Совершенствование методики валютного прогнозирования

Страница 4

Для выявления наилучшего уравнения тренда определим параметры основных видов трендов (Приложение 5), а также (Приложение 6, табл.1) Результаты их расчётов представлены в табл. 9, согласно данным, наилучшей для всех рядов является полином шестого порядка, для которого значение достоверности аппроксимации наиболее высокое и составляет: Доллар США - , Евро - . Полученные линейное и параболическое уравнения практически одинаково описывают исходный временной ряд, поэтому для построения прогнозных значений и дальнейшего анализа можно использовать не параболическое уравнение, а уравнение линейного вида.

Применение данного уравнения значительно упростит расчёт пронозных значений, так как формулы для расчёта прогнозных значений примут следующий вид: для доллара США – y=0.0071*x-253,16, для евро - y=0.005*x-159,13.

Таблица 9 - Значения величины достоверности аппроксимации

Тип линии тренда

Значения величины достоверности аппроксимации Доллар США

Значения величины достоверности аппроксимации Евро

линейная

0,3966

0,1909

логарифмическая

0,3986

0,1925

полиномиальная 2 степени

0,6227

0,4968

полиномиальная 3 степени

0,6283

0,5029

полиномиальная 4 степени

0,7631

0,7755

полиномиальная 5 степени

0,8414

0,8062

полиномиальная 6 степени

0,8622

0,846

степенная

0,4385

0,2088

экспоненциальная

0,4364

0,2071

Наиболее простую экономическую интерпретацию имеют параметры линейного и экспоненциального трендов.

Параметры линейного тренда можно интерпретировать так: а - начальный уровень временного ряда в момент времени t=0; b - средний за период абсолютный прирост уровней ряда. Применительно к исследуемым временным рядам можно сказать, что темпы роста курса валют в 2004 году изменились: от уровня 253,62%, со средним за месяц абсолютным приростом, равным 0,0071 проц. пункта – Доллар США, от уровня 159,13%, со средним за месяц абсолютным приростом, равным 0,005 проц. пункта – для евро.

Расчётные значения уровней временного ряда по линейному тренду определяются последовательной подстановкой в найденное уравнение тренда значения .

Процесс построения аддитивной модели состоит из шести шагов. На первом этапе проводим выравнивание исходных данных методом скользящей средней. Построим график для доллара США (рис.10).

Рисунок 10 - Параметры линейного тренда для Доллара США

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Проблемы развития кредитования потребительских нужд граждан
Бурное развитие рынка розничного кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих рисков. На этом сегменте рынка начинают намечаться негативные тенденции. Некоторые банки чрезмерно увлекаются развитием кредитования и создают дополнительные риски своей деятельности. В то же время в сред ...

Правовой статус Центрального банка РФ
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Ст ...

Анализ доходности банка по операциям с пластиковыми картами
Проведение мероприятий с одновременным изменением условий сотрудничества с торгово-сервисными предприятиями и частными лицами, все-таки постепенно приводит к росту оборота и доходов от безналичных операций с использованием пластиковых карт. Анализ доходности операций с пластиковыми картами в отделе ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru