Оценка эффективности российского банковского сектора: метод анализа стохастической границы

Финансовая аналитика » Оценка эффективности российского банковского сектора: метод анализа стохастической границы

В условиях современной борьбы за долю постоянно растущего рынка банковских услуг способность генерировать значительный прибыль при одновременном контроле издержек является основной характеристикой конкурентоспособности стратегий развития банковских предприятий. Поэтому оценка как текущего состояния, так и изменения банковского сектора требует анализа эффективности совместного управления прибылью и издержками.

В 90-е годы банковский сектор динамично развивался. Росло как число, так и спектр предоставляемых банковских услуг, усиливается конкуренция.

Развитие российской финансовой системы претерпело серьезные потрясения в результате кризиса в августе 1998 г. Последовавший затем рост привел к ее восстановлению до предкризисного уровня (в 2003 году).

Проблема эффективности деятельности банков, несомненно, имеет большое значение: собственно именно то, насколько успешно менеджеры банка управляют собственными и привлеченными средствами, и определяет успешность функционирования всей кредитной организации. Насколько эффективен банковский сектор в России? К 2003-2004 году ситуация относительно стабилизировалась в ожидании реформ. В работе исследуется степень эффективности работы банков в терминах эффективности по издержкам и по доходам. Для этого к выборке из 40 крупнейших банков России по активам применяется метод анализа стохастической границы. Этот метод был разработан в конце 70-х годов ХХ века, значительно модифицирован для различных ситуаций, до сих пор привлекает интерес исследователей, все более расширяющих возможности его применения. Однако в России этот метод незаслуженно игнорируется. Данная работа восполняет этот пробел.

На практике методика анализа методом стохастической границы используется для определения и измерения источников неэффективности. Создается картина функционирования отдельного финансового института относительно результатов функционирования гипотетического, идеального предприятия отрасли на данном технологическом уровне. В работе исследуется эффективность крупных банков в сравнении с менее крупными и выясним, что в этом смысле их поведение значительно различается.

В ходе исследования была использована информация по группе крупных банков, величина валюты баланса которых превышала 6 млрд. руб. (на 1 января 2003 г.). Эти банки определяют более 80% всех основных показателей российской банковской системы (активы, кредиты, депозиты, капитал). Для исследования вопросов эффективности были проанализированы данные баланса и отчета о прибылях и убытках (101 и 102 формы).

Сначала обсуждаются различные концепции эффективности, представленные в литературе (глава 2). Затем следует описание базовой модели метода (глава 3), его спецификация на случай рассмотрения банковской сферы, формализация. Обзор особенностей российского банковского рынка (глава 4) позволяет сделать заключительные предположения, адекватнее воспринять и интерпретировать результаты обследования. В 5 главе определяются объясняемые и объясняющие переменные регрессионной модели. Наконец, представлены результаты индивидуальной эффективности и их интерпретация (6 глава).

Еще по теме:

Кризис на рынке брокерских услуг
Кризис на фондовом рынке ударил по бизнесу российских инвестиционных компаний. Осенью прошлого года, когда российские фондовые индексы потеряли более трех четвертей от своих максимальных значений, казалось, что переживут этот кошмар немногие. Проблема выживания встала даже перед крупнейшими игрокам ...

Статистика
В функционировании системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в 2008 году было характерно увеличение количества страховых случаев и объема страховых выплат в условиях нарастания нестабильности российской банковского сектора, связанного с кризисными явлени ...

Хронология мирового финансового кризиса 2008
2006 год: ипотечный кризис в США начался и продолжился весь 2007 год. Вследствие 20%-го падения цен на недвижимость американские владельцы жилья обеднели почти на $5 триллионов. Это стало прелюдией мирового финансового кризиса. 2007 год: ипотечный кризис в США продолжается. В других странах пока не ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru