Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Финансовая аналитика » Оценка прогнозных значений объемов выданных ипотечных кредитов » Построение тренд-сезонной модели для поквартальной динамики объемов выданных ипотечных кредитов

Страница 10

Среднюю ошибку аппроксимации получим, подставив в формулу (25) сумму значений столбца 5 таблицы 16:

Ошибка аппроксимации в пределах 5-7% свидетельствует о хорошем подборе модели к исходным данным.

Таким образом, теоретические значения объемов выданных ипотечных кредитов отличаются от фактических в среднем на 6,93%, что свидетельствует о высокой точности построенной модели.

Коэффициент детерминации рассчитаем, подставив в формулу (26) суммы значений столбцов 6 и 7 таблицы 16:

Коэффициент детерминации достаточно высокий, что говорит о высоком качестве построенной модели.

Статистику Фишера (наблюдаемое значение F-критерия) вычислим по формуле (27), подставив в неё значение коэффициента детерминации:

Критическое значение F-критерия определим с помощью встроенной функции в Microsoft Excel: F.ОБР (0,95; 2; 11) = 3,98.

Так как наблюдаемое значение больше критического, то построенная тренд-сезонная модель признаётся статистически значимой.

Таким образом, тренд-сезонная модель поквартальной динамики объёмов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области удовлетворяет всем требованиям, что свидетельствует о возможности её использования для прогнозирования.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 

Еще по теме:

Главное на сайте

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru