Среднюю ошибку аппроксимации получим, подставив в формулу (25) сумму значений столбца 5 таблицы 16:
Ошибка аппроксимации в пределах 5-7% свидетельствует о хорошем подборе модели к исходным данным.
Таким образом, теоретические значения объемов выданных ипотечных кредитов отличаются от фактических в среднем на 6,93%, что свидетельствует о высокой точности построенной модели.
Коэффициент детерминации рассчитаем, подставив в формулу (26) суммы значений столбцов 6 и 7 таблицы 16:
Коэффициент детерминации достаточно высокий, что говорит о высоком качестве построенной модели.
Статистику Фишера (наблюдаемое значение F-критерия) вычислим по формуле (27), подставив в неё значение коэффициента детерминации:
Критическое значение F-критерия определим с помощью встроенной функции в Microsoft Excel: F.ОБР (0,95; 2; 11) = 3,98.
Так как наблюдаемое значение больше критического, то построенная тренд-сезонная модель признаётся статистически значимой.
Таким образом, тренд-сезонная модель поквартальной динамики объёмов выданных ипотечных кредитов по Новосибирской области удовлетворяет всем требованиям, что свидетельствует о возможности её использования для прогнозирования.
Еще по теме: