Анализ современного этапа развития банковского сектора, его капитализации

В течение последних 5 лет наблюдаются позитивные тенденции в развитии национальной банковской системы. Российские банки показывают стабильно высокие темпы роста при качественных изменениях в их деятельности. К 2008 году достигнуты показатели декларированные «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года», предполагающей, что к 2009 году активы по отношению к ВВП достигнут 56-60%; капитал 7-8%, кредиты 20-26% (приложение №2). Налицо и качественные изменения: российские банки стали заметны в мировой табели о рангах и начали финансировать масштабные проекты, повысился уровень риск- менеджмента. Они становятся более прозрачными, открытыми как для надзорных органов, так и для своих клиентов. Внедряются передовые бизнес–модели, расширяется использование современных банковских технологий (системы «банк-клиент», денежные переводы, дебетовые и кредитные карты и т.д.), очевиден прогресс в ритейле.

В 2007 году развитие отечественного банковского сектора определяли следующие основные факторы: выход крупных банков на публичный рынок с первичным размещением акций – IPO (Сбербанк России, ВТБ), значительный рост влияния банков с участием иностранного капитала на российскую банковскую систему, а также кризис ипотечного кредитования в США, воздействие которого распространилось на другие страны, в том числе на Россию.

В 2007 году активы российской банковской системы «пополнели» на 43%, с 14 трлн.руб. до 20,2 трлн. руб. За пять лет совокупные активы банков выросли на 266,8%. Отношение активов банковского сектора к ВВП в 2007 году увеличилось на 9,2 процентного пункта и достигло 61,4%. Основное влияние на увеличение активов оказал рост совокупного кредитного портфеля, составивший в 2007 году более 50%. При этом, темп роста кредитного портфеля физических лиц в три раза превышал темп роста кредитного портфеля корпоративных клиентов. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП выросло на 7,4 процентного пункта – до 37,3%.

Прибыль банков за 2007 год выросла на 40,9% составив по данным на 1 января 2008 года 627 млрд.руб. Двадцать крупнейших российских банков заработали 261,6 млрд.руб., что на 36,3% больше, чем годом ранее. Иностранные дочерние банки показали в 2007 году 53% роста. Однако, по сравнению с предыдущими годами рост прибыли банков замедлился: в 2006 прибыль выросла на 46%, в 2005 –52%. Главная причина, повлиявшая на замедление темпов роста, – это снижение процентной маржи из-за повышения ставок привлечения ресурсов на денежных рынках, отмена розничными банками комиссий по потребительским кредитам.

Капитализация российской банковской системы в 2007 году увеличилась и составила 2,7 трлн.руб., что на 56,7% больше, чем на 01.01.2007 (227% – за 5 лет). При этом крупнейшие российские и иностранные дочерние банки показали более высокие темпы роста по сравнению с совокупными показателями роста по банковской системе. Капитализация 20 крупнейших иностранных дочерних банков увеличилась в 4,1 раза и достигла 171 млрд. руб., российская двадцатка по 2007 году показала рекордный рост – 75,3%. В результате отношение капитала банковского сектора к ВВП – 8,1% – превысило уровень 2006 года на 1,8 процентного пункта.

В то же время, динамика иного показателя – отношения совокупной величины капитала банковского сектора к его активам – имеет прямо противоположный тренд. За период с 2003 по 2007 год величина данного показателя снизилась на 1,4% и составила 13,2%, то есть происходит рост активов банковского сектора на фоне снижения капитальной позиции – иными словами, сжатия "подушки безопасности" банковской системы.

Исходя из анализа качественной структуры банковского капитала (приложение №3) очевидны следующие тенденции:

· В качестве факторов роста капитала преобладающая роль приходится на долю субординированных кредитов (значение показателя увеличилось в 2,1 раза за период с 2004 по 2008 г.), эмиссионного дохода (значение показателя увеличилось в 1,8 раза), а также на долю прибыли и фондов (значение показателя увеличилось в 1,2 раза за тот же период). Собственная прибыль в 2007 году остается основным источником капитализации банковского сектора, однако доля прибыли и сформированных из нее фондов в структуре совокупного капитала за 2007 год снизилась (с 41% до 37,6%).

· По состоянию на 1 января 2008 года совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций достиг 766,1 млрд. руб. (за 2007 год он возрос на 4,8%). Доля уставного капитала в качестве фактора роста с 2004 года снизилась в 1,1 раза. Доля уставного капитала в составе собственных средств также продолжает снижаться: с 42,2% в 2004 году до 29,2% в 2006 году и 28,7% в 2007 году.

Еще по теме:

Сущность инвестиционных фондов
Инвестиционным фондом признается юридическое лицо, которое создается в форме акционерного общества и осуществляет деятельность по привлечению денег и посредством выпуска и открытого размещения собственных акций с целью последующего диверсифицированного инвестирования привлеченных средств в ценные б ...

Предпосылки и принципы страхования
Главными предпосылками страхования являются: Ø наличие рискового сообщества; Ø осуществление страховой выплаты только при улови наступления страхового случая; страхование только определенных рисков, ущерб от наступления которых подлежит денежной оценке. Рисковое сообщество– это опреде ...

Максимизация прибыли
Введем в рассмотрение стандартную функцию прибыли в предположении, что банки оперируют на совершенно конкурентных рынках факторов производства и рынке сбыта своего продукта. Следовательно, банки выбирают оптимальное количество ресурсов и выпуска в зависимости от заданных извне цен. Однако адекватно ...