Совершенствование методики валютного прогнозирования

Таблица 8 - Основные числовые характеристики курсов евро

При внимательном изучении этих таблиц можно заметить, что за исследуеиый период курс Доллара США и Евро увеличивался в 2009 году по отношению к 2008 году, и снижался в 2010 году по отношению к 2009 году. Это видно из значений среднего арифметического и медианы. Спад курсов валют определил мировой финансовый кризис, отголоски которого до сих пор влияют на значения курса валюты. Это подтверждают значения стандартного отклонения и дисперсии.

При наличии тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих значений. Проведём количественное измерение курсов Доллара США и Евро с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени.

Разумно предположить, что курсы валют в текущем году могут зависеть от курсов предыдущих лет[20, с.66].

Определим коэффициент корреляции между рядами и , , и измерим тесноту связи между курсами валют текущего и предыдущего годов. Воспользуемся формулой расчёта линейного коэффициента корреляции. Он составит: Доллар США r1= 0.9986, r2=0,9752, r3=0.9709, Евро r1=0.999, r2=0,9970, r3=0.9964. Полученные значения свидетельствуют об очень тесной зависимости курса валют текущего и предшествующих годов и, следовательно, о наличии во временном ряде сильной линейной тенденции. Так как наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, можно сказать о том, что ряд содержит только тенденцию.

Для дальнейшего анализа нам снова понадобятся коэффициенты автокорреляции по уровням ряда. Высокие значения коэффициентов автокорреляции первого и второго порядков свидетельствуют о том, что ряд содержит тенденцию.

Еще по теме:

Программы ипотечного кредитования Сбербанка РФ
История Сбербанка России начинается с именного указа царя Николая от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века — в 1987 году - на базе государственных трудовых сберегательных касс создан специализированный Банк трудо ...

Банковский кризис 2009 г
В январе курс доллара к рублю вырос на 20%, евро — на 10,2%. И уже тогда участники рынка не исключали, что банки, получившие в январе прибыль от валютных операций (лидерами по прибыльности стали Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Юникредитбанк), в дальнейшем начнут показывать убытки. Курс руб ...

Общие условия предоставления и погашения кредитов Банка России
Общими условиями предоставления и погашения кредитов Банка России являются: 1. Заключение с Банком России генерального кредитного договора, в котором определяются виды кредитов, необходимых коммерческому банку. Для получения кредита овернайт должно быть заключено дополнительное соглашение к договор ...