Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"

Финансовая аналитика » Анализ деятельности коммерческого банка ОАО "Социнвестбанк" » Управлением кредитным портфелем в ОАО "Социнвестбанк"

Страница 4

Допускается классификация банком переоформленных ссуд с различным качеством обеспечения (независимо от количества переоформлений и наличия фактора изменения условий договора) в более низкие группы риска, чем это предусмотрено, в зависимости от реальной величины кредитного риска по оценке банка. Указанное решение принимается органом управления банка, уполномоченным учредительными документами банка.

О каждом принятом решении банк информирует территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в течение 10 дней со дня принятия решения. Информация должна содержать ссылку на решение полномочного органа банка и его обоснование с приложением копий соответствующих документов, заверенных банком.

Территориальное учреждение Банка России при необходимости проверяет обоснованность решения полномочного органа банка путем запроса дополнительной информации о качестве ссуды и финансовом состоянии заемщика либо с выходом в банк. В случае несогласия с принятым полномочным органом банка решением об отнесении ссуды в более низкую группу риска территориальное учреждение Банка России обязано предъявить банку требование о реклассификации ссуды в более высокую группу риска и уточнении величины резерва на возможные потери по ссудам.

В случае невыполнения предъявленных Банком России требований к банку могут быть применены санкции, предусмотренные ст.75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 31.03.97 № 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности".

Если на предшествующие даты величина совокупного риска была ниже, банк должен проанализировать факторы, вызвавшие ухудшение качества кредитного портфеля. Такой анализ отражает содержание шестого этапа управления кредитным портфелем банка. Указанные факторы могут быть связаны как с изменением финансового состояния заемщиков (увеличение объема просроченных ссуд или удлинение их продолжительности), так и с ухудшением обеспеченности возврата ссуд при использовании залогового права, гарантий или страхования.

Измерим риск кредитной организации при помощи коэффициента качества активов:

Коэффициент качества активов =,

где S-суммарная задолженность на расчетную дату,

R-резерв на возможные потери по ссудам

По состоянию на 01.01.2011 риск составил: 1755,8 млн. руб - 44,2 млн руб: 1755,8 млн. руб = 0,975 - чем ближе значение к единице, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возврата. При сравнении с прошлым годом, где 932,1 млн. руб - 27,1 млн. руб: 932,1 млн. руб = 0,971 можно отметить, что качество портфеля улучшилось за счет уменьшения объема просроченной задолженности на 01.01.2004 доля в общем объеме 0,7%, тогда как на 01.01.2009 - 0,8%.

На седьмом этапе управления кредитным портфелем осуществляется формирование достаточных резервов. Банк обязан сформировать резерв в размере не менее 44215 тыс. руб. Аудиторы должны подтвердить полноту формирования указанного резерва.

На заключительном восьмом этапе управление кредитным портфелем менеджеры банка на основе рассмотрения сложившейся структуры кредитного портфеля и факторов, вызвавших ее изменение, намечают меры в области кредитной политики банка на перспективу. К ним могут относиться: изменения в целевой направленности ссуд или сфер вложения кредитных ресурсов, получение дополнительных гарантий, усиление предварительного и последующего контроля за выполнением условий кредитного договора, более оптимальная организация элементов кредитного процесса и др.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Положительные и отрицательные влияния кризиса на экономику и рынок недвижимости России
Последствия финансового кризиса могут быть самыми разными, кризис вызовет как положительные, так и отрицательные изменения в экономике. Теперь уже ясно, что будет снижение доходов населения. Снижение курса рубля по отношению к другим валютам, то есть девальвация рубля (резкая или плавная). Происход ...

Понятие, правовая природа соглашения о предоставлении банковской гарантии
В связи с выдачей банковской гарантии возникают следующие правоотношения: обязательство между гарантом и принципалом по поводу выдачи гарантии и собственно банковская гарантия, как одностороннее обязательство гаранта перед бенефициаром. Указанные отношения можно обозначить единым термином гарантийн ...

Условия и порядок проведения Банком России операций по рефинансированию кредитных организаций
В настоящее время Банк России проводит рефинансирование банков по двум основным схемам, которые можно разделить в зависимости от используемого обеспечения и механизма заключения кредитных сделок. Одина из них – кредитование под залог (блокировку) ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России. Дру ...

Главное на сайте

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru