Совершенствование банковского надзора в РФ в части регулирования достаточности капитала кредитных организаций

Финансовая аналитика » Капитальная база банковского сектора Российской Федерации: состояние и перспективы наращивания » Совершенствование банковского надзора в РФ в части регулирования достаточности капитала кредитных организаций

Страница 1

банковский капитал надзор инспекционный

Проблематика, связанная с вопросами достаточности банковского капитала, лежит в основе государственного регулирования рисков банковской системы. Инструменты, методы и способы контроля качества капитала также являются объектом пристального внимания надзорных органов Банка России.

Выступая на XVI Международном банковском конгрессе (г.С.Петербург, МБК-2007) «Банки: капитализация, устойчивость, конкурентоспособность» Председатель Банка России С. Игнатьев подчеркнул: «Эффективный надзор дает стабильность, тем самым повышая инвестиционную привлекательность банковского сектора и обеспечивая приход капитала извне»[13][52].

Рассматривая практические аспекты оценки достаточности капитала национальной банковской системы, можно сформулировать следующие основные задачи:

– необходимость совершенствования надзорных и внутрибанковских моделей контроля за качеством капитала с учетом международно признанных подходов;

– необходимость формирования правовых, действенных и прозрачных механизмов инвестирования средств хозяйствующих субъектов и населения в капиталы банков;

- дальнейшая работа по удалению с банковского рынка кредитных организаций, деятельность которых ориентирована на обслуживание транзитных денежных потоков сомнительного свойства.

Внедрение признанных в международной практике норм и сформировавшегося опыта с учетом особенностей организации и функционирования российского рынка банковских услуг, согласно Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года является основным принципом совершенствования системы регулирования банковской деятельности и банковского надзора. Как известно, перед российской банковской системой стоит проблема адекватного ответа на вызов процесса глобализации. Знание и применение международных правил игры – один из факторов успеха, элемент конкурентоспособности национальной банковской системы. Эффективное применение подходов, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору, – это существенный фактор повышения качества банковского регулирования и надзора, и соответственно всей банковской деятельности[14][44]. Это предполагает развитие Банком России содержательных подходов при осуществлении надзора, в том числе определенных Базелем II, включая требования к достаточности капитала банков с учетом возможного покрытия рисков, методик оценки рисков и управления ими, обеспечения прозрачности банков. С учетом Рекомендаций XV международного банковского конгресса (МБК-2006) «Базельские рекомендации: подходы и реализация», а также предложений и замечаний созданной при Банке России рабочей группы по внедрению первого компонента Базеля Банком России планомерно меняется методология расчета норматива достаточности собственных средств (Н1), установленного Инструкцией Банка России от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативах банков» (далее Инструкция №110-И)[15] [73]. В настоящее время Банком России разработан проект Указания о внесении изменений в Инструкцию №110-И и проект Положения «О порядке расчета размера операционного риска». Наиболее существенные новации в расчете капитала проходят по двум направлениям:

1)Изменение порядка взвешивания активов. Регулятором предложен переход от взвешивания кредитных требований к суверенам с учетом принадлежности к группе «развитых стран» к использованию оценки, принятой экспортными кредитными агентствами, и рост максимального веса со 100% до 150%;

2) Добавление в знаменатель величины операционного риска. Знаменатель расчетной формулы при появлении дополнительной составляющей в любом случае увеличится, у банков появиться необходимость в дополнительном капитале.

Кроме того, поскольку, одной из причин отсутствия капитализации банковского сектора через российский фондовый рынок является непрозрачность самих коммерческих банков и их нежелание раскрывать информацию об источниках капитала, в Стратегии развития банковского сектора предусмотрено повышение транспарентности деятельности кредитных организаций, в том числе идентификация и раскрытие информации о реальных владельцах кредитных организаций, контроль за их финансовым состоянием, а также повышение требований к должностным лицам кредитных организаций и их деловой репутации. Первые шаги для обеспечения прозрачности структуры собственности, Банком России проведены в рамках оценки финансовой устойчивости банков для участия их в системе страхования вкладов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и Указания Банка России от 16 января 2004 г. N 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов. В настоящее время данная работа ведется органами надзора, основываясь на Положении Банка России от 19.03.2003 №218-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций», определяющем порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций. В соответствии с требованиями данного документа, оценка финансового положения на основе комплексного анализа абсолютных и относительных показателей деятельности приобретателя проводится с учетом характера и масштаба его деятельности, отраслевой и региональной принадлежности. Применение требований данного нормативного акта способствует капитализации банковской системы за счет реальных, а не "фиктивных" инвестиций, повышению открытости структуры прав собственности на акции (доли) кредитных организаций.

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
С 1 июля 1999 г. на территории РБ введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный в результате дорожно-транспортных происшествий жизни или здоровью физических лиц, их имуществу либо имуществу юридических лиц. Поскольку страхование яв ...

Компьютерные технологии принятия управленческих решений по анализу финансового состояния банка и оценка кредитоспособности клиентов
В филиале ОАО «Сбербанк России» в г. Северске достаточно развиты компьютерные технологии, в том числе в области анализа финансового состояния банка и оценки кредитоспособности клиентов. Для современного российского финансового рынка характерно укрупнение кредитно-финансовых институтов и активное ра ...

Система рефинансирования как инструмент управления ликвидностью банковской системы
Рефинансирование, как инструмент денежно-кредитной политики, в первую очередь влияет на инвестиционную активность, т. к. его посредством осуществляется регулирование ликвидности банковской системы и, следовательно, объема ресурсов, которые банки могут инвестировать в экономику. Несмотря на наличие ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru