Совершенствование методики валютного прогнозирования

Таблица 8 - Основные числовые характеристики курсов евро

При внимательном изучении этих таблиц можно заметить, что за исследуеиый период курс Доллара США и Евро увеличивался в 2009 году по отношению к 2008 году, и снижался в 2010 году по отношению к 2009 году. Это видно из значений среднего арифметического и медианы. Спад курсов валют определил мировой финансовый кризис, отголоски которого до сих пор влияют на значения курса валюты. Это подтверждают значения стандартного отклонения и дисперсии.

При наличии тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих значений. Проведём количественное измерение курсов Доллара США и Евро с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени.

Разумно предположить, что курсы валют в текущем году могут зависеть от курсов предыдущих лет[20, с.66].

Определим коэффициент корреляции между рядами и , , и измерим тесноту связи между курсами валют текущего и предыдущего годов. Воспользуемся формулой расчёта линейного коэффициента корреляции. Он составит: Доллар США r1= 0.9986, r2=0,9752, r3=0.9709, Евро r1=0.999, r2=0,9970, r3=0.9964. Полученные значения свидетельствуют об очень тесной зависимости курса валют текущего и предшествующих годов и, следовательно, о наличии во временном ряде сильной линейной тенденции. Так как наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, можно сказать о том, что ряд содержит только тенденцию.

Для дальнейшего анализа нам снова понадобятся коэффициенты автокорреляции по уровням ряда. Высокие значения коэффициентов автокорреляции первого и второго порядков свидетельствуют о том, что ряд содержит тенденцию.

Еще по теме:

Возможные варианты внедрения контроллинга в страховой компании
Контроллинг – новое явление в страховой компании, поэтому его внедрение может вызвать сопротивление. Чтобы преодолеть это сопротивление, быстро добиться первых результатов, а затем утвердить в компании стабильно работающую систему, следует проанализировать трудности, которые могут возникнуть, их пр ...

Влияние маркетинговых коммуникаций на имидж банка
Финансово-банковская сфера отличается высокой динамичностью процессов, повышенной чувствительностью к изменениям во внешней среде и рыночной конъюнктуре, что является одной из причин повышенного риска этого бизнеса. Банки как экономические агенты в процессе своей деятельности оперируют финансовыми ...

Анализ ипотечного кредитования в России и РТ
В 2008 году на рынке ипотечного кредитования в России наблюдались существенные изменения. Наглядно результаты изменения выдачи ипотечных кредитов и абсолютное отклонения их показателей представлены на рис.1. Рис.1. Выдача ипотечных кредитов в РФ в период 2005-2008гг. В 2008 году прирост рынка ипоте ...