Перспективы внедрения IRB-подхода в банковской системе Республики Беларусь

Одной из главных проблем при создании системы внутренних рейтингов белорусскими банками является отсутствие централизованной информации по контрагентам. В электронных базах не накапливается информация из финансовой отчетности юридических лиц. В большинстве случаев банки не имеют необходимых сведений, какое количество физических лиц они обслуживают, поскольку учет идет на уровне счетов. В то же время для построения эффективной системы внутренних рейтингов необходима централизованная информация о контрагентах минимум за 3-летний период.

Другой проблемой является отсутствие инфраструктуры для получения внешней информации о контрагентах. Нет также централизованной доступной банкам базы данных о банкротствах юридических лиц, доступа к финансовой и статистической отчетности юридических лиц, направляемой ими в органы государственной статистики. В 2007 году началась реальная работа автоматизированной информационной системы получения, формирования, обработки, хранения и представления Национальным банком Республики Беларусь сведений о кредитных сделках. Лишь по прошествии нескольких лет в ней будет накоплен значимый для построения рейтингов объем информации [5, с.57].

Кроме того, согласно действующему законодательству минимальная сумма кредитов, по которым собирается информация, составляет 10 тысяч долларов США, чем исключаются данные по потребительским и большинству автокредитов. Снижение этого порогового значения ожидается в рамках разрабатываемого в настоящее время Закона Республики Беларусь «О кредитном бюро». Также пока принято решение не собирать такую значимую для оценки рисков информацию, как просроченная задолженность физических лиц по коммунальным платежам, за услуги операторов мобильной и фиксированной связи, магазинам при покупке товаров в рассрочку и т. п. [5, с.57]

Наконец, высокая концентрация белорусской экономики и относительно небольшое число субъектов малого бизнеса в Беларуси приводят к тому, что клиентская база у большинства банков слишком мала, чтобы можно было на основе статистических моделей разрабатывать системы внутренних рейтингов даже для такого класса контрагентов, как малый и средний бизнес, не говоря уже о крупных предприятиях. Возможным выходом из нынешней ситуации могла бы стать практика обмена статистической информацией, успешно реализуемая многими крупными зарубежными банками (например, в отношении ипотечных кредитов). В связи с тем, что обмен проводится на уровне результатов, а не первичной информации о клиентах, банковская тайна при этом не нарушается.

Данные проблемы могут быть в значительной степени решены, если система внутренних рейтингов контрагентов будет внедрена в кредитном бюро, созданном на базе Национального банка Республики Беларусь. При этом рейтинги будут присваиваться тем контрагентам, информация о которых содержится в этом бюро. С учетом концепции обязательного представления банками информации в кредитное бюро Национального банка и предполагаемого уменьшения размера задолженности, по которой информация представляется, в кредитном бюро постепенно накопится информация обо всех контрагентах банков. Тогда банки, которые по различным причинам не в состоянии осуществить у себя внедрение системы внутренних рейтингов, смогут воспользоваться хотя бы частью ее преимуществ за счет рейтингов кредитного бюро Национального банка Республики Беларусь [5, с.57].

Внедрение нормативов Базеля 2 в банковский надзор Беларуси будет способствовать также укреплению банковской системы, и как следствие, росту кредитных рейтингов банков и притоку инвестиций. Компактность белорусской банковской системы уже позволила организовать более адресный и гибкий подход банковского надзора, а главное – приблизить его к международному уровню. При этом с 1 января 2008 г. в Беларуси было внедрено обязательное составление банками отчетности по МСФО [4].

Это также будет способствовать повышению транспарентности национальной банковской системы, росту доверия со стороны внутренних и внешних инвесторов, росту заимствований белорусских банков на международных рынках, что в итоге должно обеспечить рост общих показателей банковской системы [4].

В Республике Беларусь постоянно проводится работа по сближению законодательства Беларуси и России, и в этой связи для белорусской стороны наибольший интерес представляют оценки влияния планируемого внедрения положений Базеля 2 на российскую банковскую систему. Выявленные проблемные стороны могут быть учтены при проведении дальнейшего сближения требований Национального банка Республики Беларусь и подходов Базельского комитета [15, с.22].

Еще по теме:

Сущность, содержание и виды рисков
Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Риск- это историческая и экономическая категория. Как историческая категория, риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Она сви ...

Формы существования кредита
Конкретные формы проявления кредита различны и зависят от состава участников кредитной операции. В настоящее время выделяют следующие формы кредита: коммерческий, государственный, банковский, потребительский и международный. Коммерческий кредит - это самая древняя форма кредита, не связанная с нали ...

Риск
В условиях асимметричности информации и неопределенности люди в осуществлении своей экономической деятельности неизбежно идут на риск. Под риском понимается ситуация, когда зная вероятность каждого возможного исхода, нельзя точно предсказать конечный результат. Участие в лотерее типичный пример рис ...