Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 3

Таблица 8 - Основные числовые характеристики курсов евро

Характеристики курсов

Евро 2008

Евро 2009

Евро 2010

Кол-во изменений

52,0000

52,0000

46,0000

Общая сумма

1892,0033

2296,4713

1848,3359

Ср. арифметическое

36,3847

44,1629

40,1812

Медиана

36,8142

43,9866

39,5520

Минимальное знач.

30,2884

41,3623

37,9625

Максимальное знач.

41,5353

46,5790

43,0643

Станд.Откл.

1,4622

0,9894

1,6011

Дисперсия

2,1381

0,9788

2,5634

Эксцесс

8,1638

0,1453

-1,2615

При внимательном изучении этих таблиц можно заметить, что за исследуеиый период курс Доллара США и Евро увеличивался в 2009 году по отношению к 2008 году, и снижался в 2010 году по отношению к 2009 году. Это видно из значений среднего арифметического и медианы. Спад курсов валют определил мировой финансовый кризис, отголоски которого до сих пор влияют на значения курса валюты. Это подтверждают значения стандартного отклонения и дисперсии.

При наличии тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих значений. Проведём количественное измерение курсов Доллара США и Евро с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени.

Разумно предположить, что курсы валют в текущем году могут зависеть от курсов предыдущих лет[20, с.66].

Определим коэффициент корреляции между рядами и , , и измерим тесноту связи между курсами валют текущего и предыдущего годов. Воспользуемся формулой расчёта линейного коэффициента корреляции. Он составит: Доллар США r1= 0.9986, r2=0,9752, r3=0.9709, Евро r1=0.999, r2=0,9970, r3=0.9964. Полученные значения свидетельствуют об очень тесной зависимости курса валют текущего и предшествующих годов и, следовательно, о наличии во временном ряде сильной линейной тенденции. Так как наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, можно сказать о том, что ряд содержит только тенденцию.

Для дальнейшего анализа нам снова понадобятся коэффициенты автокорреляции по уровням ряда. Высокие значения коэффициентов автокорреляции первого и второго порядков свидетельствуют о том, что ряд содержит тенденцию.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Еще по теме:

Программы ипотечного кредитования Сбербанка РФ
История Сбербанка России начинается с именного указа царя Николая от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века — в 1987 году - на базе государственных трудовых сберегательных касс создан специализированный Банк трудо ...

Банковский кризис 2009 г
В январе курс доллара к рублю вырос на 20%, евро — на 10,2%. И уже тогда участники рынка не исключали, что банки, получившие в январе прибыль от валютных операций (лидерами по прибыльности стали Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Юникредитбанк), в дальнейшем начнут показывать убытки. Курс руб ...

Общие условия предоставления и погашения кредитов Банка России
Общими условиями предоставления и погашения кредитов Банка России являются: 1. Заключение с Банком России генерального кредитного договора, в котором определяются виды кредитов, необходимых коммерческому банку. Для получения кредита овернайт должно быть заключено дополнительное соглашение к договор ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru