Оценка эффективности российского банковского сектора: метод анализа стохастической границы

Финансовая аналитика » Оценка эффективности российского банковского сектора: метод анализа стохастической границы

В условиях современной борьбы за долю постоянно растущего рынка банковских услуг способность генерировать значительный прибыль при одновременном контроле издержек является основной характеристикой конкурентоспособности стратегий развития банковских предприятий. Поэтому оценка как текущего состояния, так и изменения банковского сектора требует анализа эффективности совместного управления прибылью и издержками.

В 90-е годы банковский сектор динамично развивался. Росло как число, так и спектр предоставляемых банковских услуг, усиливается конкуренция.

Развитие российской финансовой системы претерпело серьезные потрясения в результате кризиса в августе 1998 г. Последовавший затем рост привел к ее восстановлению до предкризисного уровня (в 2003 году).

Проблема эффективности деятельности банков, несомненно, имеет большое значение: собственно именно то, насколько успешно менеджеры банка управляют собственными и привлеченными средствами, и определяет успешность функционирования всей кредитной организации. Насколько эффективен банковский сектор в России? К 2003-2004 году ситуация относительно стабилизировалась в ожидании реформ. В работе исследуется степень эффективности работы банков в терминах эффективности по издержкам и по доходам. Для этого к выборке из 40 крупнейших банков России по активам применяется метод анализа стохастической границы. Этот метод был разработан в конце 70-х годов ХХ века, значительно модифицирован для различных ситуаций, до сих пор привлекает интерес исследователей, все более расширяющих возможности его применения. Однако в России этот метод незаслуженно игнорируется. Данная работа восполняет этот пробел.

На практике методика анализа методом стохастической границы используется для определения и измерения источников неэффективности. Создается картина функционирования отдельного финансового института относительно результатов функционирования гипотетического, идеального предприятия отрасли на данном технологическом уровне. В работе исследуется эффективность крупных банков в сравнении с менее крупными и выясним, что в этом смысле их поведение значительно различается.

В ходе исследования была использована информация по группе крупных банков, величина валюты баланса которых превышала 6 млрд. руб. (на 1 января 2003 г.). Эти банки определяют более 80% всех основных показателей российской банковской системы (активы, кредиты, депозиты, капитал). Для исследования вопросов эффективности были проанализированы данные баланса и отчета о прибылях и убытках (101 и 102 формы).

Сначала обсуждаются различные концепции эффективности, представленные в литературе (глава 2). Затем следует описание базовой модели метода (глава 3), его спецификация на случай рассмотрения банковской сферы, формализация. Обзор особенностей российского банковского рынка (глава 4) позволяет сделать заключительные предположения, адекватнее воспринять и интерпретировать результаты обследования. В 5 главе определяются объясняемые и объясняющие переменные регрессионной модели. Наконец, представлены результаты индивидуальной эффективности и их интерпретация (6 глава).

Еще по теме:

Анализ финансовых показателей и кредитного портфеля ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
Рассмотрим деятельность ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» на рынке банковских услуг Республики Казахстан, для чего проведем анализ финансовых показателей и изучим кредитный портфель за период с 2009 по 2010 годы. На первом этапе анализа финансовых показателей проведем анализ активов банка. Результаты пре ...

Перспективы развития ипотечного кредитования в России
Нынешний кризис – самый сильный со времен Великой депрессии прошлого столетия, и в той или иной степени он затронул все сектора экономики Соединенных Штатов, Западной Европы, России. Экономика во всех странах развивается циклично, в развивающихся экономиках в среднем цикл составляет около 4-5 лет. ...

Эффективность банковского надзора в современной России
Следует отметить, что для страны, в которой банковская система существовала всего несколько лет, уровень развития банковского надзора был достаточно высоким. В 1996 г. в Центральном банке была проведена организационная реформа надзорного блока: разделены функции лицензирования и собственно надзора, ...

Главное на сайте

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru