом.

Одновременно банк должен работать надежно, в рамках допустимого размера степени риска его операций. Данное ограничение накладывается экономической ответственностью банка по своим обязательствам в соответствии с заключенными договорами банка с его клиентами, в результате чего возникает еще большая необходимость ограничения размера кредитного риска и выработки банком наиболее эффективной методики для расчета величины кредитного риска.

Современная методика определения кредитного риска банками Республики Беларусь на основе рейтингов международных рейтинговых агентств показывает свою неэффективность, и особенно остро это проявляется в период кризиса в экономике. Банки изыскивают дополнительный капитал для покрытия своих рисков, и в частности это касается основного риска – кредитного. В связи с этим возникает необходимость поиска наиболее эффективных путей измерения и снижения кредитного риска, один из которых основывается на собственных рейтинговых оценках банков (IRB-подход). Актуальность данной проблемы и обусловила выбор темы исследования.

Объектом изучения избран IRB-подход оценки кредитного риска банков. Предмет исследования – система внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка.

Основные цели исследования:

дать оценку современного состояния системы определения кредитного риска в Республике Беларусь;

раскрыть содержание методики расчета величины кредитного риска белорусскими банками;

выделить предпосылки перехода к усовершенствованному подходу по оценке кредитного риска на базе Базеля 2;

изучить процесс формирования системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банка и ее компоненты;

выявить проблемы перехода на IRB-подход;

оценить перспективы внедрения собственной системы определения кредитного риска банками Республики Беларусь.

Данная работа базируется на законодательных и нормативных актах Республики Беларусь, Международного соглашения Базельского комитета по банковскому надзору, теоретических исследованиях и периодических изданиях, в которых затронут предмет исследования.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения.

В первой главе рассмотрено определение величины кредитного риска на основе внешних рейтингов международных рейтинговых агентств в банках Республики Беларусь, а также определены предпосылки формирования системы оценки кредитного риска с помощью собственных рейтингов банка.

Глава 2 посвящена процессу формирования системы внутренних рейтингов клиентов (контрагентов) банков и определению компонентов данной системы.

Перспективы внедрения IRB-подхода в банках Республики Беларусь и проблемы, с которыми они могут столкнуться, изучены в третьей главе курсовой работы.

Это позволило выработать ряд предложений, направленных на эффективное внедрение системы внутренних рейтингов для определения величины кредитного риска в банках Республики Беларусь.

кредитный риск рейтинг клиент

Еще по теме:

Регулирование операций движения капитала
С целью регулирования капитальных операций, связанных с инвестированием резидентами средств за границу, Национальный банк Украины устанавливает порядок выдачи резидентам индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу [14]. Индивидуальная лицензия Национального банка Украины на осуще ...

Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов
В табл. 3 представлены исходные данные для построения тренд-сезонной модели с аддитивными сезонными эффектами. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней (см. столбец 4 таблицы 5). Затем рассчитаем отклонения фактических значений от уровней сглаженного ряда (см. столбец ...

Теоретические основы финансово-экономической деятельности страховой организации
Экономическая сущность финансов страховой организации обусловлена прежде всего основными задачами данного вида организаций, среди которых выделяют: § оказание страховых услуг предприятиям, учреждениям и населению в индивидуальном и групповом порядке; § обеспечение своевременных гарантированных выпл ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru